Ders Detayı

Eviews ile Panel Veri Analizi
12 Video, Ders Süresi: 30 gün 4,7

Dersler

Ders 1: Panel Ekonometrisine Giriş

Ders 2: Havuzlanmış En küçük kareler modeli

Ders 3: Sabit etkiler(fixed effects regression, FEM )Uygulamalari

Ders 4: Sabit: Panel sabit etkiler ve Hausman Testi

Ders 5: ARDL: Dinamik  Panel ve ARDL tahmini

Ders 6: FMOLS: Panel Eşbütünleme FMOLS

Ders 7: Dinamik OLS

Ders 8:Testler: Granger, Birim Kök ve  Eşbütünleme Testleri (Panel unit root, Cointegration Test)

Ders 9: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-1 

Ders 10: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-2

Ders 11: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-3

Ders 12: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-4

 

Eğitimin içeriği

Bu eğitimde Panel Veri Ekonometrisi temelinde EViews METODOLOJİSİne  dayalı olarak uygulamalar ve analizlerin nasıl yapılacağı  ayrıntılı olarak anlatılmaktadır  Panel Veri ve Havuzlanmış Veriler, Panel Eşbütünleme Tahmini (Estımatıng Panel Coıntegratıon)  genel olarak  eğitimin içeriğidir.

Günümüzde panel veri analizi çok daha yoğun bir kullanım alanı bulmaktadır. Burada kullanacağımız panel veri ve havuzlanmış veri setleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. İlk etapta panel veri modellerinin ekonometrisine yer verilmiştir. Bu modellerin nasıl tanımlandığı denklemlerinin nasıl oluşturulduğu ve nasıl yorumlandığına yer verilmektedir. Bu videolarda Panel es butunleme  dahil sadece EViews panel ve havuzlanmış  denklem tahminleri geniş yer bulmaktadır  #Panelveri#Uygulamalıekonometri#profazizkutlar , #ARDLmodel,#panelverianalizi#AYEUM#bilimselyöntem#EViews

 

Eğitmen Hakkında: Prof. Dr. Aziz KUTLAR İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi (Kimya Mühendisi)   ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat doktorasını tamamladıktan sonra çeşitli sanayi kuruluşlarında ve üniversitelerde görev yapmıştır. Halen Sakarya üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesidir. SSCI ve SCI indexlerde taranan dergilerde birçok yayını olan Prof. Dr. Kutlar birçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır.  Kitapları başucu ve temel kayna.k niteliği taşımaktadır.  Prof. Dr. KUTLAR tarafından kaleme alınan bazı kitaplar aşağıdadır

1.STATA ile Zaman Serileri Uygulamaları (Nobel, 2019 yeni basımda)

2.STATA ile Uygulamalı Çok denklemli Zaman Serileri( Umuttepe,2019)

3.Veri Zarflama Analizi( Fehim Bakırcı ile,2018 Orion)

4.EViews ve SPSS ile Lojistik Regresyon (Logit), Probit ve Tobit Modellerinin Uygulamaları (2018, Orion)

5.EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri(2017,Umuttepe)

6.EViews ile Uygulamalı Zaman Serileri (2017,Umuttepe)

7.EViews ile Panel Veri Ekonometrisi Uygulamaları(2017,Umuttepe)

8.Ekonometrik Zaman Serileri (2000,2017 Gazi, Umuttepe)

9.Ekonometri  Konu Anlatımlı KPSS Soru ve Çözümleri (2007,2014,Orion-Arın)

10.STATA Uygulaması ile Ekonometriye Giriş(A. Babacanla birlikte,2012, Orion)

11.Ekonometriye Giriş (Beta, Nobel 2000,,2009,2012)

12.Uygulamalı Ekonometri (2005,2009, Nobel)

Eğitmen: Prof.Dr.Aziz  KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Fiyat:
149,90 TL
Ders İzleme Süresi: 30 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 12
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzle



Örnek Dersi İzle

Puanlar 3 Kişi Oyladı (93,3333333333333/100)

2 Kişi
1 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

HİLAL OK ERGÜN

HOCAM MERHABA, ÖNCELİKLE AKADEMİK GELİŞİMİMİZE DEĞERLİ KATKILARINIZDAN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDER, SAYGILARIMI SUNARIM. ŞU AN YAPTIĞIM BİR ÇALIŞMAYLA İLGİLİ OLARAK STATİK PANEL ANALİZİ YAPIYORUM DA HESAPLAMA YAPARKEN GLS WEİGHTS SEÇENEKLERİNDEN "CROSS SECTİON-SUR" SEKMESİ İLE FİXED ANALİZ İLE YAPTIĞIM ZAMAN DAHA İYİ SONUÇLAR ALIYORUM. BU ""CROSS SECTİON-SUR" SEÇENEĞİ KULLANMAMIZIN MAKALE ÇALIŞMALARIMIZDA HERHANGİ BİR SAKINCASI VAR MIDIR ? YA DA HANGİSİNİ TERCİH ETMEK VE SONUÇLARI ONA GÖRE YORUMLAMAK DAHA UYGUN OLACAKTIR. UMARIM SORUMU DOĞRU İFADE EDEBİLMİŞİMDİR. SAYGILARIMLA


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, İlginize teşekkür ederim. Panel çalışmalarında  "cross section-Sur" tahmini en tolere edebilen tahmin tekniklerinden biridir.   Yapılan tahminler arasında İstatistiki sonuçları en iyi çıkıyor ise rahatlıkla kullanabilirsiniz. Muhtemelen diğer modelleri tahmin etmişsinizdir.  Sorunsuz sonuç veren model verileriniz için en iyi tahmin modelidir. İnşallah faydalı olmuşumdur. Başarılar diliyorum.


HİLAL OK ERGÜN

HOCAM MERHABA, 5 ÜLKE ÜZERİNE YAPTIĞIM ÇALIŞMADA RANDOM TAHMİN YAPILMASINA PROGRAM İZİN VERMİYOR. ANCAK CROSS-SECTİON OLARAK DEĞİL DE PERİYOD RANDOM SEÇTİĞİMDE HESAPLAMA YAPIYOR. HAUSMAN TESTİ DE RANDOM A YÖNLENDİRİYOR HOCAM BU YAPTIĞIM TAHMİNİN SONUÇLARINA ÇALIŞMAMDA YER VERSEM OLUR MU YOKSA CROSS SECTİON RANDOM SEÇEMEDİĞİMDEN ÇALIŞMA SONUÇLARINI FİXED E GÖRE YAPILAN TAHMİNE GÖRE Mİ YORUMLAMALIYIM. SAYGILARIMLA..


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Random a izin vermiyorsa bir dizi nedeni var ( veri yetersiz vs..) önemli değil . Kısacası uygun değil o tahmin tekniği. En iyi sonuç veren en uygunudur onu uygulayın.Tahmin tekniğinizin niçin en uygun olduğunu açıklayın.


hüseyin kutbay

MERHABALAR HOCAM BEN DERSE KAYIT OLURKEN İKİNCİ NESİL BİRİM KÖK TESTLERİ VE BU TESTLERE GÖRE UZUN DÖNEM ANALİZİNİN YAPILABİLDİĞİ TESTLERİN VAR OLUP OLMADIĞINI SORMUŞTUM. BANA GELEN MESAJDA VAR OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ AMA BEN VİDEOLARDA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIM. SERİLER ARASINDA YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI OLURSA HANGİ BİRİM KÖK TESTİNİ TERCİH EDECEĞİZ


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Kullandığınız Eviews programı eski ise ikinci nesil testleri görünmeyebilir. Anlatıklarımda Paseran ikinci gruptamdır. Yeni programla deneyin. Diğer testlere bakıldığı gibi onlara da bakılır. Bağımlılık için : Viev -Residual diognatic—cros sec…test işlemini yapınız. Başarılar.


HİLAL OK ERGÜN

HOCAM MERHABA, STATİK PANEL KULLANARAK YAPTIĞIM ÇALIŞMADA KURDUĞUM MODELE GÖRE TÜM DEĞİŞKENLERİM ANLAMI ÇIKIYOR. ANCAK DEĞİŞKENLERİN DURAĞANLIĞINI İNCELEDİĞİMDE BAZI DEĞİŞKENLERİN SEVİYESİNDE DURAĞAN, BAZILARININ İSE 1.FARKINDA DURAĞAN OLDUĞUNU GÖRMEKTEYİM. DURAĞANLIK SEVİYESİNE GÖRE YENİDEN BİR MODEL OLUŞTURDUĞUMDA DEĞİŞKENLER ANLAMLI ÇIKMIYOR. SONUÇ OLARAK DEĞİŞKENLERİN DURAĞANLIĞINI ALARAK MI ANALİZ ETMELİYİM, YOKSA DURAĞANLIĞINI ALMADAN DA ANALİZ YAPABİLİR MİYİM? BİRİM KÖK TESTLERİ YAPMAMIZIN AMACI VE ÖNEMİ NEDİR HOCAM? DEĞİŞKENLERİN DURAĞANLIK DURUMUNU NASIL VE NEREDE KULLANMALIYIZ ? SAYGILARIMLA..


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Kısan zamanlı panellerin hiçbirinde durağanlığa bakılmaz. Yani 10 veya15 yıllık veri seti kısa döneli sayılır. Direkt panel analiz yapabilrsiniz. Serileri uzun olursa ancak durağanlığa bakılır. Bir kök testi sadece uzun süreli ( yaklaşık 30 cıvarı ve üstü yıllar gibi) durağanlık var mı yok mu diye bakılır.Varsa farkı alınır serilerin durağan hale getirilir. Sonra coentegrenın varlığına bakılır. Böyle bir uzunluk yok ise bildiğimiz tahminler yapılır. İyi çalışmalar.


Gurol Ayture

HOCAM PANEL VERİ ANALİZİNDE KULLANILACAK EN AZ GÖZLEM SAYISI NE OLMALIDIR? GRANGER NEDENSELLİK TESTİNDE VE JOHANSEN KOENTEGRASYON TESTİNDE BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER DAHİL TOPLAMDA 9 DEĞİŞKENİN ARASINDAKİ İLİŞKİYİ KURMAK İSTERSEK DEĞİŞKEN SAYISI AÇISINDAN HATA YAPMIŞ OLUR MUYUZ YOKSA İSTEDİĞİMİZ KADAR DEĞİŞKEN KOYDUĞUMUZDA DA SAĞLIKLI SONUÇLAR ALABİLİR MİYİZ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, gözlem sayısı her zaman parametre sayısını üzerinde olması zorunluluktur. Veri ne kadar az olursa sonuçlar o kadar tartışmalıdır. Koentegre olmayan veri setleri için üç beş yıl grubu ( yıllar gruplanacak) ve üç beş yatay kesit veri grubu ( her grupta yeterli veri olacak) ile regresyon yapılabilir. Uzun dönem ilişkisi için en az 30 ve üstü veri olması beklenir. Granger nedenselliği için kullandığınız verilerin tamamı arasında nedensellik (değişik nedensel analiz yöntemi kullanarak)arayabilirsiniz. Başarılar dileğiyle