Ders Detayı

STATA ile Panel Veri Analizi
11 Video, Ders Süresi: 45 gün

Dersler

Ders 1: Panel veri nedir?
Ders 2: STATA programının tanıtımı ve veri yükleme
Ders 3:. Doğrusal panel tahminleri
Ders 4: Doğrusal Modeller(xtreg, Fixed-, between-, and random-effects and population-averaged linear models) I
Ders 5: Doğrusal Modeller(xtreg, Fixed-, between-, and random-effects and population-averaged linear models) II
Ders 6: Model seçimi ve Hausman testi
Ders 7: Panel birim kök testleri (xtunitroot, Panel-data unit-root tests)
Ders 8: Panel birim kök devamı
Ders 9: Panel Konetegrasyon (xtcointtest ,Cointegration)
Ders 10: Nitel değişken içeren panel tahminleri
Ders 11: Dinamik Panel ve ilgili testler ( xtabond)

 

 

 

Eğitimin İçeriği: STATA programı sosyal bilimler ve sağlık bilimlerinde en çok kullanılan programlardan biridir.Her geçen gün kullanım alanı artmaktadır. Bu programın en önemli üstünlüklerinden biri hem kod hem de pencere şeklinde analiz yapma yeteneğine sahip olmasıdır. Araştırmacıların, öğrencilerin ve ilgili herkesin sistematik bir şeklide öğrenebileceği nitelikleri taşımaktadır. Son yıllarda yapılan ekonometrik çalışmalarda panel veri analizleri önemli bir yer tutmaktadır.

STATA programı marifeti ile panel veri analizinde kullanılan temel tahmin teknikleri sabit etkiler, rastgele etkiler, havuzlanmış model, birim kök ihtiva eden veriler, koentegrasiyon, dinamik panel ele alınmıştır. Ayrıca yapılan tahminler için gerekli testler bu videolarda yer almaktadır. Kullanıcının, hem kod hem de pencere açmak sureti ile işlem yapacağı bu programı benimseyeceğini umut ediyorum.

 

Eğitmen Hakkında: Prof. Dr. Aziz KUTLAR İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi (Kimya Mühendisi)   ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat doktorasını tamamladıktan sonra çeşitli sanayi kuruluşlarında ve üniversitelerde görev yapmıştır. Halen Sakarya üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesidir. SSCI ve SCI indexlerde taranan dergilerde birçok yayını olan Prof. Dr. Kutlar birçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır.  Kitapları başucu ve temel kayna.k niteliği taşımaktadır.  Prof. Dr. KUTLAR tarafından kaleme alınan bazı kitaplar aşağıdadır

 

1.STATA ile Zaman Serileri Uygulamaları (Nobel, 2019 yeni basımda)

2.STATA ile Uygulamalı Çok denklemli Zaman Serileri( Umuttepe,2019)

3.Veri Zarflama Analizi( Fehim Bakırcı ile,2018 Orion)

4.EViews ve SPSS ile Lojistik Regresyon (Logit), Probit ve Tobit Modellerinin Uygulamaları (2018, Orion)

5.EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri(2017,Umuttepe)

6.EViews ile Uygulamalı Zaman Serileri (2017,Umuttepe)

7.EViews ile Panel Veri Ekonometrisi Uygulamaları(2017,Umuttepe)

8.Ekonometrik Zaman Serileri (2000,2017 Gazi, Umuttepe)

9.Ekonometri  Konu Anlatımlı KPSS Soru ve Çözümleri (2007,2014,Orion-Arın)

10.STATA Uygulaması ile Ekonometriye Giriş(A. Babacanla birlikte,2012, Orion)

11.Ekonometriye Giriş (Beta, Nobel 2000,,2009,2012)

12.Uygulamalı Ekonometri (2005,2009, Nobel)

 

Eğitmen: Prof. Dr.Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Fiyat:
199,90 TL
Ders İzleme Süresi: 45 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 11
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzle



Örnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

M.S.E.

SAYIN HOCAM, KİTAPLARINIZI VE PANEL VERİ ANALİZİ DERSLERİNİZİ İZLEDİM VE ÖĞRENDİKLERİMİ UYGULAMAK İSTEDİM FAKAT UYGULAMADA FARKLI AYRINTILAR KARŞIMA ÇIKTI. ZAMAN AYIRIP CEVAP VEREBİLİRSENİZ MEMNUN OLURUM. ZAMAN SERİSİ OLARAK DÖRT TANE VERİ SETİM VAR. 1. VERİLERİN HER ZAMAN LOGARİTMALARINI ALMAK ZORUNDA MIYIZ? BUNUN BİR KURALI VAR MI? ÖRNEĞİN, HARCAMALARIN GSYİH İÇİNDEKİ PAYI GİBİ VERİLERİMİZ KÜÇÜK OLDUĞUNDA YİNE LOGARİTMA ALINIR MI? ÇÜNKÜ GRAFİKLERDE ÇOK FARK OLUŞMADI. 2. 4 ADET VERİ SETİMİN DURAĞANLIĞINA BAKTIĞIMDA HEPSİ BİRİNCİ FARKINI ALDIĞIMDA DURAĞANLAŞIYOR. AMA ÜÇ TANESİ TRENDSİZ VE SABİTSİZ BİR TANESİ SABİTLİ. BU DURUMDA BİRLİKTE KULLANMAMDA SAKINCA VAR MI?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, her serinin logaritmasının alınması gerekmez.Örneğin, eğer denklem üstel fonksiyon ise doğal olarak her değişkenin logaritmasının alınması zorunludur. cobb-douglas üretim fonksiyonu gibi. Bazen veriler öylesine büyük farklılıklar gösterir ki logaritmaları alınır ve veri setleri bir birine yakınlaştırılır.. Negatif içeren serilerin log. alınmaz. Seriler herhangi bir durumda birim kök ihtiva ediyorlarsa. bu yeterlidir. Ancak sonuçta hepsinin ortak I(1) olmaları gerekir. başarılar


E.

HOCAM MERHABA. İ=19 T=36 OLAN BİR PANEL VERİ SETİNDE HER BİR DENKLEM İÇİN AYRI AYRI KATSAYI TAHMİNİ NASIL YAPILABİLİR? MESELA Y=A+BX+E VE İ=19 T=36 İSE HER BİR YATAY KESİT İÇİN A VE B KATSAYILARININ TAHMİNİNİ NASIL YAPABİLİRİZ. TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Yatay kesit sayısının 19 olduğunu belirtiyorsunuz. her grup için sabiti bulmak istiyorsunuz sanırım. Panel veri setini yükledikten sonra bağımlı ve bağımsız değişken seçiminden sonra (sabit etkiler) sadece bir sabit oluşur. Şimdi; .tabulate ind, generate(D) şeklindeki bir komutu stata command' a yazınız. Sistem her grup için bir yapay değişken üretir. Sonra OLS kullanarak; regress x1,x2, .. D1 D2 D3....D19 işlemini yaptığınızda tahmincilerle birlikte her gruba ait birer sabit ayrı ayrı elde edilir. İnşallah faydalı olmuştur.Başarılar. Tanımlamadaki ind veya id grup tanımlayan serinin adıdır.


E.

MERHABA HOCAM. CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. ASLINDA SORMAK İSTEDİĞİM HER GRUP İÇİN BİR SABİT BULMAK DEĞİL, HER BİR GURUPTAKİ AÇIKLAYICI DEĞİŞKENLERİN KATSAYISINI AYRI AYRI TAHMİN ETMEKTİ. YANİ ÖYLE BİR MODEL OLMALI Kİ 19 YATAY KESİTTEKİ TÜM KATSAYILARI (SLOPE) TAHMİN EDEBİLELİM. RANDOM COEFFİCENT MODEL VE HİERARCHİCAL LİNEAR MODEL YAPMAK İSTEDİĞİM TAHMİN İÇİN UYGUN OLABİLİR Mİ? TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, O zaman OLS tahmini yapacaksınız. Panelle uğraşmayın.


S.Y.

DİNAMİK PANELDE HANSEN TESTİNİ UYGULAMAK İÇİN XTABOND2 KOMUTUNU YAZDIĞIMDA NOT VALİD UYARISI ÇIKIYOR. NEDEN UYGULAYAMIYORUM, NASIL UYGULAYAAĞIM KONUSUNDA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Testi analizden sonra yazmalısın. Ayrıca nasıl bir yöntem ve veri uyguladığını bilmiyorum.


A.K.

HOCAM MERHABA. DERSLERİNİZİ İZLEMEDEN ÖNCE BİR ANALİZ YAPMIŞTIM. BU ANALİZDEKİ VERİ SETİ 22 YATAY KESİT BİRİMİN 10 YILLIK VERİSİNDEN OLUŞMAKTAYDI. ANALİZLERE BİRİM KÖK TESTLERİNİ YAPARAK BAŞLADIM; VE BU TEST SONUÇLARINA GÖRE DEĞİŞKENLER HANGİ DÜZEYDE DURAĞAN İSE O DÜZEYDEKİ DEĞİŞKEN DEĞERLERİNİ ANALİZİME DAHİL ETTİM. SİZ DE VİDEOLARINIZDA "VERİ 20 YILLIK VEYA DAHA UZUN BİR SÜREYİ KAPSAMIYORSA BİRİM KÖK TESTLERİ VS. YAPMANIZA GEREK" DİYE BİLGİ VERMİŞSİNİZ. BUNA GÖRE 10-15 YILLIK VERİ SETİNDE TÜM DEĞİŞKENLERİ "DÜZEYDE" ALIP GECİKMELERİNİ İRDELEMEMEK GEREKİYOR DEĞİL Mİ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Zaman boyutu olarak 10-15 yıllık süreler kısa sürelerdir. Uzun dönem aramaya gerek yok. Tek veya çok denklemli serilerde kayıplar dikkate alınarak ( veri içinde gecikmelerden dolayı seri azalır) 30 civarında kullanılan zaman aralığı ancak sağlıklı ve anlamlı bir uzun dönem ilişkisi verebilir.


M.A.

MERHABA HOCAM BEN PANEL VERİ SETİ İLE LOJSTİK REGRESYON YAPMAK İSTİYORUM. BUNU STATA YERİNE EWİEV İLE MÜMKÜN MÜ YANİ EWİEV PANEL VERİ SETİ İLE; LOJİSTİK REGRESYON YAPABİLİR Mİ? MÜMKÜN MÜ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Yapabirsin, Stata ile yapman uygun olur.


H.Y.

SAYIN HOCAM BAHSETTİĞİM DEĞERLER WESTERLUND ECM PANEL COİNTEGRATİON TESTİ SONUÇLARI OLUP ŞU ŞEKİLDEDİR: ----------------------------------------------------------------+ STATİSTİC | VALUE | Z-VALUE | P-VALUE | ROBUST P-VALUE | -----------+-----------+-----------+-----------+----------------| GT | -1.917 | -0.590 | 0.278 | 0.720 | GA | -5.847 | 1.061 | 0.856 | 0.720 | PT | -21.981 | -15.522 | 0.000 | 0.000 | PA | -12.835 | -7.840 | 0.000 | 0.000| -------------------------------------------------------------- SONUÇLAR BU ŞEKİLDEYSE NASIL YORUMLAMAK GEREKİR. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Tabloda görebildiğim kadar z dağılımına göre değerler ile p ihtimal değerleri yer almaktadır. GT ve GA değişkenlerin tahmincileri, yani katsayıları istatistiki olarak anlamlı değiller. PT ve PA katsayıları ise %1 anlamlılık düzeyinde anlamlılar. İyi çalışmalar