Ders Detayı

STATA İle Panel Veri Analizi
12 Video, Ders Süresi: 60 gün

Dersler

Ders 1: STATA Programına Veri Bankalarından Veriler Nasıl Yüklenir?

Ders 2: Panel data,havuzlanmış veri,sabit ve tesadüfi etkiler,F testi,Hausman testi

Ders 3: Panel Birim Kök Testleri_Birinci Kuşak Birinci Grup

Ders 4: Birinci Kuşak 2. Grup Birim kök testleri

Ders 5: İkinci Kuşak Panel Birim Kök Testleri

Ders 6: Yatay Kesit Bağımlılığı Testi (CD Testi)

Ders 7: Hausman Testi Uygulama

Ders 8: Rassal etkiler tahmini

Ders 9: Nitel Değişkenli Panel Veri Analizi

Ders 10: Dinamik Panel Veri Analizi,Arellano Bond,Arellano Bover

Ders 11: Panel Cointegration, Kao,Pedroni,Westerlund Testleri

Ders 12: Panel Frontier Model

Bu ders toplam 190 dk'dır.

 

Eğitmen Hakkında

Prof. Dr. Hilal YILDIZ, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “İstatistik” anabilim dalında yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Ekonometri” anabilim dalında doktora derecelerini aldı. 1993 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı, 2000-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam etti. 2002 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevine devam eden ve 2011 yılında “Ekonometri” alanında doçent olan Yıldız, 2013 yılında misafir öğretim üyesi olarak Westminster Üniversitesi’nde bilimsel araştırmalarına devam etti. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Ekonometri” bölümünde profesör kadrosuna atandı. Aynı bölümde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

#Eviews#çokdenklemli #Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi #Eviews#Panelveri
#Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi

 

Eğitmen: Prof. Dr. Hilal YILDIZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma  ve Veriler üzerinde çalışma  imkanı

Fiyat:
299,90 TL
Ders İzleme Süresi: 60 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 12
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzle



Örnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

Y.K.D.

SAYIN HOCAM MERHABA, İNDİA'NIN UNEMPLOYMENT VERİSİ BULUNMAMAKTADIR. DENGESİZ PANEL İLE Mİ ÇALIŞACAĞIZ?. TEŞEKKÜRLER.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, eksik veriler var ise dengesiz panel olacaktır.


E.N.Ş.

HOCAM MERHABA NEDEN İKİCİ TESTTE LAGS (AİC) DEĞİLDE 1. GECİKME YAPTIK FARKI NEDİR?


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, sorunuz daha ayrıntılı olursa yardımcı olabilirim.


S.M.

MERHABA HOCAM ÖNCELİKLE NET ANLATIMINIZ VE EMEKLERİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM,EMEKLERİNİZE SAĞLIK. PANEL İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE HERHANGİ BİR EĞİTİM BULUP ALMA ŞANSIM OLMADI. KİTAPLARLA ASLINDA EKONOMETRİ ÖĞRENCİSİ OLMAMAMA RAĞMEN KENDİMİ BU KONUDA GELİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM. TESADÜFEN EĞİTİMİNİZİ GÖRDÜM VE BU EĞİTİMİ BİZİMLE PAYLAŞMANIZA ÇOK SEVİNDİM. AMA NACİZANE BİR KAÇ TESPİTİM VAR.BELKİ DE KONU İLE İLGİLİ YANLIŞTA DÜŞÜNÜYOR OLABİLİRİM BİLMİYORUM AMA TESPİTLERİM ŞU YÖNDE: F TESTININ STATA UYGULAMASI YAPILMAMIŞ, YATAY KESIT BAĞIMLILIĞI, BİRİM KÖK TESLERI (2.NESİL BİRİM KÖK BAİ VE NG,CIPS VS-HİÇ ANLATILMAMIS) BUNLARIN ANLATIMI İSE KISA OLMUŞ. DERS 2 DE Kİ SLAYT VE SUNUMUNUZ NE KADAR AYRINTILI VE GÜZELSE BU KONULARDA BİR YÜZEYSELLİĞİN SÖZ KONUSU OLDUĞU SÖYLENEBİLİR. MESELA YATAY KESIT BAĞIMLILIĞI TESTI YAPILMIS AMA ÇOK KISA BİR ANLATIM VE TEK BIR DEĞİŞKEN ÜZERİNDE BU TEST YAPILMIŞ. MODELİN TÜMÜNÜ KAPSAYAN XTCSİ KOMUTUYLA MODELİN TÜMÜNÜN CD TESTİDE EKLENEBİLSE DAHA İYİ OLURDU. BİRİM KÖK TESTLERİNİN ASLINDA NEDEN YAPILDIĞI ZAMAN ARALIĞI AÇISINDAN NASIL VERILER ÜZERİNDEN TEST EDİLEBİLECEĞİ, HAVUZLANMIS MI YOKSA SABIT ETKININ MI OLDUĞUNU TEST EDEN F TESTİNİN BİLGİSAYAR UYGULAMASI, SABİT ETKİLER YÖNTEMİNDE GRUP İÇİ TAHMİNCİ,GRUPLARARASI TAHMİNCİ,LM,GEKKK VB. YÖNTEMLERİN HANGİLERİNİN NE ZMAAN KULLANIMININ DAHA İYİ OLABİLECEĞİ, BENZER ŞEKİLDE TESADÜFİ ETKİLERDE DE GLS,ML GİBİ HANGİ TAHMİNCİLERİN SEÇİLMESİNE KARAR KONUSUNDA BENCE VİDEOLARA EKLEMELER YAPILABİLİR. BUNLARLA BİRLİKTE BİRŞEY SORMAK İSTİYORUM. PANEL İÇİN ZAMAN VE YATAY KESIT BİRİMLERİNİN FAZLA OLMASI İSTENİR. AMA FARKLI VERİ KOMBİNASYONLARIYLA DA ÇALIŞILABİLİYOR. SORUM ŞU 14 YIL*9 BİRİM İÇİN PANEL YAPILABİLİR Mİ? EĞER YAPILABİLİYORSA VE BU VERİ DENGESİZ PANEL ISE F TESTİ,HAUSMAN TESTI VS YAPILABİLİR DEĞİL Mİ? 14 YIL OLDUĞU İÇİN (YANİ KISA PANELDEN DOLAYI) BİRİM KÖK YANİ DURAĞANLILIK TEST ETMEME GEREK YOKTUR DEĞİL Mİ? KİTAPLARDA VE İLGİLİ VİDEOLARDA BU KONUYLA İLGİLİ BİLGİ BULAMADIĞIM İÇİN SORMAK İSTEDİM HOCAM. SON OLARAK HOCAM SONUÇLARI NASIL RAPORLAŞTIRACAĞIMIZA DAİR ÖNERECEĞİNİZ BİR MAKALE,KİTAP VS VARSA İSMİNİ BURADAN PAYLAŞIRSANIZ ÇOK SEVİNİRİM HOCAM. ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM İYİ AKŞAMLAR DİLİYORUM.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Öncelikle değerlendirmeleriniz için teşekkür ederim. Sizlerin yorumları ile birlikte daha iyisine ulaşmak mümkün olacaktır. Sorularınıza gelince; sabit etkiler komutu ile koştuğunuz regresyon sonuçlarında, en altta yer alan F istatistiği, klasik model hipotezini sınar. Hipotezi ret etmeniz durumunda sabit etkiler tahminine geçmiş olursunuz. Dengesiz panel için sözünü ettiğiniz testleri yapabilirsiniz. Kısa panellere ilişkin olarak birim kök testlerinin gerekliliği ve raporlama konularında size ilettiğim kaynaktan yararlanabilirsiniz. iyi çalışmalar


N.Y.

HOCAM, BU VİDEODA TEORİK DERSLERDE ANLATMIŞTIK DEDİĞİNİZ BÖLÜMLER HANGİ EĞİTİM BAŞLIĞI ALTINDA YER ALMAKTA.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Hangi video(model,konu) olduğunu iletirseniz yardımcı olabilirim.


N.Y.

HOCAM MERHABALAR ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ÖNCELİKLE. "STATA İLE PANEL VERİ ANALİZİ" EĞİTİMİNİN 3. VİDEOSUNUN 05.01 İNCİ DAKİKASINDA BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İLGİLİ "TEORİK VİDEOLARDA DA MEVCUT" DEDİĞİNİZ EĞİTİM HANGİSİ. BU EĞİTİMİN TEORİK VİDEOLARINI DA İZLEMEK İSTEDİM ANCAK BULAMADIM. BAŞKA BİR EĞİTİMİN İÇERİĞİNDE SANIRIM İLGİLİ EĞİTİMİN ADINI SORMAK İSTEDİM. İKİNCİ SORUM ŞU. EŞ BÜTÜNLEŞME TESTLERİNDE (KAO, PEDRONİ,WESTERLUND TESTLERİ), KODUN SONUNA "DEMEAN" EKLERSEK YANİ "SUBTRACT CROSS SECTİONAL MEANS" KUTUSUNU İŞARETLERSEK EĞER YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI OLMASI DURUMUNDA DA BU TESTLERİ KULLANABİLİR MİYİZ. YANİ GÜVENİLİR SONUÇLAR ELDE EDEBİLİR MİYİZ.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Teorik çerçeve,Tek Değişkenli Zaman Serisi Analizi videolarında mevcuttur. İkinci sorunuza cevaben; Levin,Lin,Chu(2002),yatay kesit bağımlılığının etkisini azaltmak için bu prosedürü önermişlerdir.


N.Y.

HOCAM MERHABALAR, FGLS'İ (STATA KODU XTGLS ŞEKLİNDE OLAN MODEL), HAUSMAN TESTİ SONUCUNDA SABİT ETKİLER MODELİNİ TERCİH ETMEMİZ DURUMUNDA KULLANABİLİR MİYİZ. YOKSA BU KODU KULLANMAMIZ İÇİN İLGİLİ TESTLER SONUCUNDA "POOLED OLS" NİN Mİ TERCİH EDİLMİŞ OLMASI GEREKİR. ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Hasımdan testi neticesinde sabit etkiler modeline kararverdikten sonra,varsayımlardan sapmalar olan değişen baryans ve orokotwlasyon problemlerini belirlerseniz,FGLS ile tahmin daha dirençli tahmin sonuçları verecektir.


O.E.

HOCAM MERHABALAR, ZAMAN TRENDİNİ BİRİM KÖK ANALİZLERİNDE KULLANIP KULLANMAMIZ İÇİN GRAFİKLERDEN YARARLANMAMIZ GEREKLİLİĞİNİ GÖSTERMİŞTİNİZ VİDEOLARDA. BENİM SİZE DANIŞMAK İSTEDİĞİM SORU EĞER GRAFİKSEL OLARAK BAKILDIĞINDA DİYELİMKİ ANALİZİMİZDE 10 ÜLKEMİZ VAR VE BİR DEĞİŞKEN İÇİN GRAFİKLERİNE BAKTIĞIMIZDA BAZI ÜLKELER İÇİN TRENDDEN BAHSEDEBİLİRKEN BAZI ÜLKELERDE GRAFİKE BAKTIMIZDA TREND YOK (AYNI DEĞİŞKEN İÇİN) İSE NASIL BİR SEÇİM YAPMALIYIZ? YANİ DİYELİM 10 ÜLKEMİZ VAR 4 ÜNDE DEĞİŞKEN İÇİN BİR TREND SÖZ KONUSU FAKAT 6 SINDA HERHANGİ BİR TREND BELİRGİN DEĞİL. ZAMAN TRENDİ İÇİN BİRİM KÖKLERDE BU DURUMLARA KARŞI NASIL KARAR VERMELİYİZ? SADECE BİR ÜLKEDE TREND OLSA YETERLMİ, ÇOĞUNLUĞA GÖREMİ YOKSA HEPSİNDE OLMADIĞINDA ASLA DAHİL ETMEMELİYİZ GİBİ. BU KONUDA BİLGİLENDİRME YAPABİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM. İYİ ÇALIŞMALAR DİLER VE TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Levine Lin ve Chu (LLC) (2002) testi, bireysel deterministik etkilerin yani sabit ve /veya doğrusal zaman trendi açısından heterojenliğe izin veren testir. Deterministik trend açısından farklılıklar arz ediyorsa ilgili testi kullanabilirsiniz. bkz.Barbieri (2006) iyi çalışmalar


Ç.T.

MERHABALAR SAYIN HOCAM, ANLATIMINIZ İÇİN ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDERİM. BİR SORUM OLACAK. CEVAPLARSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM. SİSTEM GMM KULLANRAK YAPTIĞIM ÇALIŞMAMDA ETKİLEŞİM DEĞİŞKENİ KULLANIYORUM. X1 ANA DEĞİŞKENİM İKEN X2 MODERATÖR DEĞİŞKENİM. ÇALIŞMAMDA X1 ANLAMSIZ, X2 ANLAMLI VE KATSAYISI POZİTİF İKEN X1*X2 ŞEKLİNDEKİ ETKİLEŞİM DEĞİŞKENİ ANLAMLI VE KATSAYISI NEGATİF. BU SONUCU NASIL YORUMLAYABİLİRİZ HOCAM. BUARADA OTOKORELASYON İLE HANSEN VE SARGAN TESTLERİNDE BİR SORUN YOK.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Çalışmanızdaki değişkenlerin ne olduğunu bilmiyorum,bu sebeple genel bir yorum yapabiliriz. Sıraladığınız anlamlılıklar ve işaretleri aynı regresyonda mı?Yoksa ayrı ayrı mı ele alıyorsunuz? Eğer tümü aynı eşitlikte ise,konunuzun var ise teorik çerçevesi içinde daha sağlıklı yorum yapılabilir.


Ç.T.

HOCAM BAĞIMLI DEĞİŞKENİM EKONOMİK BÜYÜME İKEN BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİM VERGİ GELİRLERİ, DEVLET KAPASİTESİ ENDEKSİ VE İKİSİNİN ÇARPIMINDAN OLUŞAN ETKİLEŞİM DEĞİŞKENİ. BENİM YORUMUM ŞU ŞEKİLDE OLDU HOCAM. VERGİLER EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE TEK BAŞINA ANLAMLI DEĞİLDİR. EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DEVLET KAPASİTESİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR. DEVLET KAPASİTESİ DEĞİŞKENİNİN KATSAYI POZİTİF VE ETKİLEŞİM KATSAYISININ NEGATİF OLMASINDAN DOLAYI DA DEVLET KAPASİTESİNDEKİ ARTIŞ VERGİLERİN OLUMSUZ ETKİSİNİ AZALTMAKTADIR. BU YORUM DOĞRU MUDUR HOCAM?


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Devlet kapasitesi kavramını despotik güç olarak mı yoksa altyapısal kapasite artışı olarak mı ele aldınız.Verlnizln içeriğini dikkatli değerlendirmek gerekir. Bu noktada büyüme üzerindeki etkileri farklı olacaktır. Diğer taraftan devlet kapasitesi kavramının içinde vergi gelirleri yer almaz mı?Endeks içeriğini dikkatli okumanız gerekir.


Ç.T.

BENİM KULLANDIĞIM ENDEX ALTYAPISAL KAPASİTEYİ İFADE EDİYOR VE VERGİ GELİRLERİ YER ALMIYOR.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Dolaylı-dolaysız vergi gelirlerinin büyüme üzerinde etkileri farklı olabilir.Yapılan çalışmalar genellikle vergi gelirlerinin büyüme üzerinde negatif etkisine vurgu yapıyor .Sizin çalışmanızda anlamsız fakat etkileşim üzerinden negatif etki gözlenmiş. Teorik çerçeve eşliğinde sağlıklı yorum yapabilirsin.


M.A.

MERHABA HOCAM, BENİM SORUM DAHA ÇOK İKTİSADİ OLACAK. ADAPTİF BEKLENTİLER MODELİNİ FARK GMM VE SGMM TAHMİNCİLERİ İLE ANALİZ ETTİM. AR(1), AR(2), SARGAN/HANSEN TESTLERİNE GÖRE MODEL ANLAMLI SONUÇLAR VERMEDİ VEYA MODEL SONUÇLARINA GÜVENİLEMEZ ÇIKTI. BU DURUMDA ....ALANINDA ADAPTİF BEKLENTİLER TEORİSİ ÇALIŞMAMAKTADIR, İKTİSADİ AJANLAR ADAPTİF BEKLENTİLERE GÖRE HAREKET ETMEMEKTEDİR ÇIKARIMINI YAPABİLİR MİYİZ?


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Modeliniz yorum yapabilmek gerekli tüm kriterleri karşılıyorsa ve sonuçlarınız anlamlı değilse, ilgili dönem için geçerli olmadığını söyleyebilirsiniz .


O.E.

HOCAM MERHABALAR, DİNAMİK PANEL ANALİZİ İÇİN SİZE BİRKAÇ SORU YÖNELTMEK İSTİYORUM. ÖNCELİKLE NE KADAR LAG SEÇMEMİZ GEREKLİLİĞİNİ SARGAN TESTİ ÜZERİNDENMİ BELİRLEMELİYİZ? SARGAN TESTİNDE SIFIR HİPOTEZİNİ KABUL ETTİĞİMİZ LAG SAYISI İLEMİ HESAPLAMAMIZI SUNMALIYIZ? İKİNCİ SORUM İSE CORELASYON İÇİN ROBUST SEÇENEĞİ İLE TAHMİNİMİZİ YAPIYORUZ VE ÇIKAN SONUÇ TABLOSU (DEĞİŞKENLERİN KATSAYILARI, P DEĞERLERİ GİBİ) STANDART GMM DE ÇIKAN KATSAYILARDAN FARKLI OLABİLİYOR. BU KONUDAKİ SORUM İSE BİZ SONUÇLARIMIZI BİR ÇALIŞMADA SUNACAĞIMIZ ZAMAN HANGİ HESAPLAMADAKİ (GMM ÜZERİNDENMİ YOKSA ROBUST ÜZERİNDENMİ) DEĞERLERİ SUNMALIYIZ YA DA NE KADAR İKİSİNDE ÇIKAN SONUÇ FARKLIDA OLSA İKİSİNİDEMİ SUNMALIYIZ? EĞER SADECE GMM ÜZERİNDEN SONUÇ SUNUMU YAPIYORSAK ROBUSTU O ZAMAN SADECE AUTOCORRELATİON KONTROLÜ İÇİNMİ YAPIYORUZ? İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Dinamik panel analizinde,Sargan testi ile “araç değişkenlerin içsellik sorunu taşımadığı” hipotezini sınarsınız.Araç değişkenlerin geçerli olduğuna karar verdikten sonra,AR(1) ve AR(2) katsayılarının anlamlılığı üzerinden otokorelasyon araştırması yapmış olursunuz. Sonuçlarınızı raporlarken,robust tahminci kullandı iseniz,ilgili sonucu yorumlamanız gerekir.


S.B.

HOCAM MERHABALAR, HADRİ VE BREİTUNG BİRİM KÖK TESTLERİ DENGELİ PANEL DE Mİ YOKSA DENGESİZ PANELDE Mİ KULLANILIYOR?


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Dengeli panele uygulanması uygundur.


M.E.A.

DEĞERLİ HOCAM, SİZE VERİLERLE İLGİLİ BİR SORUM OLACAK. 1. HAFTA DERSİNİ 06:52 SANİYESİNDE INDİA UNEMPLOYMENT VERİLERİ BOŞ İKEN, EXCEL OLUŞUMU BİTTİĞİNDE BRAZİL HARİÇ HEPSİNİN 3 SÜTUNUNDA DA AYNI RAKAMIN YAZILI OLDUĞU GÖRÜNÜYOR. SANIRIM ANALİZİN DÜZENİ İÇİN VERİLER DÜZENLENDİ VE O YÜZDEN BÖYLE OLDU. ÇÜNKÜ BEN INDİA UNEMPLOYMENT VERİSİNİ WEO’DAN ALDIĞIM GİBİ BOŞ BIRAKINCA “XTSET İD TİME YEARLY” KOMUTU SONRASI “VARİABLE İD NOT FOUND” HATASI VERİYOR, BU DA SANIRIM BU BOŞ VERİLERDEN. SORULARIM BU HUSUSTA ŞUNLAR: 1) “XTSET İD” YAZINCA BALANCED YAZDI. BU DURUMDA BU VERİ SETİ DENGELİ DEĞİL, NEDEN BÖYLE YAZDI? 2) PANEL VERİ ANALİZİ DENGESİZ VERİLERLE ÇALIŞIYOR DİYE BİLİYORUM, O HALDE DENGELİ OLMAK ŞART DEĞİLSE NEDEN “XTSET İD TİME YEARLY” YAZINCA HATA VERDİ. 3) VERİLERİ OLMAYAN ÜLKELER İÇİN İLGİLİ YILI ÇIKARMAK ÇOK UYGUN OLMAYACAĞINA GÖRE, DEĞİŞKENİ Mİ DEĞİŞTİRMELİYİZ. YOKSA EKSİK VERİYE SAHİP OLAN ÜLKENİN MEVCUDİYETİ SORUN OLMAYACAK MIDIR? TEŞEKKÜR EDERİM. SAYGILARIMLA


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba Esra Hanım, Dengesiz panel veri analizi yapabilirsiniz. Bazı gözlemler için eksik veri olduğunda, bu verilerin tamamlanmasına yönelik birtakım algoritmalar mevcut. Ancak literatür takip edildiğinde bu tarz yöntemlerin kullanılması durumunda sapmalı tahminlerin elde edilebileceği izlenmektedir. iyi çalışmalar


M.E.A.

İYİ GÜNLER HOCAM, 2 YIL (ÇEYREKLİK VERİLER İLE 8 DÖNEM) VE 27 İŞLETME (BAZI YILLAR DEĞİŞİYOR YANİ DENGESİZ) 1 BAĞIMLI DEĞİŞKEN, 2 BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN İLE DÖNEM KISA OLDUĞU İÇİN KOİNTEGRASYON YAPAMAM DİYE DÜŞÜNDÜM. NORMAL PANEL VERİ ANALİZİ YAPABİLİR MİYİM? TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Bu veri yapısıyla iyi bir sonuç alınmaz.


M.E.A.

İYİ GÜNLER HOCAM, PANEL EŞBÜTÜNLEŞME YAPMADAN ÖNCE DE, VARSAYIM (HETEROSKEDASTİSİTE VB.) SINAMASI YAPILIP, DİRENÇLİ ANALİZLERE YÖNELECEK MİYİZ? YOKSA VİDEODA OLDUĞU GİBİ DİREKT EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ GERÇEKLEŞTİRİP RAPORLAYACAK MIYIZ?


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Eşbütünleşme analizinden önce yatay kesit bağımlılığı ve homojenite testleri yaparak, modellerde yatay kesit bağımlılığı ve eğimlerde homojenlik olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Bu sayede uygun eşbütünleşme testini uygulama şansınız olacaktır. iyi çalışmalar


M.E.A.

DEĞERLİ HOCAM, 1) "EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİNDEN ÖNCE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI VE HOMOJENİTE TESTLERİ YAPARAK, MODELLERDE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI VE EĞİMLERDE HOMOJENLİK OLUP OLMADIĞINI BELİRLEYEBİLİRSİNİZ" CEVABINIZDAN SONRA DERSİ TEKRAR DİNLEDİM. YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI HUSUSUNU ANLAMIŞTIM ZATEN, ANCAK DERSTE HOMOJENLİĞE İLİŞKİN BİR ANALİZ YA DA ÇIKARIM DUYMADIM. YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR. ANLATIKLARINIZ İLE ANALİZİ YAPABİLDİM. AMA HOMOJENLİK İÇİN NE YAPMALIYIM BULAMADIM. 2) AYRICA BRİCS ÜLKELERİ 2001-2020 , 1 BAĞIMLI 1 BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN İLE COİNT ANALİZİ YAPABİLİRİM DİYE DÜŞÜNDÜM. AMA BU HUSUSTA DA SİZE DANIŞMAK İSTERİM. BU SAYIDA ÜLKE İLE KAÇ YILIN ALTINA İNMEMELİ DÖNEMİM BÖYLE BİR KRİTER VAR MI? (EN AZINDAN YAKLAŞIK OLARAK) TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Esra Hanım, Swamy (1970), Pesaran ve Yamagata (2008) Delta testlerini uygulayabilirsiniz. Veri seti açısından yıl sayısını arttırabilirsiniz mümkünse. Geniş veri hacmi daha iyi sonuç verir. iyi çalışmalar


M.E.A.

DEĞERLİ HCAM, BRİCS ÜLKELERİ 2001-2020 , 1 BAĞIMLI 1 BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN İLE COİNT ANALİZİNİN UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN SORUMA, “VERİ SETİ AÇISINDAN YIL SAYISINI MÜMKÜNSE ARTTIRILABİLECEĞİ” CEVABINI VERMİŞTİNİZ. 1990-2020 OLARAK VERİLERİ ELDE ETMEYE ÇALIŞTIM. RUSYA İÇİN 1990-2000 DÖNEMİNİN TAMAMINDA, GÜNEY AFRİKA İÇİN İSE 1991 YILINDA BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN VERİLERİ YOK. BU EKSİK VERİLERLE 1990-2020 İÇİN ANALİZİ YAPSAM, BİR SONUÇ ÇIKAR ELBETTE, AMA SONUCA GÜVENEBİLİR MİYİM, BU RAPORA İTİBAR EDİLEBİLİR Mİ? AKSİ HALDE YİNE YIL SAYISINI 2001-2020’DE Mİ TUTAYIM? (DEĞİŞKEN OLARAK BU ANALİZ İÇİN BUNLARA MECBURUM) TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Değişken vazgeçilmez ise yapılacak birşey yok.


M.E.A.

MERHABA HOCAM, SWAMY (1970), PESARAN VE YAMAGATA (2008) DELTA TESTLERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA YAPTIM, İNTERNETTE VİDEO İLE PAYLAŞIM YAPILAN (KONU ANLATAN) BİLİNEN SİTEYE VE BİRÇOK YERE BAKTIM. BU TESTLERİ İLGİLİ SİTEDE GAUSS İLE ANLATMIŞ. ÇALIŞMANIN BU NOKTASINDA TIKANDIM. (AYEUM İLE PLANLAMANIZ DAHİLİNDE ELBETTE) BU KONULARA İLİŞKİN VİDEO PAYLAŞIMI YAPMANIZ MÜMKÜN OLABİLİR Mİ? YA DA BU BİLGİLERE NEREDEN ULAŞABİLİRİM. BİR ÇOK EKONOMETRİ STATA VS. KİTABIM VAR AMA NET BİLGİ İÇİN YARDIMA İHTİYAÇ DUYDUM. TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba Esra Hanım, Swamy(1970) testi için xtrchh2 paketini install ettikten sonra, aynı komutun ardından değişken isimlerini sıralayarak sonuca ulaşabilirsiniz. iyi çalışmalar


N.Y.

HOCAM MERHABA, 15 YILI VE 26 BÖLGEYİ İÇEREN BİR PANEL VERİ SETİM BULUNMAKTA. ZAMAN BOYUTUM KISA OLDUĞU İÇİN (T=15) OLDUĞU İÇİN BİRİM KÖK TESTİ YAPMAM YANLIŞ MI OLUR? YANİ ZAMAN BOYUTU KISA İKEN BİRİM KÖK TESTİ YAPMADAN DİĞER DİAGNOSTİK TESTLERİ (DEĞİŞEN VARYANS, OTOKORELASYON VE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI) YAPIP ONA GÖRE UYGUN TAHMİNCİYİ Mİ BELİRLEMELİYİM. YOKSA 15 YILLIK BİR ZAMAN BOYUTU İLE DE BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME VB. TESTLERİ YAPABİLİR MİYİM.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, zaman boyutunuz eşbütünleşme için oldukça az. Birim kök testini ise serileri tanımlamak açısından yapmanızda fayda var. iyi çalışmalar


Ö.B.

MERHABA HOCAM 4 FİRMANIN ÇEYREK YILIK VERİ GİRİŞİ NASIL YAPILIYOR


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, komut satırına (command) "edit" yazarsanız, data editör açılacaktır. Serilerinizin veri girişini bu şekilde yapabilirsiniz. iyi çalışmalar


N.Y.

HOCAM MERHABALAR, FRONTİER MODELDE BİRİM KÖK TESTİ, YATAY KESİT KESİT BAĞIMLILIĞI SINAMALARI YAPMALI MIYIM. SERİLERİMDE BİRİM KÖK VE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI İLE KARŞILAŞIRSAM FRONTİER MODELDE BU SORUNLARLA NASIL BAŞ ETMELİYİM.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, sözü edilen testleri ön bilgi edinmek adına yapabilirsiniz. iyi çalışmalar


B.B.I.

HİLAL HOCAM MERHABA BENDE STATA 15 YÜKLÜ YATAY KESİT VE EŞBÜTÜNLEŞME KOMUTLARINI İNSTALL EDEMEDİM. COMMAND İNSTALL İS UNRECOGNİSED DİYE BİR İBARE ÇIKIYOR


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, veri setinizi panel set olarak tanımladınız mı? Eğer komutu yükleyemiyorsanız, menü üzerinden "Statistics/Panel data/Cointegrated data" şeklinde ilerleyebilirsiniz. iyi çalışmalar


S.K.

HOCAM MERHABA. EĞİTİM İÇİN TEŞEKKÜRLER. YAPTIĞIM ANALİZLERE GÖRE YATAY KESİT BAĞIMLILIĞIM OLDUĞU İÇİN İKİNCİ KUŞAK BİRİM KÖK TESTİNİ KULLANMAM GEREKİYOR. MADFULLER LAG(1) KOMUTUYLA DEĞİŞKENLERİMİN DURAĞAN OLMADIĞINI GÖZLEMLEDİM. DEĞİŞKENLERİMİ NASIL DURAĞAN HALE GETİRECEĞİM? TEŞEKKÜRLER.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, serilerinizin fark değerleri ile çalışacaksınız. iyi çalışmalar


S.K.

TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM. BİRAZ DAHA AÇIKLAYICI SORMAK İSTİYORUM, SERİLERİMİN FARK DEĞERİNİ ALMAK İÇİN YENİDEN SERİ Mİ OLUŞTURACAĞIM? EĞER YENİDEN SERİ OLUŞTURACAKSAM HANGİ KOMUTLA VEYA YOLLA İLERLEMEM GEREKİYOR? BEN REG D(X) KOMUTUYLA BİRİNCİ FARKI ELDE ETTİM YANLIŞ DEĞİLSE, ANCAK BURADAN SONRA İLERLEYEMEDİM.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, aşağıdaki komutlarla önce serinin gecikmeli değerini ve ardından farkını elde edebilirsiniz. gen lagx=x[_n-1] gen farkx=x-lagx iyi çalışmalar


A.K.

HOCAM MERHABA, BEN TEZİMDE SİSTEM GMM UYGULAMAK İSTİYORUM ANCAK HEM ABOND SONUÇLARI HEM DE AR(2) SONUÇLARIM 0.05'DEN KÜÇÜK ÇIKIYOR. ROBUST SONUÇLARINA BAKIYORUM, GECİKMELERİ DEĞŞTİRİYORUM AMA BİR TÜRLÜ AR(2) SONUCUNU DÜZELTEMEDİM. BEN OYNAMA YAPTIKÇA DİĞER VARSAYIMLARIMDA BOZULUYOR. TEZİMDE TOPLAM YEDİ DEĞİŞKEN BULUNMAKTADIR. BEŞ DEĞİŞKEN ENDEKS DİĞER İKİ DEĞİŞKEN İSE LOGARİTMİK FORMDA. BAĞIMLI DEĞİŞKENİM BU LOGARİTMİK FORMLARDAN BİRİDİR. (T:14, N: 21 ). VERİLERİM 2006'DAN BAŞLADIĞI İÇİN ZAMANI DAHA FAZLA DA ARTIRAMIYORUM. BAŞKA HANGİ YÖNTEMİ KULLANABİLİRİM HOCAM VEYA AR(2) SONUCUNU NASIL DÜZELTİRİM ?


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, tek yönteme bağlı kalmayarak, rassal ya da sabit etkili (hangisi uygunsa) model, GMM, sistem GMM,robust tahmincileri yöntemlerini analiz edebilir ve raporladığınız sonuçlara göre uygun olan model bulgularını yorumlayabilirsiniz. Ayrıca değişkenlerin sırasıyla modele dahil edildiği birçok model ya da farklı değişkenlerle kurgulanmış model alternatiflerini deneyebilirsiniz. iyi çalışmalar


T.E.B.

MERHABA HOCAM, AKLIMA TAKILAN ÇOKCA SORU VAR. İZNİNİZLE ONLARI SORMAK İSTİYORUM. 1.) DEĞİŞKENLERİN LOGARİTMASINI NEDEN ALMALIYIZ, ALSAK DAHA İYİ SONUÇ MU ELDE EDERİZ? 2.) BİRİM KÖK TESTİ VE MODEL TAHMİNİ SIRALAMASI NASIL OLMALIDIR, ÖNCE HANGİSİNİ YAPMALIYIZ? 3.) MODEL TAHMİNİNDE BEN ŞÖYLE ANLADIM DOĞRU MUDUR? ÖNCE HEKK(HAVUZLANMIŞ EN KÜÇÜK KARELER) Mİ, SE(SABİT ETKİLİ) YA DA TE(TESADÜFİ ETKİLİ) Mİ? SONRA SE Mİ TE Mİ? ŞEKLİNDE Mİ BAKIYORUZ? YANİ ÖNCE F TESTİ ARDINDAN HAUSMAN TESTİ Mİ? 4.) HEKK YÖNTEMİNDE F TESTİNDE DUMMY YANİ KUKLA DEĞİŞKEN BELİRLEMEK ZORUNDA MIYIM? BELİRLEYECEKSEM DE NEYE GÖRE BELİRLEYECEĞİM? 5.) KLASİK MODEL İLE HEKK AYNI ŞEY MİDİR? 6.)BİRİNCİ FARKLAR TAHMİNCİSİ NEDİR, BUNA BAKMAM GEREKİR Mİ? 7.) TEK YÖNLÜ VE İKİ YÖNLÜ MODEL NEDİR? BENİM N 9-T 26; N 18-T 26; N 17-T 26; N 44-T 26 VE HER BİRİNDE 11DEĞİŞKENİM VAR. BUNLAR TEK YÖNLÜ MÜ İKİ YÖNLÜ MODELLER Mİ? 8.) EŞBÜTÜNLEŞME YAPMADAN ÖNCE HOMOJENLİK TESTİ (SWAMY S) YAPILMALI MI? AKABİNDE HOMOJEN HETEROJEN TAHMİN YÖNTEMLERİ VAR, BUNLAR DA YAPILMALI MI? 9.) DEĞİŞEN VARYANS VE OTOKORELASYONA BAKMAK ZORUNDA MIYIZ? 10.) PANEL NEDENSELLİK TESTİNE NEDEN YER VERMEDİNİZ, NASIL ULAŞABİLİRİM? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, zaman boyutunuz yeterince yüksekse birim kök testini, havuzlanmış EKK (F testi), ardından Hausman testini yapabilirsiniz. Logaritma alma işlemi serideki aşırılıkları gidereceği için tercih edilir. Birinci farklar yöntemi de kullanılan tahmin yöntemlerinden bir tanesidir. Model seçimi yapılırken öncelikle LR testi ile sabit veya tesadüfi etkili modellerin tek (zaman veya birim etkili)ya da iki yönlü (zaman ve birim etkili) olduğu belirlenebilir. Eşbütünleşme analizinde yatay kesit bağımlılığını dikkate alan Pedroni testlerini kullanabilirsiniz. iyi çalışmalar


T.E.B.

MERHABA HOCAM, BİRİM KÖK TESTİNDEN SONRA DURAĞAN OLMAYAN VERİLERİ DURAĞANLAŞTIRMAK İÇİN STATA PROGRAMINDA SERİLERİN BİRİNCİ YA DA İKİNCİ FARKLARINI HANGİ KOMUTLA ALIYORUZ? MAALESEF BULAMADIM, EVİEWS PROGRAMINA AKTARIP ORDAN YAPMAYA ÇALIŞTIM ANCAK SONRAKİ TESTLERİM İÇİN STATA DAHA İYİ OLACAĞINDAN STATADA KALMAK ZORUNDAYIM. TEŞEKKÜRLER.


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, gen lagx = x [_n-1] genfarkx = x-lagx komutlsrını kullanabilirsiniz. iyi çalışmalar


T.E.B.

MERHABA HOCAM, STATA PROGRAMI GÜÇLÜ DENGELİ PANEL OLARAK YAZIYOR Kİ BAZI VERİLERİM EKSİK OLDUĞU HALDE. KORELASYON VAR ÇIKTIĞINDAN 2.BİRİM KÖK TESTLERİNDEN MESELA LLC, HARRİS, BREİTUNG BİRİM KÖK TESTLERİNİ DENİYORUM YAPMIYOR VE GÜÇLÜ DENGELİ SERİLER GEREKTİRİR YAZIYOR. BUNUN SEBEBİ NEDİR?


Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Veri setinizi gözden geçirmenizde fayda var.