Ders Detayı

Y.K.D.

SAYIN HOCAM MERHABA, İNDİA'NIN UNEMPLOYMENT VERİSİ BULUNMAMAKTADIR. DENGESİZ PANEL İLE Mİ ÇALIŞACAĞIZ?. TEŞEKKÜRLER.

E.N.Ş.

HOCAM MERHABA NEDEN İKİCİ TESTTE LAGS (AİC) DEĞİLDE 1. GECİKME YAPTIK FARKI NEDİR?

Ş.D.

MERHABA HOCAM ÖNCELİKLE NET ANLATIMINIZ VE EMEKLERİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM,EMEKLERİNİZE SAĞLIK. PANEL İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE HERHANGİ BİR EĞİTİM BULUP ALMA ŞANSIM OLMADI. KİTAPLARLA ASLINDA EKONOMETRİ ÖĞRENCİSİ OLMAMAMA RAĞMEN KENDİMİ BU KONUDA GELİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM. TESADÜFEN EĞİTİMİNİZİ GÖRDÜM VE BU EĞİTİMİ BİZİMLE PAYLAŞMANIZA ÇOK SEVİNDİM. AMA NACİZANE BİR KAÇ TESPİTİM VAR.BELKİ DE KONU İLE İLGİLİ YANLIŞTA DÜŞÜNÜYOR OLABİLİRİM BİLMİYORUM AMA TESPİTLERİM ŞU YÖNDE: F TESTININ STATA UYGULAMASI YAPILMAMIŞ, YATAY KESIT BAĞIMLILIĞI, BİRİM KÖK TESLERI (2.NESİL BİRİM KÖK BAİ VE NG,CIPS VS-HİÇ ANLATILMAMIS) BUNLARIN ANLATIMI İSE KISA OLMUŞ. DERS 2 DE Kİ SLAYT VE SUNUMUNUZ NE KADAR AYRINTILI VE GÜZELSE BU KONULARDA BİR YÜZEYSELLİĞİN SÖZ KONUSU OLDUĞU SÖYLENEBİLİR. MESELA YATAY KESIT BAĞIMLILIĞI TESTI YAPILMIS AMA ÇOK KISA BİR ANLATIM VE TEK BIR DEĞİŞKEN ÜZERİNDE BU TEST YAPILMIŞ. MODELİN TÜMÜNÜ KAPSAYAN XTCSİ KOMUTUYLA MODELİN TÜMÜNÜN CD TESTİDE EKLENEBİLSE DAHA İYİ OLURDU. BİRİM KÖK TESTLERİNİN ASLINDA NEDEN YAPILDIĞI ZAMAN ARALIĞI AÇISINDAN NASIL VERILER ÜZERİNDEN TEST EDİLEBİLECEĞİ, HAVUZLANMIS MI YOKSA SABIT ETKININ MI OLDUĞUNU TEST EDEN F TESTİNİN BİLGİSAYAR UYGULAMASI, SABİT ETKİLER YÖNTEMİNDE GRUP İÇİ TAHMİNCİ,GRUPLARARASI TAHMİNCİ,LM,GEKKK VB. YÖNTEMLERİN HANGİLERİNİN NE ZMAAN KULLANIMININ DAHA İYİ OLABİLECEĞİ, BENZER ŞEKİLDE TESADÜFİ ETKİLERDE DE GLS,ML GİBİ HANGİ TAHMİNCİLERİN SEÇİLMESİNE KARAR KONUSUNDA BENCE VİDEOLARA EKLEMELER YAPILABİLİR. BUNLARLA BİRLİKTE BİRŞEY SORMAK İSTİYORUM. PANEL İÇİN ZAMAN VE YATAY KESIT BİRİMLERİNİN FAZLA OLMASI İSTENİR. AMA FARKLI VERİ KOMBİNASYONLARIYLA DA ÇALIŞILABİLİYOR. SORUM ŞU 14 YIL*9 BİRİM İÇİN PANEL YAPILABİLİR Mİ? EĞER YAPILABİLİYORSA VE BU VERİ DENGESİZ PANEL ISE F TESTİ,HAUSMAN TESTI VS YAPILABİLİR DEĞİL Mİ? 14 YIL OLDUĞU İÇİN (YANİ KISA PANELDEN DOLAYI) BİRİM KÖK YANİ DURAĞANLILIK TEST ETMEME GEREK YOKTUR DEĞİL Mİ? KİTAPLARDA VE İLGİLİ VİDEOLARDA BU KONUYLA İLGİLİ BİLGİ BULAMADIĞIM İÇİN SORMAK İSTEDİM HOCAM. SON OLARAK HOCAM SONUÇLARI NASIL RAPORLAŞTIRACAĞIMIZA DAİR ÖNERECEĞİNİZ BİR MAKALE,KİTAP VS VARSA İSMİNİ BURADAN PAYLAŞIRSANIZ ÇOK SEVİNİRİM HOCAM. ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM İYİ AKŞAMLAR DİLİYORUM.

N.Y.

HOCAM, BU VİDEODA TEORİK DERSLERDE ANLATMIŞTIK DEDİĞİNİZ BÖLÜMLER HANGİ EĞİTİM BAŞLIĞI ALTINDA YER ALMAKTA.

N.Y.

HOCAM MERHABALAR ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ÖNCELİKLE. "STATA İLE PANEL VERİ ANALİZİ" EĞİTİMİNİN 3. VİDEOSUNUN 05.01 İNCİ DAKİKASINDA BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İLGİLİ "TEORİK VİDEOLARDA DA MEVCUT" DEDİĞİNİZ EĞİTİM HANGİSİ. BU EĞİTİMİN TEORİK VİDEOLARINI DA İZLEMEK İSTEDİM ANCAK BULAMADIM. BAŞKA BİR EĞİTİMİN İÇERİĞİNDE SANIRIM İLGİLİ EĞİTİMİN ADINI SORMAK İSTEDİM. İKİNCİ SORUM ŞU. EŞ BÜTÜNLEŞME TESTLERİNDE (KAO, PEDRONİ,WESTERLUND TESTLERİ), KODUN SONUNA "DEMEAN" EKLERSEK YANİ "SUBTRACT CROSS SECTİONAL MEANS" KUTUSUNU İŞARETLERSEK EĞER YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI OLMASI DURUMUNDA DA BU TESTLERİ KULLANABİLİR MİYİZ. YANİ GÜVENİLİR SONUÇLAR ELDE EDEBİLİR MİYİZ.

N.Y.

HOCAM MERHABALAR, FGLS'İ (STATA KODU XTGLS ŞEKLİNDE OLAN MODEL), HAUSMAN TESTİ SONUCUNDA SABİT ETKİLER MODELİNİ TERCİH ETMEMİZ DURUMUNDA KULLANABİLİR MİYİZ. YOKSA BU KODU KULLANMAMIZ İÇİN İLGİLİ TESTLER SONUCUNDA "POOLED OLS" NİN Mİ TERCİH EDİLMİŞ OLMASI GEREKİR. ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

O.E.

HOCAM MERHABALAR, ZAMAN TRENDİNİ BİRİM KÖK ANALİZLERİNDE KULLANIP KULLANMAMIZ İÇİN GRAFİKLERDEN YARARLANMAMIZ GEREKLİLİĞİNİ GÖSTERMİŞTİNİZ VİDEOLARDA. BENİM SİZE DANIŞMAK İSTEDİĞİM SORU EĞER GRAFİKSEL OLARAK BAKILDIĞINDA DİYELİMKİ ANALİZİMİZDE 10 ÜLKEMİZ VAR VE BİR DEĞİŞKEN İÇİN GRAFİKLERİNE BAKTIĞIMIZDA BAZI ÜLKELER İÇİN TRENDDEN BAHSEDEBİLİRKEN BAZI ÜLKELERDE GRAFİKE BAKTIMIZDA TREND YOK (AYNI DEĞİŞKEN İÇİN) İSE NASIL BİR SEÇİM YAPMALIYIZ? YANİ DİYELİM 10 ÜLKEMİZ VAR 4 ÜNDE DEĞİŞKEN İÇİN BİR TREND SÖZ KONUSU FAKAT 6 SINDA HERHANGİ BİR TREND BELİRGİN DEĞİL. ZAMAN TRENDİ İÇİN BİRİM KÖKLERDE BU DURUMLARA KARŞI NASIL KARAR VERMELİYİZ? SADECE BİR ÜLKEDE TREND OLSA YETERLMİ, ÇOĞUNLUĞA GÖREMİ YOKSA HEPSİNDE OLMADIĞINDA ASLA DAHİL ETMEMELİYİZ GİBİ. BU KONUDA BİLGİLENDİRME YAPABİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM. İYİ ÇALIŞMALAR DİLER VE TEŞEKKÜR EDERİM.

Ç.T.

MERHABALAR SAYIN HOCAM, ANLATIMINIZ İÇİN ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDERİM. BİR SORUM OLACAK. CEVAPLARSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM. SİSTEM GMM KULLANRAK YAPTIĞIM ÇALIŞMAMDA ETKİLEŞİM DEĞİŞKENİ KULLANIYORUM. X1 ANA DEĞİŞKENİM İKEN X2 MODERATÖR DEĞİŞKENİM. ÇALIŞMAMDA X1 ANLAMSIZ, X2 ANLAMLI VE KATSAYISI POZİTİF İKEN X1*X2 ŞEKLİNDEKİ ETKİLEŞİM DEĞİŞKENİ ANLAMLI VE KATSAYISI NEGATİF. BU SONUCU NASIL YORUMLAYABİLİRİZ HOCAM. BUARADA OTOKORELASYON İLE HANSEN VE SARGAN TESTLERİNDE BİR SORUN YOK.

Ç.T.

HOCAM BAĞIMLI DEĞİŞKENİM EKONOMİK BÜYÜME İKEN BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİM VERGİ GELİRLERİ, DEVLET KAPASİTESİ ENDEKSİ VE İKİSİNİN ÇARPIMINDAN OLUŞAN ETKİLEŞİM DEĞİŞKENİ. BENİM YORUMUM ŞU ŞEKİLDE OLDU HOCAM. VERGİLER EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE TEK BAŞINA ANLAMLI DEĞİLDİR. EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DEVLET KAPASİTESİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR. DEVLET KAPASİTESİ DEĞİŞKENİNİN KATSAYI POZİTİF VE ETKİLEŞİM KATSAYISININ NEGATİF OLMASINDAN DOLAYI DA DEVLET KAPASİTESİNDEKİ ARTIŞ VERGİLERİN OLUMSUZ ETKİSİNİ AZALTMAKTADIR. BU YORUM DOĞRU MUDUR HOCAM?

Ç.T.

BENİM KULLANDIĞIM ENDEX ALTYAPISAL KAPASİTEYİ İFADE EDİYOR VE VERGİ GELİRLERİ YER ALMIYOR.

M.A.

MERHABA HOCAM, BENİM SORUM DAHA ÇOK İKTİSADİ OLACAK. ADAPTİF BEKLENTİLER MODELİNİ FARK GMM VE SGMM TAHMİNCİLERİ İLE ANALİZ ETTİM. AR(1), AR(2), SARGAN/HANSEN TESTLERİNE GÖRE MODEL ANLAMLI SONUÇLAR VERMEDİ VEYA MODEL SONUÇLARINA GÜVENİLEMEZ ÇIKTI. BU DURUMDA ....ALANINDA ADAPTİF BEKLENTİLER TEORİSİ ÇALIŞMAMAKTADIR, İKTİSADİ AJANLAR ADAPTİF BEKLENTİLERE GÖRE HAREKET ETMEMEKTEDİR ÇIKARIMINI YAPABİLİR MİYİZ?

O.E.

HOCAM MERHABALAR, DİNAMİK PANEL ANALİZİ İÇİN SİZE BİRKAÇ SORU YÖNELTMEK İSTİYORUM. ÖNCELİKLE NE KADAR LAG SEÇMEMİZ GEREKLİLİĞİNİ SARGAN TESTİ ÜZERİNDENMİ BELİRLEMELİYİZ? SARGAN TESTİNDE SIFIR HİPOTEZİNİ KABUL ETTİĞİMİZ LAG SAYISI İLEMİ HESAPLAMAMIZI SUNMALIYIZ? İKİNCİ SORUM İSE CORELASYON İÇİN ROBUST SEÇENEĞİ İLE TAHMİNİMİZİ YAPIYORUZ VE ÇIKAN SONUÇ TABLOSU (DEĞİŞKENLERİN KATSAYILARI, P DEĞERLERİ GİBİ) STANDART GMM DE ÇIKAN KATSAYILARDAN FARKLI OLABİLİYOR. BU KONUDAKİ SORUM İSE BİZ SONUÇLARIMIZI BİR ÇALIŞMADA SUNACAĞIMIZ ZAMAN HANGİ HESAPLAMADAKİ (GMM ÜZERİNDENMİ YOKSA ROBUST ÜZERİNDENMİ) DEĞERLERİ SUNMALIYIZ YA DA NE KADAR İKİSİNDE ÇIKAN SONUÇ FARKLIDA OLSA İKİSİNİDEMİ SUNMALIYIZ? EĞER SADECE GMM ÜZERİNDEN SONUÇ SUNUMU YAPIYORSAK ROBUSTU O ZAMAN SADECE AUTOCORRELATİON KONTROLÜ İÇİNMİ YAPIYORUZ? İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.

S.B.

HOCAM MERHABALAR, HADRİ VE BREİTUNG BİRİM KÖK TESTLERİ DENGELİ PANEL DE Mİ YOKSA DENGESİZ PANELDE Mİ KULLANILIYOR?

M.E.A.

DEĞERLİ HOCAM, SİZE VERİLERLE İLGİLİ BİR SORUM OLACAK. 1. HAFTA DERSİNİ 06:52 SANİYESİNDE INDİA UNEMPLOYMENT VERİLERİ BOŞ İKEN, EXCEL OLUŞUMU BİTTİĞİNDE BRAZİL HARİÇ HEPSİNİN 3 SÜTUNUNDA DA AYNI RAKAMIN YAZILI OLDUĞU GÖRÜNÜYOR. SANIRIM ANALİZİN DÜZENİ İÇİN VERİLER DÜZENLENDİ VE O YÜZDEN BÖYLE OLDU. ÇÜNKÜ BEN INDİA UNEMPLOYMENT VERİSİNİ WEO’DAN ALDIĞIM GİBİ BOŞ BIRAKINCA “XTSET İD TİME YEARLY” KOMUTU SONRASI “VARİABLE İD NOT FOUND” HATASI VERİYOR, BU DA SANIRIM BU BOŞ VERİLERDEN. SORULARIM BU HUSUSTA ŞUNLAR: 1) “XTSET İD” YAZINCA BALANCED YAZDI. BU DURUMDA BU VERİ SETİ DENGELİ DEĞİL, NEDEN BÖYLE YAZDI? 2) PANEL VERİ ANALİZİ DENGESİZ VERİLERLE ÇALIŞIYOR DİYE BİLİYORUM, O HALDE DENGELİ OLMAK ŞART DEĞİLSE NEDEN “XTSET İD TİME YEARLY” YAZINCA HATA VERDİ. 3) VERİLERİ OLMAYAN ÜLKELER İÇİN İLGİLİ YILI ÇIKARMAK ÇOK UYGUN OLMAYACAĞINA GÖRE, DEĞİŞKENİ Mİ DEĞİŞTİRMELİYİZ. YOKSA EKSİK VERİYE SAHİP OLAN ÜLKENİN MEVCUDİYETİ SORUN OLMAYACAK MIDIR? TEŞEKKÜR EDERİM. SAYGILARIMLA

M.E.A.

İYİ GÜNLER HOCAM, 2 YIL (ÇEYREKLİK VERİLER İLE 8 DÖNEM) VE 27 İŞLETME (BAZI YILLAR DEĞİŞİYOR YANİ DENGESİZ) 1 BAĞIMLI DEĞİŞKEN, 2 BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN İLE DÖNEM KISA OLDUĞU İÇİN KOİNTEGRASYON YAPAMAM DİYE DÜŞÜNDÜM. NORMAL PANEL VERİ ANALİZİ YAPABİLİR MİYİM? TEŞEKKÜR EDERİM.

M.E.A.

İYİ GÜNLER HOCAM, PANEL EŞBÜTÜNLEŞME YAPMADAN ÖNCE DE, VARSAYIM (HETEROSKEDASTİSİTE VB.) SINAMASI YAPILIP, DİRENÇLİ ANALİZLERE YÖNELECEK MİYİZ? YOKSA VİDEODA OLDUĞU GİBİ DİREKT EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ GERÇEKLEŞTİRİP RAPORLAYACAK MIYIZ?

M.E.A.

DEĞERLİ HOCAM, 1) "EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİNDEN ÖNCE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI VE HOMOJENİTE TESTLERİ YAPARAK, MODELLERDE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI VE EĞİMLERDE HOMOJENLİK OLUP OLMADIĞINI BELİRLEYEBİLİRSİNİZ" CEVABINIZDAN SONRA DERSİ TEKRAR DİNLEDİM. YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI HUSUSUNU ANLAMIŞTIM ZATEN, ANCAK DERSTE HOMOJENLİĞE İLİŞKİN BİR ANALİZ YA DA ÇIKARIM DUYMADIM. YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR. ANLATIKLARINIZ İLE ANALİZİ YAPABİLDİM. AMA HOMOJENLİK İÇİN NE YAPMALIYIM BULAMADIM. 2) AYRICA BRİCS ÜLKELERİ 2001-2020 , 1 BAĞIMLI 1 BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN İLE COİNT ANALİZİ YAPABİLİRİM DİYE DÜŞÜNDÜM. AMA BU HUSUSTA DA SİZE DANIŞMAK İSTERİM. BU SAYIDA ÜLKE İLE KAÇ YILIN ALTINA İNMEMELİ DÖNEMİM BÖYLE BİR KRİTER VAR MI? (EN AZINDAN YAKLAŞIK OLARAK) TEŞEKKÜR EDERİM.

M.E.A.

DEĞERLİ HCAM, BRİCS ÜLKELERİ 2001-2020 , 1 BAĞIMLI 1 BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN İLE COİNT ANALİZİNİN UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN SORUMA, “VERİ SETİ AÇISINDAN YIL SAYISINI MÜMKÜNSE ARTTIRILABİLECEĞİ” CEVABINI VERMİŞTİNİZ. 1990-2020 OLARAK VERİLERİ ELDE ETMEYE ÇALIŞTIM. RUSYA İÇİN 1990-2000 DÖNEMİNİN TAMAMINDA, GÜNEY AFRİKA İÇİN İSE 1991 YILINDA BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN VERİLERİ YOK. BU EKSİK VERİLERLE 1990-2020 İÇİN ANALİZİ YAPSAM, BİR SONUÇ ÇIKAR ELBETTE, AMA SONUCA GÜVENEBİLİR MİYİM, BU RAPORA İTİBAR EDİLEBİLİR Mİ? AKSİ HALDE YİNE YIL SAYISINI 2001-2020’DE Mİ TUTAYIM? (DEĞİŞKEN OLARAK BU ANALİZ İÇİN BUNLARA MECBURUM) TEŞEKKÜR EDERİM.

M.E.A.

MERHABA HOCAM, SWAMY (1970), PESARAN VE YAMAGATA (2008) DELTA TESTLERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA YAPTIM, İNTERNETTE VİDEO İLE PAYLAŞIM YAPILAN (KONU ANLATAN) BİLİNEN SİTEYE VE BİRÇOK YERE BAKTIM. BU TESTLERİ İLGİLİ SİTEDE GAUSS İLE ANLATMIŞ. ÇALIŞMANIN BU NOKTASINDA TIKANDIM. (AYEUM İLE PLANLAMANIZ DAHİLİNDE ELBETTE) BU KONULARA İLİŞKİN VİDEO PAYLAŞIMI YAPMANIZ MÜMKÜN OLABİLİR Mİ? YA DA BU BİLGİLERE NEREDEN ULAŞABİLİRİM. BİR ÇOK EKONOMETRİ STATA VS. KİTABIM VAR AMA NET BİLGİ İÇİN YARDIMA İHTİYAÇ DUYDUM. TEŞEKKÜR EDERİM.

N.Y.

HOCAM MERHABA, 15 YILI VE 26 BÖLGEYİ İÇEREN BİR PANEL VERİ SETİM BULUNMAKTA. ZAMAN BOYUTUM KISA OLDUĞU İÇİN (T=15) OLDUĞU İÇİN BİRİM KÖK TESTİ YAPMAM YANLIŞ MI OLUR? YANİ ZAMAN BOYUTU KISA İKEN BİRİM KÖK TESTİ YAPMADAN DİĞER DİAGNOSTİK TESTLERİ (DEĞİŞEN VARYANS, OTOKORELASYON VE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI) YAPIP ONA GÖRE UYGUN TAHMİNCİYİ Mİ BELİRLEMELİYİM. YOKSA 15 YILLIK BİR ZAMAN BOYUTU İLE DE BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME VB. TESTLERİ YAPABİLİR MİYİM.

Ö.B.

MERHABA HOCAM 4 FİRMANIN ÇEYREK YILIK VERİ GİRİŞİ NASIL YAPILIYOR

N.Y.

HOCAM MERHABALAR, FRONTİER MODELDE BİRİM KÖK TESTİ, YATAY KESİT KESİT BAĞIMLILIĞI SINAMALARI YAPMALI MIYIM. SERİLERİMDE BİRİM KÖK VE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI İLE KARŞILAŞIRSAM FRONTİER MODELDE BU SORUNLARLA NASIL BAŞ ETMELİYİM.

B.B.I.

HİLAL HOCAM MERHABA BENDE STATA 15 YÜKLÜ YATAY KESİT VE EŞBÜTÜNLEŞME KOMUTLARINI İNSTALL EDEMEDİM. COMMAND İNSTALL İS UNRECOGNİSED DİYE BİR İBARE ÇIKIYOR

S.K.

HOCAM MERHABA. EĞİTİM İÇİN TEŞEKKÜRLER. YAPTIĞIM ANALİZLERE GÖRE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞIM OLDUĞU İÇİN İKİNCİ KUŞAK BİRİM KÖK TESTİNİ KULLANMAM GEREKİYOR. MADFULLER LAG(1) KOMUTUYLA DEĞİŞKENLERİMİN DURAĞAN OLMADIĞINI GÖZLEMLEDİM. DEĞİŞKENLERİMİ NASIL DURAĞAN HALE GETİRECEĞİM? TEŞEKKÜRLER.

S.K.

TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM. BİRAZ DAHA AÇIKLAYICI SORMAK İSTİYORUM, SERİLERİMİN FARK DEĞERİNİ ALMAK İÇİN YENİDEN SERİ Mİ OLUŞTURACAĞIM? EĞER YENİDEN SERİ OLUŞTURACAKSAM HANGİ KOMUTLA VEYA YOLLA İLERLEMEM GEREKİYOR? BEN REG D(X) KOMUTUYLA BİRİNCİ FARKI ELDE ETTİM YANLIŞ DEĞİLSE, ANCAK BURADAN SONRA İLERLEYEMEDİM.

A.K.

HOCAM MERHABA, BEN TEZİMDE SİSTEM GMM UYGULAMAK İSTİYORUM ANCAK HEM ABOND SONUÇLARI HEM DE AR(2) SONUÇLARIM 0.05'DEN KÜÇÜK ÇIKIYOR. ROBUST SONUÇLARINA BAKIYORUM, GECİKMELERİ DEĞŞTİRİYORUM AMA BİR TÜRLÜ AR(2) SONUCUNU DÜZELTEMEDİM. BEN OYNAMA YAPTIKÇA DİĞER VARSAYIMLARIMDA BOZULUYOR. TEZİMDE TOPLAM YEDİ DEĞİŞKEN BULUNMAKTADIR. BEŞ DEĞİŞKEN ENDEKS DİĞER İKİ DEĞİŞKEN İSE LOGARİTMİK FORMDA. BAĞIMLI DEĞİŞKENİM BU LOGARİTMİK FORMLARDAN BİRİDİR. (T:14, N: 21 ). VERİLERİM 2006'DAN BAŞLADIĞI İÇİN ZAMANI DAHA FAZLA DA ARTIRAMIYORUM. BAŞKA HANGİ YÖNTEMİ KULLANABİLİRİM HOCAM VEYA AR(2) SONUCUNU NASIL DÜZELTİRİM ?

T.E.B.

MERHABA HOCAM, AKLIMA TAKILAN ÇOKCA SORU VAR. İZNİNİZLE ONLARI SORMAK İSTİYORUM. 1.) DEĞİŞKENLERİN LOGARİTMASINI NEDEN ALMALIYIZ, ALSAK DAHA İYİ SONUÇ MU ELDE EDERİZ? 2.) BİRİM KÖK TESTİ VE MODEL TAHMİNİ SIRALAMASI NASIL OLMALIDIR, ÖNCE HANGİSİNİ YAPMALIYIZ? 3.) MODEL TAHMİNİNDE BEN ŞÖYLE ANLADIM DOĞRU MUDUR? ÖNCE HEKK(HAVUZLANMIŞ EN KÜÇÜK KARELER) Mİ, SE(SABİT ETKİLİ) YA DA TE(TESADÜFİ ETKİLİ) Mİ? SONRA SE Mİ TE Mİ? ŞEKLİNDE Mİ BAKIYORUZ? YANİ ÖNCE F TESTİ ARDINDAN HAUSMAN TESTİ Mİ? 4.) HEKK YÖNTEMİNDE F TESTİNDE DUMMY YANİ KUKLA DEĞİŞKEN BELİRLEMEK ZORUNDA MIYIM? BELİRLEYECEKSEM DE NEYE GÖRE BELİRLEYECEĞİM? 5.) KLASİK MODEL İLE HEKK AYNI ŞEY MİDİR? 6.)BİRİNCİ FARKLAR TAHMİNCİSİ NEDİR, BUNA BAKMAM GEREKİR Mİ? 7.) TEK YÖNLÜ VE İKİ YÖNLÜ MODEL NEDİR? BENİM N 9-T 26; N 18-T 26; N 17-T 26; N 44-T 26 VE HER BİRİNDE 11DEĞİŞKENİM VAR. BUNLAR TEK YÖNLÜ MÜ İKİ YÖNLÜ MODELLER Mİ? 8.) EŞBÜTÜNLEŞME YAPMADAN ÖNCE HOMOJENLİK TESTİ (SWAMY S) YAPILMALI MI? AKABİNDE HOMOJEN HETEROJEN TAHMİN YÖNTEMLERİ VAR, BUNLAR DA YAPILMALI MI? 9.) DEĞİŞEN VARYANS VE OTOKORELASYONA BAKMAK ZORUNDA MIYIZ? 10.) PANEL NEDENSELLİK TESTİNE NEDEN YER VERMEDİNİZ, NASIL ULAŞABİLİRİM? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

T.E.B.

MERHABA HOCAM, BİRİM KÖK TESTİNDEN SONRA DURAĞAN OLMAYAN VERİLERİ DURAĞANLAŞTIRMAK İÇİN STATA PROGRAMINDA SERİLERİN BİRİNCİ YA DA İKİNCİ FARKLARINI HANGİ KOMUTLA ALIYORUZ? MAALESEF BULAMADIM, EVİEWS PROGRAMINA AKTARIP ORDAN YAPMAYA ÇALIŞTIM ANCAK SONRAKİ TESTLERİM İÇİN STATA DAHA İYİ OLACAĞINDAN STATADA KALMAK ZORUNDAYIM. TEŞEKKÜRLER.

T.E.B.

MERHABA HOCAM, STATA PROGRAMI GÜÇLÜ DENGELİ PANEL OLARAK YAZIYOR Kİ BAZI VERİLERİM EKSİK OLDUĞU HALDE. KORELASYON VAR ÇIKTIĞINDAN 2.BİRİM KÖK TESTLERİNDEN MESELA LLC, HARRİS, BREİTUNG BİRİM KÖK TESTLERİNİ DENİYORUM YAPMIYOR VE GÜÇLÜ DENGELİ SERİLER GEREKTİRİR YAZIYOR. BUNUN SEBEBİ NEDİR?

R.F.

HOCAM MERHABA STATA PROGRAMINI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİRE BİLİR MİYİZ?. KURSA BAŞLAMAK İSTİYORUM AMA BİR TÜRLÜ İNDİREMEDİM. SİZDE VARSA PAYLAŞA BİLİR MİSİNİZ?.

B.Ö.

HOCAM MERHABA, ÖNCELİKLE KONULARI ÇOK NET VE AKICI ANLATTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. BENİM SORUM ŞÖYLE, EĞER DEĞİŞKENLERİMİZİN HEPSİ DÜZEY DEĞERİNDE YANİ I(0) DURAĞAN İSE BU DURUMDA EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAPARAK UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ARANMAZ MI? YANİ DÜZEY DEĞERİNDE DURAĞAN OLAN SERİLER İÇİN DE EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAPSAK VE EŞBÜTÜNLEŞİK ÇIKSA BURADAN EŞBÜTÜNLEŞME TAHMİN MODELLERİ VE HATA DÜZELTME MODELLERİNE GİTSEK YANLIŞ MI OLUR? ÇÜNKÜ LİTERATÜRDE BÖYLE BİR KAÇ MAKALE GÖRDÜM.

Y.P.

MERHABA HOCAM, BEN ASLINDA PANEL PROBİT MODEL İLE BİR ÇALIŞMA YAPMAKTAYIM. ÇALIŞMAMDA İKİ DEĞİŞKEN ARASINDA BİR ETKİLEŞİM TERİMİ OLUŞTURMAK VE BU YENİ TERİMİN SONUÇLARINI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM. ANCAK OLUŞTURDUĞUM YENİ TERİMLE BU TERİMİ OLUŞTURAN DEĞİŞKENLERDEN BİRİSİ ARASINDA YÜKSEK DÜZEYDE KORELASYON VAR. BU DURUMDA HALA OLUŞAN ETKİLEŞİM TERİMİNİ MODELE DAHİL EDEBİLİR MİYİM? ÖRN: Y X1 X2 X3 (X1X3) GİBİ BİR MODELDE (X1X3) İLE X3 ARASINDA .91 KORELASYON OLMASI DURUMUNDA İLGİLİ REGRESYON ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ? YARDIMLARINIZ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

Y.P.

CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM. ÇALIŞMAMDA ETKİLEŞİM TERİMİ KENDİSİNİ OLUŞTURAN DEĞİŞKENLERDEN BİRİSİYLE YÜKSEK KORELASYONLU ÇIKIYORDU, BU HALDE KULLANABİLİR MİYİM DİYE SORMUŞTUM. ÖNEMLİ DEĞİLSE DENKLEMDEN ÇIKARMAMI TAVSİYE ETMİŞTİNİZ ANCAK ETKİLEŞİM TERİMİ ÇALIŞMAMDA ÖNEMLİ BU NEDENLE ONU DENKLEMDEN ÇIKARMAK İSTEMİYORUM. ETKİLEŞİM TERİMİ HAM DEĞERİNDE DİĞER DEĞİŞKENLERDEN BİRİYLE KORELASYON ETKİSİ YÜKSEK ANCAK ETKİLEŞİM TERİMİNİN LOGARİTMASINI ALDIĞIMDA KORELASYON OLDUKÇA DÜŞÜYOR. BU DURUMDA DENKLEMDE ETKİLEŞİM TERİMİNİN LOGARİTMASINI KULLANSAM BUNU İKİ DEĞİŞKEN ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN BİR SONUCU OLARAK YORUMLARKEN KULLANABİLİR MİYİM? ÖRNEĞİN: Y = X1 X2 X3 LN(X1 X3) GİBİ BİR FORMATTA ... SAYGILARIMLA..

K.Z.D.

HOCAM EMEĞİNİZE SAĞLIK. ÇOK GÜZEL BİR ANLATIM GERÇEKTEN. HOCAM BENİM UZUN SÜREDİR ÇÖZEMEDİĞİM BİR KAÇ SORUM VAR: 1. KONTROL DEĞİŞKENİNİ ANALİZE NORMAL DAHİL EDİN DENİLİYOR. EĞER ÖYLEYSE ANCOVA GİBİ ANALİZLERİN MANTIĞININ AKSİNE BUNLAR KONTROL DEĞİŞKENİ NASIL OLUR ANLAMADIM? DEĞİLSE NASIL DAHİL EDİYORUZ HOCAM? 2. İKİ DEĞİŞKENİN ETKİLEŞİMİ ANALİZE DAHİL EDİLMEK İSTENDİĞİNDE BUNUN STATA'DA BİR KODU VEYA YAPILIŞ ŞEKLİ VAR MI ABACA? NASIL YAPIYORUZ? 3. PANELDE QUANTİLE REGRESYON YAPMAK İÇİN STATA KODU VEYA MENÜDEN BİR YOLU VAR MI? BİRAZ ÇOK OLDU AMA BU SORUNLARLA ÇOK UZUN SÜREDİR UĞRAŞIYORUM. YARDIMCI OLURSANIZ SIRTIMDAN BÜYÜK BİR YÜKÜ ALMIŞ OLACAKSINIZ HOCAM. ÇOK TEŞEKKÜRLER

D.K.

MERHABA HOCAM, ÖNCELİKLE SADE ANLATIMINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. BEN BRICS ÜLKELERİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA YAPIYORUM. YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI BULUNDUĞU İÇİN 2.NESİL BİRİM KÖK TESTLERİNDEN CIPS VE CADF UYGULADIM. ANCAK SEVİYEDE BAZI DEĞİŞKENLER DURAĞANKEN, DURAĞAN OLMAYANLARIN BİRİNCİ FARKLARINI ALARAK DURAĞAN HALE GETİRDİM. SERİLERİN TAMAMININ MI BİRİNCİL FARKLARINI ALMAM LAZIM YOKSA BU ŞEKİLDE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİNE GEÇMEM DE BİR SIKINTI OLUR MU? BİRİNCİ FARKLARI ALINDIĞINDA MUTLAK DEĞER OLARAK SERİLERDE DÜŞME GERÇEKLEŞİYORSA NE İFADE EDER? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM, İYİ GÜNLER DİLERİM.

A.N.Y.

EGEN İD KOMUTUNU VERDİĞİMDE BİLİNMEYEN EGEN KOMUTU UYARISI VERİYOR NE YAPMAM GEREKİYOR?

E.T.

HOCAM MERHABALAR BEN PESCADF KOMUYLA 2.KUŞAK PANEL BİRİM KÖK TESTİ UYGULADIM VE ÇALIŞMAMDA KULLANMAYA KARAR VERDİM. ÇALIŞMANIN EKONOMETRİK METODOLOJİ KISMINI YAZAR İKEN İLGİLİ TESTİN DENKLEMİNDE KAFAM KARIŞTI. XTCİPS KOMUTU İLE PESCADF KOMUTU ARASINDAKİ FARK NEDİR? İKİSİDE AYNI TEST İSTATİSTİĞİNİ Mİ KULLANIYOR?

E.T.

HOCAM TEKRARDAN MERHABALAR SORUMU BİRAZDAHA AÇAYIM O HALDE ŞÖYLEKİ; PESCADF KOMUT İLE HESAPLADIĞIMIZDA SADECE PANEL SONUCUNU VERİYOR STATA'DA. VE BU SONUÇTA Z-TBAR VE TBAR ADI ALTINDA İKİ TANE TEST İSTATİSTİĞİ HESAPLIYOR PROGRAM. XTCİPS KOMUTUNU KULLANDIĞIMIZDA XTCİPS İSTATİSTİĞİ HESAPLANIYOR. DEDİĞİM GİBİ BU UYGULADIĞIM TESTİN METODOLOJİK KISMINI ÇÖZEMEDİM .

H.K.

MERHABA, INDİA İÇİN UNEMP VERİLERİ WEB SAYFASINDAN ÇEKİLEN VERİ SETİNDE BULUNMAMAKTA. YANİ VERİ SETİ DENGESİZ Mİ OLMUŞ ASLINDA. YANİ ÖRNEK OLSUN DİYE Mİ O VERİ VARMIŞ GİBİ KABUL EDİLDİ. BİR DE VİDEODA CHİNA VE İNDİA İÇİN HER 3 DEĞİŞKEN İÇİN DE AYNI VERİLER GÖRÜNÜYOR. BİR DE SİZİN GİBİ SATATA VER 12.O İLE Mİ ÇALIŞMAMIZI TAVSİYE EDERSİNİZ. YA DA SON VERSİYON 18 OLUP ONUNLA ÇALIŞSAK ZORLANIR MIYIZ. TEŞEKKÜRLER

Z.B.

SAYIN HOCAM MERHABALAR, 6 ÜLKENİN 5 VERİSİ İLE ÇALIŞIYORUM BAZI ÜLKELERİN BAZI VERİLERİ BAZI YILLAR İÇİN BULUNMAMAKTA, HERHANGİ BİR EKONOMETRİ EĞİTİMİM YOK. PANEL DATA ÇALIŞACAĞIM İÇİN SİZİN EĞİTİMİNİZE DENK GELDİM. AMA AÇIKÇASI YOLUN ÇOK BAŞINDAYIM. ADIM ADIM NE YAPMAM GEREKTİĞİNİ BİLMİYORUM. BU KONUDA DESTEK OLABİLİR MİSİNİZ? TEŞEKKÜRLER.