Ders Detayı

Finansal Ekonometri
4 Video, Ders Süresi: 45 gün

Dersler

Ders 1:Simetrik Koşullu Değişen Varyans Modellerinin Tahmini: BİST-100 Endeks Getirisi Üzerine Bir Uygulama

Ders 2:Asimetrik Koşullu Değişen Varyans Modellerinin Tahmini: BİST-100 Endeks Getirisi Üzerine Bir Uygulama  

Ders 3:Takvim Anomalileri: BİST-100 Endeks Getirisindeki Haftanın Günleri Anomalisinin İncelenmesi

Ders 4:Takvim Anomalileri (devamı): BİST-100 Endeks Getirisindeki Ocak ve Ekim Ayı Anomalilerinin İncelenmesi

 

Eğitmen Hakkında

Doç. Dr. Burcu KIRAN BAYGIN, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesidir. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı’nda 2006 yılında yüksek lisansını, 2010 yılında da doktorasını tamamlamıştır. Yüksek Öğretim Kurumu Yurtdışı Araştırmacı Bursu’nu kazanarak 2009 – 2010 döneminde 1 yıl süre ile Almanya’da bulunan Georg-August Goettingen Üniversitesi, İstatistik ve Ekonometri Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Yardımcı Doçent, 2014 yılında ise Doçent ünvanını almıştır. Doç. Dr. Burcu KIRAN BAYGIN’ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında dersler vermektedir.

 

 

Eğitmen:Doç.Dr.Burcu KIRAN BAYGIN

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Eklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma İmkanı

Fiyat:
299,90 TL
Ders İzleme Süresi: 45 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 4
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzle



Örnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

S.B.

HOCAM MERHABA ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDERİM ÇOK FAYDALI VİDEOLARINIZ BENİM BİR SORUM OLACAKTI İLK OLARAK GETIRISERISINI OLUŞTURDUM, SONRA OTOMATIC SELECTIC DE N ORTALAMA DENKLEM MODELİNİ SEÇTİM ARMA (3, 1) ÇIKTI MODELİ TAHMİN ETTİM DEĞSEN VARYANS VE ARCH ETKİSİ ÇIKMADI YINEDE SONRAKİ ADIMLARA DEVAM ETMEM GEREKİR Mİ ÖYLECE RAPORLAYABİLİR MIYIM ARCH VEYA GARCH MODELLERİ KURMADAN TEŞEKKÜRLER


Eğitmenin Cevabı (BURCU KIRAN BAYGIN)

Merhabalar, videoların çalışmalarınıza faydalı olmasına çok sevindim. Ortalama denklemini oluşturduktan sonra değişen varyans ve ARCH etkisi çıkmıyorsa koşullu değişen varyans modellerine geçiş yapmanıza gerek yoktur. Koşullu değişen varyans olması durumunda koşullu değişen varyans modelleri kullanılmaktadır. Ortalama denkleminin çevrilebilirlik ve durağanlık koşullarını sağlayıp sağlamadığını kontrol ederek raporlamanızı yapabilirsiniz. Saygılarımla..


S.B.

HOCAM VERDİĞİNİZ CEVAP İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. ŞİMDİ VERİ SETİNİ GENİŞLETTİM, GETİRİSİNİ ELDE ETTİM, DURAĞANLIK ANALİZİNİ YAPTIM PROBLEM YOK. SERİAL CORRELATİON LM TESTİNDE 30 GECİKMEYE KADAR BAKTIM SONUÇ LAR %1,%5 VE %10 DAN BÜYÜK VİDEONUZDAN ÖĞRENDİĞİM KADARIYLA BURDA SIKINTI YOK, FAKAT HETEROSKEDASTİCİTY TESTLERİ OLAN HEM WHİTE HEM DE ARCHA BAKTIĞIMDA ORTALAMA DENKLEMDE HEP 0.0000 ÇIKIYOR. GALİBA ARCH GARCH MODELLERİNE GEÇMEM GEREKLİ DEĞİLMİ ?


Eğitmenin Cevabı (BURCU KIRAN BAYGIN)

Veri setini genişlettiğiniz zaman test sonuçları değiştiyse ve Prob 0,000 çıktıysa değişen varyans problemi ve ARCH etkisi ortaya çıkmış demektir. Bu durumda koşullu değişen varyans modellerine geçiş yapmamız gerekiyor. Kolaylıklar dilerim.


S.B.

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM.