Ders Detayı

STATA ile Panel Veri Analizi
11 Video, Ders Süresi: 45 gün

Dersler

Ders 1: Panel veri nedir?
Ders 2: STATA programının tanıtımı ve veri yükleme
Ders 3:. Doğrusal panel tahminleri
Ders 4: Doğrusal Modeller(xtreg, Fixed-, between-, and random-effects and population-averaged linear models) I
Ders 5: Doğrusal Modeller(xtreg, Fixed-, between-, and random-effects and population-averaged linear models) II
Ders 6: Model seçimi ve Hausman testi
Ders 7: Panel birim kök testleri (xtunitroot, Panel-data unit-root tests)
Ders 8: Panel birim kök devamı
Ders 9: Panel Konetegrasyon (xtcointtest ,Cointegration)
Ders 10: Nitel değişken içeren panel tahminleri
Ders 11: Dinamik Panel ve ilgili testler ( xtabond)

 

 

 

Eğitimin İçeriği: STATA programı sosyal bilimler ve sağlık bilimlerinde en çok kullanılan programlardan biridir.Her geçen gün kullanım alanı artmaktadır. Bu programın en önemli üstünlüklerinden biri hem kod hem de pencere şeklinde analiz yapma yeteneğine sahip olmasıdır. Araştırmacıların, öğrencilerin ve ilgili herkesin sistematik bir şeklide öğrenebileceği nitelikleri taşımaktadır. Son yıllarda yapılan ekonometrik çalışmalarda panel veri analizleri önemli bir yer tutmaktadır.

STATA programı marifeti ile panel veri analizinde kullanılan temel tahmin teknikleri sabit etkiler, rastgele etkiler, havuzlanmış model, birim kök ihtiva eden veriler, koentegrasiyon, dinamik panel ele alınmıştır. Ayrıca yapılan tahminler için gerekli testler bu videolarda yer almaktadır. Kullanıcının, hem kod hem de pencere açmak sureti ile işlem yapacağı bu programı benimseyeceğini umut ediyorum.

 

Eğitmen Hakkında: Prof. Dr. Aziz KUTLAR İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi (Kimya Mühendisi)   ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat doktorasını tamamladıktan sonra çeşitli sanayi kuruluşlarında ve üniversitelerde görev yapmıştır. Halen Sakarya üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesidir. SSCI ve SCI indexlerde taranan dergilerde birçok yayını olan Prof. Dr. Kutlar birçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır.  Kitapları başucu ve temel kayna.k niteliği taşımaktadır.  Prof. Dr. KUTLAR tarafından kaleme alınan bazı kitaplar aşağıdadır

 

1.STATA ile Zaman Serileri Uygulamaları (Nobel, 2019 yeni basımda)

2.STATA ile Uygulamalı Çok denklemli Zaman Serileri( Umuttepe,2019)

3.Veri Zarflama Analizi( Fehim Bakırcı ile,2018 Orion)

4.EViews ve SPSS ile Lojistik Regresyon (Logit), Probit ve Tobit Modellerinin Uygulamaları (2018, Orion)

5.EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri(2017,Umuttepe)

6.EViews ile Uygulamalı Zaman Serileri (2017,Umuttepe)

7.EViews ile Panel Veri Ekonometrisi Uygulamaları(2017,Umuttepe)

8.Ekonometrik Zaman Serileri (2000,2017 Gazi, Umuttepe)

9.Ekonometri  Konu Anlatımlı KPSS Soru ve Çözümleri (2007,2014,Orion-Arın)

10.STATA Uygulaması ile Ekonometriye Giriş(A. Babacanla birlikte,2012, Orion)

11.Ekonometriye Giriş (Beta, Nobel 2000,,2009,2012)

12.Uygulamalı Ekonometri (2005,2009, Nobel)

 

Eğitmen: Prof. Dr.Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

Fiyat:
199,90 TL
Ders İzleme Süresi: 45 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 11
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzle



Örnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

M.S.E.

SAYIN HOCAM, KİTAPLARINIZI VE PANEL VERİ ANALİZİ DERSLERİNİZİ İZLEDİM VE ÖĞRENDİKLERİMİ UYGULAMAK İSTEDİM FAKAT UYGULAMADA FARKLI AYRINTILAR KARŞIMA ÇIKTI. ZAMAN AYIRIP CEVAP VEREBİLİRSENİZ MEMNUN OLURUM. ZAMAN SERİSİ OLARAK DÖRT TANE VERİ SETİM VAR. 1. VERİLERİN HER ZAMAN LOGARİTMALARINI ALMAK ZORUNDA MIYIZ? BUNUN BİR KURALI VAR MI? ÖRNEĞİN, HARCAMALARIN GSYİH İÇİNDEKİ PAYI GİBİ VERİLERİMİZ KÜÇÜK OLDUĞUNDA YİNE LOGARİTMA ALINIR MI? ÇÜNKÜ GRAFİKLERDE ÇOK FARK OLUŞMADI. 2. 4 ADET VERİ SETİMİN DURAĞANLIĞINA BAKTIĞIMDA HEPSİ BİRİNCİ FARKINI ALDIĞIMDA DURAĞANLAŞIYOR. AMA ÜÇ TANESİ TRENDSİZ VE SABİTSİZ BİR TANESİ SABİTLİ. BU DURUMDA BİRLİKTE KULLANMAMDA SAKINCA VAR MI?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, her serinin logaritmasının alınması gerekmez.Örneğin, eğer denklem üstel fonksiyon ise doğal olarak her değişkenin logaritmasının alınması zorunludur. cobb-douglas üretim fonksiyonu gibi. Bazen veriler öylesine büyük farklılıklar gösterir ki logaritmaları alınır ve veri setleri bir birine yakınlaştırılır.. Negatif içeren serilerin log. alınmaz. Seriler herhangi bir durumda birim kök ihtiva ediyorlarsa. bu yeterlidir. Ancak sonuçta hepsinin ortak I(1) olmaları gerekir. başarılar


E.

HOCAM MERHABA. İ=19 T=36 OLAN BİR PANEL VERİ SETİNDE HER BİR DENKLEM İÇİN AYRI AYRI KATSAYI TAHMİNİ NASIL YAPILABİLİR? MESELA Y=A+BX+E VE İ=19 T=36 İSE HER BİR YATAY KESİT İÇİN A VE B KATSAYILARININ TAHMİNİNİ NASIL YAPABİLİRİZ. TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Yatay kesit sayısının 19 olduğunu belirtiyorsunuz. her grup için sabiti bulmak istiyorsunuz sanırım. Panel veri setini yükledikten sonra bağımlı ve bağımsız değişken seçiminden sonra (sabit etkiler) sadece bir sabit oluşur. Şimdi; .tabulate ind, generate(D) şeklindeki bir komutu stata command' a yazınız. Sistem her grup için bir yapay değişken üretir. Sonra OLS kullanarak; regress x1,x2, .. D1 D2 D3....D19 işlemini yaptığınızda tahmincilerle birlikte her gruba ait birer sabit ayrı ayrı elde edilir. İnşallah faydalı olmuştur.Başarılar. Tanımlamadaki ind veya id grup tanımlayan serinin adıdır.


E.

MERHABA HOCAM. CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. ASLINDA SORMAK İSTEDİĞİM HER GRUP İÇİN BİR SABİT BULMAK DEĞİL, HER BİR GURUPTAKİ AÇIKLAYICI DEĞİŞKENLERİN KATSAYISINI AYRI AYRI TAHMİN ETMEKTİ. YANİ ÖYLE BİR MODEL OLMALI Kİ 19 YATAY KESİTTEKİ TÜM KATSAYILARI (SLOPE) TAHMİN EDEBİLELİM. RANDOM COEFFİCENT MODEL VE HİERARCHİCAL LİNEAR MODEL YAPMAK İSTEDİĞİM TAHMİN İÇİN UYGUN OLABİLİR Mİ? TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, O zaman OLS tahmini yapacaksınız. Panelle uğraşmayın.


S.Y.

DİNAMİK PANELDE HANSEN TESTİNİ UYGULAMAK İÇİN XTABOND2 KOMUTUNU YAZDIĞIMDA NOT VALİD UYARISI ÇIKIYOR. NEDEN UYGULAYAMIYORUM, NASIL UYGULAYAAĞIM KONUSUNDA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Testi analizden sonra yazmalısın. Ayrıca nasıl bir yöntem ve veri uyguladığını bilmiyorum.


A.K.

HOCAM MERHABA. DERSLERİNİZİ İZLEMEDEN ÖNCE BİR ANALİZ YAPMIŞTIM. BU ANALİZDEKİ VERİ SETİ 22 YATAY KESİT BİRİMİN 10 YILLIK VERİSİNDEN OLUŞMAKTAYDI. ANALİZLERE BİRİM KÖK TESTLERİNİ YAPARAK BAŞLADIM; VE BU TEST SONUÇLARINA GÖRE DEĞİŞKENLER HANGİ DÜZEYDE DURAĞAN İSE O DÜZEYDEKİ DEĞİŞKEN DEĞERLERİNİ ANALİZİME DAHİL ETTİM. SİZ DE VİDEOLARINIZDA "VERİ 20 YILLIK VEYA DAHA UZUN BİR SÜREYİ KAPSAMIYORSA BİRİM KÖK TESTLERİ VS. YAPMANIZA GEREK" DİYE BİLGİ VERMİŞSİNİZ. BUNA GÖRE 10-15 YILLIK VERİ SETİNDE TÜM DEĞİŞKENLERİ "DÜZEYDE" ALIP GECİKMELERİNİ İRDELEMEMEK GEREKİYOR DEĞİL Mİ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Zaman boyutu olarak 10-15 yıllık süreler kısa sürelerdir. Uzun dönem aramaya gerek yok. Tek veya çok denklemli serilerde kayıplar dikkate alınarak ( veri içinde gecikmelerden dolayı seri azalır) 30 civarında kullanılan zaman aralığı ancak sağlıklı ve anlamlı bir uzun dönem ilişkisi verebilir.


M.A.

MERHABA HOCAM BEN PANEL VERİ SETİ İLE LOJSTİK REGRESYON YAPMAK İSTİYORUM. BUNU STATA YERİNE EWİEV İLE MÜMKÜN MÜ YANİ EWİEV PANEL VERİ SETİ İLE; LOJİSTİK REGRESYON YAPABİLİR Mİ? MÜMKÜN MÜ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Yapabirsin, Stata ile yapman uygun olur.


H.Y.

SAYIN HOCAM BAHSETTİĞİM DEĞERLER WESTERLUND ECM PANEL COİNTEGRATİON TESTİ SONUÇLARI OLUP ŞU ŞEKİLDEDİR: ----------------------------------------------------------------+ STATİSTİC | VALUE | Z-VALUE | P-VALUE | ROBUST P-VALUE | -----------+-----------+-----------+-----------+----------------| GT | -1.917 | -0.590 | 0.278 | 0.720 | GA | -5.847 | 1.061 | 0.856 | 0.720 | PT | -21.981 | -15.522 | 0.000 | 0.000 | PA | -12.835 | -7.840 | 0.000 | 0.000| -------------------------------------------------------------- SONUÇLAR BU ŞEKİLDEYSE NASIL YORUMLAMAK GEREKİR. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Tabloda görebildiğim kadar z dağılımına göre değerler ile p ihtimal değerleri yer almaktadır. GT ve GA değişkenlerin tahmincileri, yani katsayıları istatistiki olarak anlamlı değiller. PT ve PA katsayıları ise %1 anlamlılık düzeyinde anlamlılar. İyi çalışmalar


H.S.

HOCAM SELAMLAR. ELİMDE 2006 İLE 2018 YİLLARİ ARASİNA AİT 13 YİLLİK BİR PANEL VERİ BULUNMAKTADİR. DESLERİNİZDEN ANLADİGİM KADARİYLA, 13 YİLLİK VERİ COK UZUN ZAMANLİ BİR VERİ OLMADİGİNDAN BU VERİ İCİN "BİRİM KOK TESTİ' VE "COİNTEGRE" İLİSKİNİN ARANMASİNA GEREK BULUNMAMAKTADİR. BURADA İKİ SORUM VAR: BİRİNCİSİ, BU BİLGİ İCİN HANGİ REFERANSA GİTMEMİ TAVSİYE EDERSİNİZ? IKİNCİ OLARAK, 13 YİLLİK BANA AİT VERİ İCİN BİRİM KOK TESTİ YAPİLMASİ VE COİNTEGRE İLİSKİSİNE BAKİLMASİ DURUMUNDA VARİLAN SONUCLAR YANİLTİCİ Mİ OLUR?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Veri setinde zaman boyutunun uzun olması (en az 28-30 gibi) sağlıklı sonuç için gereklidir. Ancak makineye ne versen onu yapar, herkes bu hataya düşmektedir. Temel ekonometri kitaplarında bu konuda bilgi vardır. Zaman serisinin en az 40 civarında olsun diyen bile var. Bilgisayar adı üstünde, akıl yapanda olmalı ki ( fark etmek ve ve karar verme yeteneği) doğru sonuca varsın.


H.S.

BU DURUMDA LİTERATURDE YER ALAN, 28-30 YİL SURELİ VERİLER SOYLE DURSUN, 12-15-16 YİL SURELİ PANEL VERİ İLE YAPİLAN ONLARCA CALİSMANİN GECERLİLİGİ DE TARTİSMALİ HALE GELİYOR.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Aynen öyle maalesef.


A.C.

SAYIN HOCAM MERHABALAR, TEZİMDE FONLARIN 2000-2018 GETİRİLERİNİ İNCELİYORUM. HER YIL FON SAYISI ARTARAK DEĞİŞİYOR. ÖRNEĞİN 2000'DE 150 FON, 2001 243 FON, 2002'DE 532 FON DİYE GİDİYOR. BEN BURDA NE YAPMALIYIM?. 2000-2018 ARASI 2 YIL , 3 YIL, ... 19 YIL GİBİ BU SÜREÇTE FAALİYET GÖSTEREN EŞİT YIL SAYISINA SAHİP OLMAYAN FONLARI MI ANALİZE DAHİL ETMELİYİM? YOKSA ÖRNEKLEM Mİ ALMALIYIM ÖRNEĞİN 2009-2018 YILLARI 10 YILLIK TÜM VERİLERİ OLAN FONLARI MI İNCELEMELİYİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, İstersen tüm yıllar için ortak olan fonları inceleyebilir veya on yıllık aynı olan fonları ele alabilirsin. Farklı fonlar yıl bazında tek tek ele almadığın sürece sonuçlar tartışılır.


A.C.

SAYIN HOCAM, HAUSMAN TESTİNİ YAPAMADIM, BİR KOPUKLUK VAR SANIRIM. YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

STATA mi Eviews mi? Hangi programda


A.C.

STATA'DA SAYIN HOCAM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Önce veri setinizi Stata ya yüklediniz. Neyi regrese etmek istiyorsanız verilerinizi seçiyorsunuz. (değişkenleriniz y,x1,x2…olsun) Eğer command ın altına; xtreg y x1 X2…, re (yani rastgele etkiler tahmini) şeklinde regrese ediyorsunuz, Bir sonuç çıkıyor. Sonra command menüsüne, estimates store random_effects yazıyorsunuz. Sonra tekarar commanda menüsünde xtreg y x1 X2…, fe ( yani sabit etkiler tahmini) sonra command menüsüne, hausman . random_effects yazıyorsunuz. Size sonuçlar geliyor. Sıfır hipotezini yorumunu biliyorsunuz. Ret ederse önceki, kabul eder yaptığınız uygun modeldir. Başarılar. Not. Komutlar yerine aynı işlemi pencerelerden giderek te yapabilirsiniz.


A.C.

STATA'DA SAYIN HOCAM.


A.C.

TEŞEKKÜR EDERİM SAYIN HOCAM.


A.C.

SAYIN HOCAM, STATA'DA PANEL ANALİZİ YAPMAK İSTİYORUM, 17 FONUN 19 YILLIK GETİRİLERİYLE YANİ 327 GÖZLEMLE PANEL YAPABİLİR MİYİM. YADA 389 FON 6 YILLIK GETİRİLERİYLE 2334 GÖZLEMLE Mİ YAPMALIYIM. YA DA SİZİN ÖNERİNİZ NEDİR? ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba,İkisini de yapabilirsin. Ancak 19 yıl da yapsan uzun dönem diye bir analiz yapamazsın. Herkesin düştüğü hataya düşme sakın. Veri setini bilmediğim için hangisinin daha sağlıklı olduğunu karar veremem. Fonların bir kısmı önemli değilse, sadece önemli olanlarını tercih etmen daha doğru olabilir.


A.C.

SAYIN HOCAM, STATA PROGRAMINDA TEZİMİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE YAPMAK İSTİYORUM, ELİMDE 200 FONUN 19'AR YILLIK GETİRİLERİ VAR, 19 YIL İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ YAPABİLİR MİYİM? EN AZ KAÇ YILLIK VERİYE İHTİYACIM VAR? İLGİ VE DESTEĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, tabi yapabilirsin. Ancak uzun dönem ilişkisi için veri setinin uzun olması gerekir (30 civarında). Verilerine bakıldığında buna gerek yok normal panel analiz yapabilirsin sonuçları ona göre değerlendirirsin.


A.C.

SAYIN HOCAM ZAMAN DEĞİŞKENİNİ TSSET TARİH DİYORUM HEP AŞAĞIDAKİ MESAJI VERİYOR P] ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RETURN CODE 451 İNVALİD VALUES FOR TİME VARİABLE; FOR İNSTANCE, YOU SPECİFİED MYTİME AS A TİME VARİABLE, AND MYTİME CONTAİNS NONİNTEGER VALUES. (END OF SEARCH)


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Zamanı gösteren verileri yeniden yükleyin. Sistem o verileri tanımıyor. Kırmızı renkli ise zaten okuyamıyor demektir.


A.C.

SAYIN HOCAM, TARİH DEĞİŞKENLERİ SORUNUNU ÇÖZEBİLDİM, FAKAT BİRİM KÖK TESTİ ALIRKEN AŞAĞIDAKİ HATAYI VERİYOR, ZAMAN SERİLERİM 2009,2010,2011..2018 ŞEKLİNDE NEYİ YANLIŞ YAPIYORUM, XTUNİTROOT LLC SHARPE, LAGS(1) LEVİN-LİN-CHİU TEST REQUİRES STRONGLY BALANCED DATA R(498);


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Panel veri mi kullanıyorsunuz acaba? Verilerin dengeli olması gerekir, uzunluklara ve aralıklara dikkat et.


A.C.

PANEL VERİLERLE ÇALIŞIYORUM SAYIN HOCAM, BİRİM KÖK TESTLERİNİ YAPTIM, SORUN YOK, REGRESYON MODELİNDE BİRİMLER ARASI KORELASYON, OTO-KORELASYON VE HETEROSKEDASİTE OLMASI HALİNDE BAZI DEĞİŞKENLERİ ÇIKARMALI MIYIM? YOKSA BAŞKA BİR YÖNTEM Mİ KULLANMALIYIM?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

GMM tahmin modelini dene


A.C.

SAYIN HOCAM, TEZİMİN BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİNİN GÖZLEM SAYISI EŞİT DEĞİL. ÖRNEĞİN 1. BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİMİN GÖZLEM SAYISI 125, 2. BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİMİN GÖZLEM SAYISI 339, 3. BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİMİN GÖZLEM SAYISI 493. NASIL ANALİZ YAPMALIYIM? YA DA BEN BU DURUMDA NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM. ÖNERİNİZ NEDİR?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, en düşük gözlem sayısını esas almanız en sağlıklı sonuçları verir. Az bir fark olsaydı sistem işlemi sürdürürdü. Ancak gözlem değerleri arasındaki fark çok yüksek.. Örneğin veriler tarihsel ise aynı tarihlere denk gelen verileri alacaksınız.


A.C.

SAYIN HOCAM, EN DÜŞÜK DEĞİŞKENİN GÖZLEM SAYISINI 125'İ BAZ ALDIM, 339 GÖZLEM SAYISINA SAHİP 2. DEĞİŞKENİ VE 493 GÖZLEM SAYISINA SAHİP 3. DEĞİŞKENİ, 125 GÖZLEME RASTGELE SEÇİMLE Mİ İNDİRECEĞİM, BUNUN İÇİN NE YAPMALIYIM? YADA NASIL YAPMALIYIM?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Cevap bir önceki soruda


A.C.

SAYIN HOCAM, BRİM KÖK TEST YAPARKEN AŞAĞIDAKİ MESAJ ÇIKIYOR LEVİN-LİN-CHİU TEST REQUİRES STRONGLY BALANCED DATA 19 AR YILLIK GETİRİ 161 FONUN VERİLERİ VAR. NEYİ YANLIŞ YAPIYORUM? İLGİ VE DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Bu test için verilerin güçlü dengeli panel olması gerekir, seninkiler değil. Tarih ve sayı aralıklarının uyumlu olması gerekir. Boşluk olmamalı.Bir kontrol et.


A.C.

SAYIN HOCAM NİHAYET ÇALIŞMANIN SONUNA GELDİM. STATA DA PANEL VERİ ANALİZİ YAPIYORUM, BİRİM KÖK TESTİM TAMAM, KORELLASYON TAMAM, HAUSMAN TESTİ TAMAM. SORUM ŞU: "PANEL VERİ ANALİZİNDE ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON YAPACAĞIM. NORMAL ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYONDAKİ OTOKORELASYON, VİF...GİBİ VARSAYIMLAR BURDA DA GEÇERLİ Mİ? TEST R(301) HATASI VERİYOR. NE YAPMALIYIM?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Zaman boyutu kaç, yani hangi yıllar veya dönem aralığı alıyorsun ve yatay kesit serisi kaç onu bana gönderirsen daha rahat anlaşırız.


A.C.

SAYIN HOCAM, 19 YILLIK VERİLER(2000-2018 YILLARI) DENGELİ PANEL EKSİK VERİ YOK, 161 FONU İNCELİYORUM, GÖZLEM SAYIM 3059


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

19 yıllık veriyle birim köke bakılmaz. Bunu defalarca cevaplarda yazdım.Lütfen cevaplarımı okur musunuz. Bu şeklide yapılan çalışmaların tamamı çöplük, değersiz ve yanlış. Bu verilerle klasik panel regresyon yapman gerekir.


A.C.

SAYIN HOCAM YANLIŞ ANLAŞILDIM SANIRIM. SİZİN 30 YILLIK HATTA DAHA ÇOK YIL SAYISINA SAHİP ARAŞTIRMALAR DAHA ANLAMLI DEDİĞİNİZİ BİLİYORUM. BENİM SORUM ŞU: "PANEL VERİ ANALİZİNDE REGRESYON ANALİZİ YAPARKEN, REGRESYON ANALİZİNE İLİŞKİN VARSAYIMLAR OTOKORORELASYON, VİF GİBİ... VARSAYIMLAR BURADA DA GEÇERLİ Mİ? İLGİ VE DESTEĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Evet geçerli. Yalnız vif değil, doğrusal regresyon gibi düşünmeyin.


A.C.

SAYIN HOCAM, AFFINIZA SIĞINARAK SON SORUMU SORUYORUM. STATA'DA PANEL VERİ ANALİZİ YAPIYORUM BİRİMLER ARASI KORELASYON, OTO-KORELASYON VE HETEROSKEDASİTE TESTLERİNİ NASIL YAPACAĞIM HANGİ KODLAR YA DA MENÜYLE YAPACAĞIM BİR TÜRLÜ BULAMADIM. SON YARDIMINIZ, TÜM EMEKLERİNİZ VE KATKILARINIZ İÇİN BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDERİM. SAYGILARIMLA....


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Öreğin Y X1 X2 ile panel regreson yapılmaktadır. Aşağıdaki yolu izleyebilir, en son sıfır hipotezini kabul veya reddedebilirsin. Diğer testleri de bu yolla bulabilirsin. Pencre ile, Statistics>Longitudinal/panel data >Linear models >Linear regression (FE, RE, PA, BE) Veya komutla, xtreg Y X1 X2, re tahmin yaptın. Komutla, xtreg Y X1 X2, re theta tetanın yorumu kitaplarda bolca var. veya Pencere ile, Statistics >Longitudinal/panel data >Linear models >agrange multiplier test for random effects veya komutla, . xttest0


A.C.

SAYIN HOCAM, SİZDEN STATA İLE PANEL VERİ ANALİZİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZLERİNİN ONLİNE EĞİTİMİ ALDIM. ÇOK BÜYÜK KATKINIZ VE EMEĞİNİZ OLDU. YÜZ YÜZE KURS ALSAM BU KADAR ETKİLİ OLMAZDI, HER SORUMA CEVAP VERDİNİZ. ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. SAYGILARIM SUNARIM... EN YAKIN ZAMANDA EVİEW KURSUNDA GÖRÜŞMEK ÜZERE....


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

İlginize teşekkür ederim. Başarılar


N.A.

HOCAM MERHABA, PANEL VERİ ANALİZİ EĞİTİMİNİZİ SATIN ALDIM. DOKTORA TEZİMDE, (T;43 ÇEYREK DÖNEM VE İ;15 BANKA İLE ÇALIŞMAK SURETİYLE) YENİDEN YAPILANDIRILAN KREDİ, YAKIN İZLEMEDE OLAN KREDİ VE TAKİPTE OLAN KREDİ BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇEŞİTLİ ORANLARI (KARLILIK, AKTİF YAPISI, SERMAYE YAPISI VB) VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE GECİKMELİ ETKİLERİNİ DE DİKKATE ALACAK ŞEKİLDE İNCELEMEK İSTİYORUM. PANELİMDE BİRİM VE ZAMAN ETKİSİ VAR. KOİNTEGRE İLİŞKİ DE VAR. DEĞİŞKENLERİN DÜZEYLERİNDE YAPTIĞIM FE/RE TESTLERİ SONRASI YAPTIĞIM HAUSMAN TESTİ FE NİN GEÇERLİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR. 1. NASIL BİR MODEL İLE ÇALIŞACAĞIM KONUSUNDA KAFAM ÇOK KARIŞTI. BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİN GECİKMELİ DEĞERLERİ MODELDE YER ALMASINI İSTESEM FE MODELİ, DİNAMİK PANEL VERİ Mİ YOKSA PANEL VAR MODELİ İLE Mİ ÇALIŞMAM DAHA DOĞRU SONUÇ VERİR? 2. DEĞİŞKENLERİMİN BAZILARI DÜZEYLERİNDE DURAĞAN DEĞİL, DÜZEYLERİNDE FE MODELİ, YA DA DİNAMİK MODELDE YAPTIĞIM TESTLERDE ANLAMLI ÇIKAN İLİŞKİLER, 1.FARKLARI ALARAK OLUŞTURDUĞUM MODELDE LİTERATÜRÜN TERSİNE ANLAMSIZ ÇIKIYOR. NEDEN OLABİLİR? HANGİ MODELİ KULLANIRSAM İLK ÖNCE TEK TEK SERİLERİN DURAĞAN OLUP OLMADIKLARINA BAKMALIYIM DEĞİL Mİ HOCAM? BANA VAKİT AYIRDIĞINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM. İŞLERİNİZDE KOLAYLIKLAR DİLERİM. SAYGILARIMLA,


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Önce veri setinin zaman serisi sayısını ve yatay kesit sayısını bildirirseniz size bir açıklama yapabilirim.


A.C.

SAYIN HOCAM, STATA PANEL VERİ ANALİZİNDE DEĞİŞEN VARYANS VE OTOKORELASYON TESTİNİN NASIL YAPILDIĞINI YAZAR MISINIZ? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

GLS ile tahmin yapmak şartı ile aşağıdaki komutları heteroskadisity ve otokorelasyon için kullanbilirsin. . xtgls y x1 x2, panels(heteroskedastic) .xtgls y x1 x2, panels(hetero) .xtgls y x1 x2 , panels(correlated)


A.C.

SAYIN HOCAM, STATA'DA PANEL VERİ ANALİZİ YAPARKEN MODEL SEÇİMİ İÇİN F TESTİ YAPILIR MI_? YAPILIYORSA KOMUTUNU YAZAR MISINIZ? TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA...


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Panel regresyon tahmininde elde edilen tablonun sağ köşesinde yer alan testler ki kara, wald...modelin anlamlı olup olmadığını zaten vermektedir.


N.A.

HOCAM MERHABA, SORDUĞUM SORUYA ZAMAN VE YATAY KESİT SAYISINI BİLDİRİN DEMİŞŞİNİZ. SORUMU YENİDEN DÜZENLEDİM. 15 BANKA VE (11 YILA AİT) 43 ÇEYREK DÖNEM VERİ İLE ÇALIŞIYORUM.YENİDEN YAPILANDIRILAN KREDİ, YAKIN İZLEMEDE OLAN KREDİ VE TAKİPTE OLAN KREDİ ORANI BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇEŞİTLİ ORANLARI (KARLILIK, AKTİF YAPISI, SERMAYE YAPISI VB) VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE GECİKMELİ ETKİLERİNİ DE DİKKATE ALACAK ŞEKİLDE İNCELEMEK İSTİYORUM. PANELİMDE BİRİM VE ZAMAN ETKİSİ VAR. KOİNTEGRE İLİŞKİ DE VAR. DEĞİŞKENLERİN DÜZEYLERİNDE YAPTIĞIM FE/RE TESTLERİ SONRASI YAPTIĞIM HAUSMAN TESTİ FE NİN GEÇERLİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR. 1. ) NASIL BİR MODEL İLE ÇALIŞACAĞIM KONUSUNDA KAFAM ÇOK KARIŞTI. BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİN GECİKMELİ DEĞERLERİ MODELDE YER ALMASINI İSTESEM FE MODELİ Mİ?, DİNAMİK PANEL VERİ Mİ? YOKSA PANEL VAR MODELİ İLE Mİ? ÇALIŞMAM DAHA DOĞRU SONUÇ VERİR? 2. DEĞİŞKENLERİMİN BAZILARI DÜZEYLERİNDE DURAĞAN DEĞİL, DÜZEYLERİNDE FE MODELİ, YA DA DİNAMİK MODELDE YAPTIĞIM TESTLERDE ANLAMLI ÇIKAN İLİŞKİLER, 1.FARKLARI ALARAK OLUŞTURDUĞUM MODELDE LİTERATÜRÜN TERSİNE ANLAMSIZ ÇIKIYOR. NEDEN OLABİLİR? HANGİ MODELİ KULLANIRSAM İLK ÖNCE TEK TEK SERİLERİN DURAĞAN OLUP OLMADIKLARINA BAKMALIYIM DEĞİL Mİ HOCAM? BANA VAKİT AYIRDIĞINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM. İŞLERİNİZDE KOLAYLIKLAR DİLERİM. SAYGILARIMLA,


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba sana bütün sorularına cevap verecek bir makaleyi e maline  gönderiyorum. Dikkatli oku bütün sorduklarına cevap bulabilirsin..


N.A.

HOCAM MERHABA, SANIRIM GÖZDEN KAÇTI, MAKALEYİ GÖNDERMENİZİ BEKLİYORUM. TEŞEKKÜRLER.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Aziz Kutlar Ekler 11:20 (0 dakika önce) Alıcı: Ayeum.com tekrar gönderiyorum


A.C.

SAYIN HOCAM MERHABALAR, HAUSMAN TESTİ İLE MODEL SEÇİMİ YAPMAK İSTİYORUM. RASTGELE ETKİLER Mİ SABİT ETKİLER Mİ DİYE. FAKAT AŞAĞIDAKİ HATA MESAJINI ALIYORUM. CHİ2<0 ==> MODEL FİTTED ON THESE DATA FAİLS TO MEET THE ASYMPTOTİC ASSUMPTİONS OF THE HAUSMAN TEST; SEE SUEST FOR A GENERALİZED TEST BU DURUMDA NE YAPMALIYIM, HANGİ MODELE GÖRE TAHMİN YAPMALIYIM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, DAHA ÖNCE BU SORUYA CEVAP VERMİŞİM. CEVAPLAR ARASINDA VAR. Önce veri setinizi Stata ya yüklediniz. Neyi regrese etmek istiyorsanız verilerinizi seçiyorsunuz. (değişkenleriniz y,x1,x2…olsun) Eğer command ın altına; xtreg y x1 X2…, re (yani rastgele etkiler tahmini) şeklinde regrese ediyorsunuz, Bir sonuç çıkıyor. Sonra command menüsüne, estimates store random_effects yazıyorsunuz. Sonra tekarar commanda menüsünde xtreg y x1 X2…, fe ( yani sabit etkiler tahmini) sonra command menüsüne, hausman . random_effects yazıyorsunuz. Size sonuçlar geliyor. Sıfır hipotezini yorumunu biliyorsunuz. Ret ederse önceki, kabul eder yaptığınız uygun modeldir. Başarılar. Not. Komutlar yerine aynı işlemi pencerelerden giderek te yapabilirsiniz.


A.C.

SAYIN HOCAM, AFFINIZA SIĞINARAK YAZIYORUM, İSTATİSTİĞE ÇOK HAKİM OLMADIĞIMDAN SORUYORUM. DEDİKLERİNİZİ AYNEN YAPTIM. P DEĞERİ DİYE BİR ÇIKMIYOR SONUÇTA, CHİ2<0 DİYOR. BURADA NE YAPMALIYIM, H0 I KABUL MU EDEYİM?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Sonuçları at bakayım ne yapmışsın.


A.C.

B = CONSİSTENT UNDER HO AND HA; OBTAİNED FROM XTREG B = İNCONSİSTENT UNDER HA, EFFİCİENT UNDER HO; OBTAİNED FROM XTREG TEST: HO: DİFFERENCE İN COEFFİCİENTS NOT SYSTEMATİC CHİ2(8) = (B-B)'[(V_B-V_B)^(-1)](B-B) = -3690.43 CHİ2<0 ==> MODEL FİTTED ON THESE DATA FAİLS TO MEET THE ASYMPTOTİC ASSUMPTİONS OF THE HAUSMAN TEST; SEE SUEST FOR A GENERALİZED TEST


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Örneğin ki kare aşağıdaki şeklide bir değer olsun. Bunun anlamı sıfır hipotezi kabul edilir. Bu değer 0.05 ten büyük olduğu sürece bu böyledir. Yani sıfır hipotezi kabul edili,0.05 ten küçük olunca alternatif hipotez kabul edilir. Sıfır hipotezinin kabul edilmesi yaptığının daha doğru model ( Hausman testine göre rastgele etkiler) olduğu anlamı çıkar. Reddedildiğinde diğer modelin daha uygun olduğu anlamı çıkar. Prob>chi2 = 0.154 ( Prob, ihtimali gösteriyor, anlamlılık düzeyini)


A.C.

SAYIN HOCAM, TAM TERSİNİ YAPTIĞIMDA(YANİ ÖNCE SABİT ETKİLERİ TAHMİN EDİP, SONRA RASTGELE ETKİLERİ TAHMİN ETTİĞİMDE) PROB>CHİ2 = 0.0000 SONUÇ ÇIKTI BU ANORMAL DEĞİL Mİ? RASTGELE ETKİLERE GÖRE YAPILIR DEMİŞTİNİZ. BU DURUMDA BENİM H0 SABİT ETKİLERİ REDDEDİP RASTGELE ETKİLERİ KABUL ETMEM Mİ GEREKİYOR. NEDEN HAUSMAN TESTİNİ TERSTEN YAPINCA ÇALIŞTI? HAKKINIZI HELAL EDİN SİZİ YORUYORUM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Yazdıklarımı dikkatli oku ve uygula lütfen. Bütün cevaplar verilmiş yeterince. Ayrıca videolarda bu sorduklarının tamamı için cevabı var. Videoları bir defa anlamadıysanız birkaç defa izleyin Videolar hikaye değil, bilgi aktarıyor, bilgi sahibi olmak tekrarla olur ancak..


S.G.

HOCAM MERHABA, HAUSMAN TESTİ YAPMAK İSTEDİĞİM ZAMAN SÜREKLİ HATA VERİYOR. NOTE: THE RANK OF THE DİFFERENCED VARİANCE MATRİX (0) DOES NOT EQUAL THE NUMBER OF COEFFİCİENTS BEİNG TESTED (2); BE SURE THİS İS WHAT YOU EXPECT, OR THERE MAY BE PROBLEMS COMPUTİNG THE TEST. EXAMİNE THE OUTPUT OF YOUR ESTİMATORS FOR ANYTHİNG UNEXPECTED AND POSSİBLY CONSİDER SCALİNG YOUR VARİABLES SO THAT THE COEFFİCİENTS ARE ON A SİMİLAR SCALE. SİZİN DERSLERİNİZDEKİ VERİLERDE DE KENDİ VERİLERİMDE DE AYNI SORUN İLE KARŞILAŞIYORUM. BUNUN İÇİN NE YAPABİLİRİM? PROB HESAPLAMIYOR ÇÜNKÜ.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Veri setini kontrol et, bazı dataları yanlış okuyor veya okuyamıyor. Exceldeki aktarmalarda virgülle nokta birbirine karışabilir.


A.C.

SAYIN HOCAM MERHABALAR, PANEL VERİ ANALİZİYLE DOĞRUSAL REGRESYON YAPARKEN NORMALLİK TESTİNİN YAPILMASINA GEREK VAR MIDIR? NORMALLİK TESTİNE GEREK VARSA VERİLER NORMAL DAĞILIMA UYMUYORSA NE YAPMALIYIZ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Normallık uyumu çok fazla önemsenmez.


A.C.

SAYIN HOCAM, PANEL VERİLER NORMAL DAĞILIMA UYMADIĞINDA BUNUN İÇİN HERHANGİ BİR TEST YAPILIYOR MU? NORMAL DAĞILIM TESTİNİN YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEN KAYNAKLAR VAR. FAKAT BUNDAN SONRAKİ SÜRECİ SÖYLEMİYORLAR. DEĞERLİ BİLGİLERİNİZDEN AYDINLATILMAYI BEKLİYORUM. SAYGILARIMLA....


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Gerek yok, Verilerin aşırı anormal değilse. Örneğin kesikli veya dar aralıkta değilse sorun yok. Bunları videolarda anlattım bilgin olsun. Kaldı ki tüm verilerin normal dağılmadığı bir veri seti hatırlamıyorum. İllaki bazıları normal dağılımlı olur.


N.A.

HOCAM MERHABA, BİRİMLERE AİT VERİLERLE BİRLİKTE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİ DE KULLANIYORUM. ÖRNEĞİN 10 BANKAYA AİT ÇEŞİTLİ ORANLARININ YANINDA GSYİH BÜYÜME ORANI DEĞİŞKENİNİ PANEL DÜZENİNDE NASIL YERLEŞTİRMELİYİM. HER BANKA İÇİN GSYİH BÜYÜME ORANI AYNI. HER BANKA İÇİN GSYİH BÜYÜME ORANINI AYRI AYRI MI YAZMALIYIZ ? TEŞEKKÜRLER


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Panel verilerle ilgili yatay kesit serisi olarak bankaları almış isen, her banka için diğer katacağın değişkenleri tek tek tek yazman gerekir. Panel veri videolarında verilerin nasıl kullanıldığı tek tek anlatılmaktadır. Onu bir daha dinle.


A.C.

SAYIN HOCAM MERHABALAR! PANEL VERİLERLE ÇALIŞIYORUM BİR BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİM KATEGORİK. KATEGORİLERİM İSE 8 STRATEJİ. HER KATEGORİ İÇİN SÜTUN MU AÇMALIYIM STRATEJİYİ KULLANDI 1, KULLANMADI 0 ŞEKLİNDE Mİ YAPMALIYIM. YOKSA BAŞKA BİR YOL MU DENEMELİYİM? İLGİ VE DESTEĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. SAYGILARIMLA...


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, eğer stratejiler birbirinden bağımsız iseler tek tek değişken şeklinde ele alıp (1,0) değerlendirmek gerekir. Yok eğer hepsi bir konuya ait ise, yani 1 den 8 e kadar kategorik veri kullanabilirsiniz. Örneğin Firmanın karını artırma stratejileri; 1:üretimi arttırmak,2: işçi çıkartmak...3: sermaye arttırmak . ..vs. gibi. Bunlar tek bir değişkenle tanımlanabilir. Yok eğer birinci strateji 1.Üretimi arttırıyor, 0,değiştirmiyor. Strateji 2.. Firma uluslararası satış yapmak istiyor 1; evet ,0; hayır......bu da tek tek bağımsız değişken için kullanılabilir. İnşallah anlaşılmıştır.


A.C.

ÇOK TEŞEKKÜR EDER ELLERİNİZDEN ÖPERİM... SAYGILARIMLA....


N.A.

HOCAM MERHABA, 2009Q1-2019Q3(T:43) ARASINDA OLUŞTURDUĞUM PANELDE ,2009Q1-20016Q4 VE 2017Q4 - 2019Q3 ARASI DÖNEMLERDE MODELİ AYRI AYRI ÇALIŞTIRARAK, DEĞİŞKENLERİN KATSAYI VE ANLAMLILIKLARINDA FARKLILIK VARMI DİYE NASIL BAKABİLİRİZ. .VİDEOLARINIZDA BY/İF/İN SEKMESİNİ KULLANARAK KISITLAMA YAPMIŞTINIZ AMA ZAMAN ARALIĞINDA KISITA GİTMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ.YARDIMINIZI RİCA EDİYORUM. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, drop in ... (örneğin 2/ 20) şeklinde kısıtlama getirebilirsin. Veya STATA penceresinden; Data>create or change data>drop or keep ve ad or ... menülerini takip ederek sınırlama ve artırma yapabilirsin.