Ders Detayı

Dersler

Ders 1: Tanıtım

Ders 2: Zaman Serilerine İlşkin Temel Kavramlar

Ders 3: Zaman Serilerinde Durağanlık Correlogram

Ders 4: Geleneksel Birim Kök Testleri ADF PP KPSS ERS

Ders 5: Kırılmalı Birim Kök Testleri Perron ZA LS CS

Ders 6: Uzun hafıza birim kök testleri R_S GPH GSP

Ders 7: SADF GSDF Balon Tespitinde Kullanılan Birim Kök Testleri

Ders 8: Geleneksel Eşbütünleşme Testleri

Ders 9: Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testleri Ghansen Hatemi J Maki

Ders 10: Kısa Dönemli İlişkiler VAR VECM Toda-Yamamoto Granger HHsimetrik Hatemi Asimetrik Nedensel Testleri

Ders 11: Volatilite Modellerine Giriş

Ders 12: Tek Değişkenli Volatilite Modelleri ARCH GARCH EGARCH TGARH APARCH

Ders 13: Tek Değişkenli Volatilite Modelleri FIGARCH FIEGARCH

Ders 14: Çok Değişkenli Volatilite Modelleri CCC DCC VAR-EGARCH

Bu ders toplam 515 dk'dır.

Eğitim Hakkında

Birbirinden farklı değişkenler arasındaki ilişkilerin tespit edilebilmesi adına en uygun modellerin kurulması prensibine dayanan ekonometri, son dönemde birçok alandaki araştırmacıların araştırma sorularına cevap bulabilecekleri ampirik çalışmalar yapmalarına yardımcı olmaktadır.Özellikle zaman serisi ekonometrisi üzerine çalışan araştırmacıların Eviews, Winrats, Gauss ve Stata gibi yazılımları kullanarak güçlü ve kendine güvenen çalışmalar ortaya koymalarına yardımcı olacak kurgu ile hazırlanan bu eğitim yardımıyla zaman serilerinin temel özellikleri aktarılmaya çalışılacaktır.Eğitimin ilk kısmında zaman serisi ekonometrisinde önemli bir kriter olan durağanlık kavramı ve durağanlığın test edilmesinde kullanılan ADF, PP, KPSS ve ERS gibi testlerin yanında eğitim ile Zivot Andrews, Lee Struzicich, Carrion-i Silvestre gibi kırılmaların varlığı altında kullanılan birim kök testleri, Lo R/S, GPH, Modified GPH ve GSP gibi uzun hafıza prensibi çerçevesinde kullanılan birim kök testleri ve finansal balon oluşumunun tespitinde kullanılan SADF ve GSADF gibi sağ kuyruk birim kök testlerine yer verilecektir.Eğitimin ikinci bölümünde zaman serilerinde uzun dönemli ilişkilerin tespit edilebilmesinde kullanılan Engle-Granger, Johansen Juselius, ARDL ve NARDL gibi geleneksel eşbütünleşme testlerinin yanında kointegre vektördeki olası kırılmaları dikkate alan Gregory Hansen, Hatemi-J ve Maki Eşbütünleşme Testlerinin uygulamasına yer verilecektir.Eğitimin 3. Bölümünde zaman serileri arasındaki kısa dönemli ilişkilerin tespitinde kullanılan
eşanlı denklem sistemleri VAR ve VECM modeli, Granger Nedensellik Testi, VAR modelinin geliştirilmiş bir uygulaması olan Toda-Yamamoto Nedensellik test uygulamalarına yer verilecektir. Ayrıca ilgili bölümde Hacker-Hatemi-J Simetrik Nedensellik ve Hatemi-J Asimetrik nedensellik testi yardımıyla pozitif ve negatif şokların nedensellik ilişkilerine olasıetkilerinin incelenmesi sağlanacaktır.Eğitim videolarının son bölümünde Tek denklemli zaman serisi değişkenlerinde volatilite kavramı, volatilite yapısının ölçülmesinde tek değişkenli otoregresif koşullu değişen varyans(ARCH) modelleri hem simetrik hem de asimetrik formda GARCH, GJR-GARCH, EGARCH, APARCH, GARCH-M modelleri özelinde incelenmeye çalışılacaktır.Zaman serilerinin uzun hafıza özelliklerinin tespitinde kullanılan Kesirli Bütünleşik ARCH(FIGARCH, FIEGARCH) modelleri ayrıca uygulanmaya çalışılacaktır. Özellikle zaman serisi değişkenlerinin volatiliteleri arasındaki aktarım mekanizmalarının (volatilite yayılımı) ortaya
konulması adına çok değişkenli GARCH modelleri CCC-GARCH, DCC-GARCH ve VAR-GARCH gibi modeller yardımıyla çalıştırılacaktır.
Eğitmenin zaman serisi ekonometrisi üzerine çok sayıda ampirik çalışması bulunmaktadır.
Ayrıca eğitmen “Finansal Zaman Serisi Analizleri (Temel Yaklaşımlar) başlıklı kitabın
editörlüğünü de üstlenmiş, zaman serisi ekonometrisi üzerine birçok eğitim vermiştir.

#AYEUM  #zaman serileri  #ekonometri #istatistik

Eğitmen: Prof. Dr. İsmail ÇELİK

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve veriler üzerinde çalışma  imkanı