Ders Detayı

R ile Çok Denklemli Zaman Serileri Analizi
9 Video, Ders Süresi: 60 gün 4,0

Dersler

Ders 1: Çok denklemli zaman serlerini teorik tanıtımı

Ders 2: R programına çok denklemli veri seti yükleme ve kayıt

Ders 3: VAR analizi için serilerin tanıtımı

Ders 4: Serilerin durağanlığını tanıtımı ve grafiği

Ders 5: Serilerin durağanlık testi (ADF) ve yorumu ve VAR tahmini girişi

Ders 6: VAR analizi ve yorumlamalar

Ders 7: Hata Düzeltim (VECM) Tahmini

Ders 8: J Koentegrasyon (cointegration,eşbütünleme) testi ve yorumu

Ders 9: Yapısal VAR (SVAR), SVEC model tahmini ve etki-tepki (impulse-response)fonksiyonları

 

 

Eğitimin İçeriği: R programı, istatistik ve ekonometrik uygulamalarda kendisine en fazla yer bulan programların başında gelmektedir. Her geçen gün hem akademik hem de öğrenci kitlesi tarafında tercih edilen R programı, neredeyse her bilim dalında kullanılmaktadır. Bu programı cazip kılan en önemli nedenlerinin başında, programın esnek kod kullanma becerisini taşıması ve farklı alt programların bu program altında kullanma imkanı bulmasındadır. Ekonometrik çalışmaların büyük bir kısmı zaman serilerini içermektedir. R programı ile zaman serilerinin analizi kod kullanılarak yapılmaktadır. Yazılanların programda yüklü kalması, yapılacak yanlış modellemelerde programın işin başında sizi uyarması, bir çalışma avantajı olarak görülebilir. Farklı zaman serisi tekniklerinin kullanıldığı bu programda çok denklemli zaman serileri ile ilgili VAR ve Eşbütünleme ( cointegration)analizleri ana temayı oluşturmaktadır.

Eğitmen Hakkında: Prof. Dr. Aziz KUTLAR İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi (Kimya Mühendisi)   ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat doktorasını tamamladıktan sonra çeşitli sanayi kuruluşlarında ve üniversitelerde görev yapmıştır. Halen Sakarya üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesidir. SSCI ve SCI indexlerde taranan dergilerde birçok yayını olan Prof. Dr. Kutlar birçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır.  Kitapları başucu ve temel kayna.k niteliği taşımaktadır.  Prof. Dr. KUTLAR tarafından kaleme alınan bazı kitaplar aşağıdadır

 

1.STATA ile Zaman Serileri Uygulamaları (Nobel, 2019 yeni basımda)

2.STATA ile Uygulamalı Çok denklemli Zaman Serileri( Umuttepe,2019)

3.Veri Zarflama Analizi( Fehim Bakırcı ile,2018 Orion)

4.EViews ve SPSS ile Lojistik Regresyon (Logit), Probit ve Tobit Modellerinin Uygulamaları (2018, Orion)

5.EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri(2017,Umuttepe)

6.EViews ile Uygulamalı Zaman Serileri (2017,Umuttepe)

7.EViews ile Panel Veri Ekonometrisi Uygulamaları(2017,Umuttepe)

8.Ekonometrik Zaman Serileri (2000,2017 Gazi, Umuttepe)

9.Ekonometri  Konu Anlatımlı KPSS Soru ve Çözümleri (2007,2014,Orion-Arın)

10.STATA Uygulaması ile Ekonometriye Giriş(A. Babacanla birlikte,2012, Orion)

11.Ekonometriye Giriş (Beta, Nobel 2000,,2009,2012)

12.Uygulamalı Ekonometri (2005,2009, Nobel)

 

Eğitmen: Prof.Dr.Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: % 100  Memnuniyet ve İade garantisi

 

 

Fiyat:
249,90 TL
Ders İzleme Süresi: 60 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 9
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzle



Örnek Dersi İzle

Puanlar 1 Kişi Oyladı (80/100)

0 Kişi
1 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

R.A.

HOCAM MERHABALAR, BU VİDEODA VERİYİ GÖRESLLEŞTİRMEK İÇİN PLOT KOMUTUNU KULLANDIĞIMIZDA AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE BİR HATA VERİYOR: ERROR İN PLOT.DEFAULT(...) : BİÇİMSEL ARGÜMAN "XLAB" BİRDEN ÇOK GERÇEK ARGÜMANLA EŞLEŞTİ" BU HATA NEDEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR? İNTERNETTE BAYAĞI ARAŞTIRDIM BİR ÇÖZÜM BULAMADIM. SAYGILARIMLA... RAMAZAN ATICI


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba,Koordinatları tanımlamamış olabilirsin. Yani eşleştirme yapmamışsın. Koordinatları tanımladıktan sonra grafik komutu kullanabilirsin..


R.A.

HOCAM MERHABALAR, VAR ANALİZİ YAPARKEN OLUŞTURDUĞUNUZ CANADA<-CANADA[,C("PROD","U","RW")] VERİ DOSYASINDAKİ VERİLERDE DURAĞAN YAPILAN VERİLER KULLANILMAYACAK MI? ÖRNEĞİN BENİM VERİLERİMDEN İKİ DEĞİŞKEN İKİNCİ FARKLARINDA BİRİ BİRİNCİ FARKINDA DURAĞAN HALE GELİYOR. VAR ANALİZİNDE DU DURAĞANLAŞTIRILAN VERİLER Mİ YOKSA ANA VERİ DOSYASINDAKİ VERİLER Mİ KULLANILACAK? TAM BURADAKİ ÖRNEK SİZ ANLADIĞIM KADARIYLA DÜRAĞANLAŞTIRLMAMIŞ VERİLERİ KULLANDINIZ. YA DA SİZİN VERİLERİNİZ DÜZEYDE DURAĞAN OLDUĞU İÇİN DOĞRUDAN BUNLARI KULLANDINIZ.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, VAR analizlerinde veya ECM analizlerinde normal verilerle analiz yapılır. Fakat bu verilerin birinci mertebe durağan olmaları zorunludur. Ancak ikinci farklarında seri durağan oluyor ise , analiz kesinlikle sorunludur. İkinci fark için( oldukça nadir durumda) farklı bir analiz yöntemi tavsiye edilir, ancak bu konumuzu içermiyor. Sizin verilerinizi mutlaka gözden geçirmeniz gerekir. Farklı düzeylerde durağan olan verilerle analiz yapamazsınız.