Ders Detayı

Eğitmenin Cevabı (BURÇAY YAŞAR AKÇALI)

Merhaba Osman, Özellikle Winrats kodlarında sorun yaşadığını belirttiğin için benim de eğitimde bizzat yararlanmış olduğum Aycan Hepsağ hocamızın "Ekonometrik Zaman Serileri Analizinde Güncel Yöntemler (Winrats Uygulamalı)" kitabından destek alabilirsin. Fiyat köpüğünün RALS-eg koentegrasyon testi ile test edilmesi ile ilgili kullanmış olduğum kodlar aşağıdadır: Sabitli ve Trendli Durum seed 12345 cal 1997 2 12 all 2019:6 open data d:\banka.xlsx data(format=xlsx,org=cols) / dt pt compute n = 269 compute maxlags = 12*((n/100)^(1/4)) compute lmax = fix(%round(maxlags,1)) set y = dt set x1 = pt set trend = t dif y / dy dif x1 / dx1 linreg(noprint) dy # y{1} x1{1} dx1 constant trend compute aicmin = %nobs*log(%rss) + 2*(%nreg) , optimallag1 = 0 do i = 1,lmax linreg(noprint) dy # y{1} x1{1} dx1 constant trend dx1{1 to i} compute aic = %nobs*log(%rss) + 2*(%nreg) if aic < aicmin ; compute optimallag1 = i , aicmin = aic end do i linreg(noprint) dy / e # y{1} x1{1} dx1 constant trend dx1{1 to optimallag1} compute tstat = %tstats(1) set e2 = e^2 set e3 = e^3 set m2 = e2/n set m3 = e3/n set w1 = e2 - m2 set w2 = e3 - m3 - 3*m2*e linreg(noprint) dy # y{1} x1{1} dx1 constant trend w1 w2 compute aicmin = %nobs*log(%rss) + 2*(%nreg) , optimallag2 = 0 do i = 1,lmax linreg(noprint) dy # y{1} x1{1} dx1 constant trend w1 w2 dx1{1 to i} compute aic = %nobs*log(%rss) + 2*(%nreg) if aic < aicmin ; compute optimallag2 = i , aicmin = aic end do i linreg(noprint) dy / v # y{1} x1{1} dx1 constant trend w1 w2 dx1{1 to optimallag2} vcv(matrix=vcvmat,noprint) # e v compute sigmaesq = vcvmat(1,1) compute sigmavsq = vcvmat(2,2) compute sigmaesqvsq = vcvmat(1,2) compute p2 = (sigmaesqvsq^2)/(sigmaesq*sigmavsq) compute p = p2^(1/2) compute tau_ralsadl = (p*tstat)+((1-p2)^1/2)*%ran(1.0) display "p2 =" p2 "tau_ralsadl =" tau_ralsadl "optimallag =" optimallag2

Eğitmenin Cevabı (BURÇAY YAŞAR AKÇALI)

Merhaba Hakan, eğitimi beğenmene sevindim umarım faydalı olur ben de teşekkür ediyorum. Günlük veriler üzerinden reel getiriyi ya da reel faizi hesaplayamıyoruz enflasyon verisi aylık olarak yayınlandığından reel getiriyi ancak aylık ya da yıllık olarak hesaplamamız mümkün. Günlük olarak yapılan çalışmalar nominal değerler üzerinden yapılmaktadır. İyi çalışmalar diliyorum.

Eğitmenin Cevabı (BURÇAY YAŞAR AKÇALI)

Merhaba Hakan, Paket programlar doğal logaritma alır yani ln olarak işlemi yapmaktadır.. log 10 tabanında logaritma alırken, ln e tabanında logaritma almaktadır. Dolayısıyla paket programlarında log formülünü yazdığımızda aslında ln almış oluyoruz tekrardan ln almamıza gerek yok. Getiri hesabında log ya da ln açısından herhangi bir farklılık olmamaktadır. log üzerinden de ln üzerinden de aynı getiri oranı bulunmaktadır.