Ders Detayı

Eviews ile Panel Veri Analizi
12 Video, Ders Süresi: 45 gün 4,7

Dersler

Ders 1: Panel Ekonometrisine Giriş

Ders 2: Havuzlanmış En küçük kareler modeli

Ders 3: Sabit etkiler(fixed effects regression, FEM )Uygulamalari

Ders 4: Sabit: Panel sabit etkiler ve Hausman Testi

Ders 5: ARDL: Dinamik  Panel ve ARDL tahmini

Ders 6: FMOLS: Panel Eşbütünleme FMOLS

Ders 7: Dinamik OLS

Ders 8: Testler: Granger, Birim Kök ve  Eşbütünleme Testleri (Panel unit root, Cointegration Test)

Ders 9: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-1 

Ders 10: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-2

Ders 11: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-3

Ders 12: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-4

 

Eğitimin içeriği

Bu eğitimde Panel Veri Ekonometrisi temelinde EViews METODOLOJİSİne  dayalı olarak uygulamalar ve analizlerin nasıl yapılacağı  ayrıntılı olarak anlatılmaktadır  Panel Veri ve Havuzlanmış Veriler, Panel Eşbütünleme Tahmini (Estımatıng Panel Coıntegratıon)  genel olarak  eğitimin içeriğidir.

Günümüzde panel veri analizi çok daha yoğun bir kullanım alanı bulmaktadır. Burada kullanacağımız panel veri ve havuzlanmış veri setleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. İlk etapta panel veri modellerinin ekonometrisine yer verilmiştir. Bu modellerin nasıl tanımlandığı denklemlerinin nasıl oluşturulduğu ve nasıl yorumlandığına yer verilmektedir. Bu videolarda Panel es butunleme  dahil sadece EViews panel ve havuzlanmış  denklem tahminleri geniş yer bulmaktadır  #Panelveri#Uygulamalıekonometri#profazizkutlar , #ARDLmodel,#panelverianalizi#AYEUM#bilimselyöntem#EViews

 

Eğitmen Hakkında: Prof. Dr. Aziz KUTLAR İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi (Kimya Mühendisi)   ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat doktorasını tamamladıktan sonra çeşitli sanayi kuruluşlarında ve üniversitelerde görev yapmıştır. Halen Sakarya üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesidir. SSCI ve SCI indexlerde taranan dergilerde birçok yayını olan Prof. Dr. Kutlar birçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır.  Kitapları başucu ve temel kayna.k niteliği taşımaktadır.  Prof. Dr. KUTLAR tarafından kaleme alınan bazı kitaplar aşağıdadır

1.STATA ile Zaman Serileri Uygulamaları (Nobel, 2019 yeni basımda)

2.STATA ile Uygulamalı Çok denklemli Zaman Serileri( Umuttepe,2019)

3.Veri Zarflama Analizi( Fehim Bakırcı ile,2018 Orion)

4.EViews ve SPSS ile Lojistik Regresyon (Logit), Probit ve Tobit Modellerinin Uygulamaları (2018, Orion)

5.EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri(2017,Umuttepe)

6.EViews ile Uygulamalı Zaman Serileri (2017,Umuttepe)

7.EViews ile Panel Veri Ekonometrisi Uygulamaları(2017,Umuttepe)

8.Ekonometrik Zaman Serileri (2000,2017 Gazi, Umuttepe)

9.Ekonometri  Konu Anlatımlı KPSS Soru ve Çözümleri (2007,2014,Orion-Arın)

10.STATA Uygulaması ile Ekonometriye Giriş(A. Babacanla birlikte,2012, Orion)

11.Ekonometriye Giriş (Beta, Nobel 2000,,2009,2012)

12.Uygulamalı Ekonometri (2005,2009, Nobel)

Eğitmen: Prof.Dr.Aziz  KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Online Sınav: Yok

Garanti: %100  Memnuniyet ve Geri ödeme garantisi

Fiyat:
199,90 TL
Ders İzleme Süresi: 45 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 12
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzle



Örnek Dersi İzle

Puanlar 3 Kişi Oyladı (93,3333333333333/100)

2 Kişi
1 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

H.O.E.

HOCAM MERHABA, ÖNCELİKLE AKADEMİK GELİŞİMİMİZE DEĞERLİ KATKILARINIZDAN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDER, SAYGILARIMI SUNARIM. ŞU AN YAPTIĞIM BİR ÇALIŞMAYLA İLGİLİ OLARAK STATİK PANEL ANALİZİ YAPIYORUM DA HESAPLAMA YAPARKEN GLS WEİGHTS SEÇENEKLERİNDEN "CROSS SECTİON-SUR" SEKMESİ İLE FİXED ANALİZ İLE YAPTIĞIM ZAMAN DAHA İYİ SONUÇLAR ALIYORUM. BU ""CROSS SECTİON-SUR" SEÇENEĞİ KULLANMAMIZIN MAKALE ÇALIŞMALARIMIZDA HERHANGİ BİR SAKINCASI VAR MIDIR ? YA DA HANGİSİNİ TERCİH ETMEK VE SONUÇLARI ONA GÖRE YORUMLAMAK DAHA UYGUN OLACAKTIR. UMARIM SORUMU DOĞRU İFADE EDEBİLMİŞİMDİR. SAYGILARIMLA


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, İlginize teşekkür ederim. Panel çalışmalarında  "cross section-Sur" tahmini en tolere edebilen tahmin tekniklerinden biridir.   Yapılan tahminler arasında İstatistiki sonuçları en iyi çıkıyor ise rahatlıkla kullanabilirsiniz. Muhtemelen diğer modelleri tahmin etmişsinizdir.  Sorunsuz sonuç veren model verileriniz için en iyi tahmin modelidir. İnşallah faydalı olmuşumdur. Başarılar diliyorum.


H.O.E.

HOCAM MERHABA, 5 ÜLKE ÜZERİNE YAPTIĞIM ÇALIŞMADA RANDOM TAHMİN YAPILMASINA PROGRAM İZİN VERMİYOR. ANCAK CROSS-SECTİON OLARAK DEĞİL DE PERİYOD RANDOM SEÇTİĞİMDE HESAPLAMA YAPIYOR. HAUSMAN TESTİ DE RANDOM A YÖNLENDİRİYOR HOCAM BU YAPTIĞIM TAHMİNİN SONUÇLARINA ÇALIŞMAMDA YER VERSEM OLUR MU YOKSA CROSS SECTİON RANDOM SEÇEMEDİĞİMDEN ÇALIŞMA SONUÇLARINI FİXED E GÖRE YAPILAN TAHMİNE GÖRE Mİ YORUMLAMALIYIM. SAYGILARIMLA..


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Random a izin vermiyorsa bir dizi nedeni var ( veri yetersiz vs..) önemli değil . Kısacası uygun değil o tahmin tekniği. En iyi sonuç veren en uygunudur onu uygulayın.Tahmin tekniğinizin niçin en uygun olduğunu açıklayın.


H.K.

MERHABALAR HOCAM BEN DERSE KAYIT OLURKEN İKİNCİ NESİL BİRİM KÖK TESTLERİ VE BU TESTLERE GÖRE UZUN DÖNEM ANALİZİNİN YAPILABİLDİĞİ TESTLERİN VAR OLUP OLMADIĞINI SORMUŞTUM. BANA GELEN MESAJDA VAR OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ AMA BEN VİDEOLARDA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIM. SERİLER ARASINDA YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI OLURSA HANGİ BİRİM KÖK TESTİNİ TERCİH EDECEĞİZ


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Kullandığınız Eviews programı eski ise ikinci nesil testleri görünmeyebilir. Anlatıklarımda Paseran ikinci gruptamdır. Yeni programla deneyin. Diğer testlere bakıldığı gibi onlara da bakılır. Bağımlılık için : Viev -Residual diognatic—cros sec…test işlemini yapınız. Başarılar.


H.O.E.

HOCAM MERHABA, STATİK PANEL KULLANARAK YAPTIĞIM ÇALIŞMADA KURDUĞUM MODELE GÖRE TÜM DEĞİŞKENLERİM ANLAMI ÇIKIYOR. ANCAK DEĞİŞKENLERİN DURAĞANLIĞINI İNCELEDİĞİMDE BAZI DEĞİŞKENLERİN SEVİYESİNDE DURAĞAN, BAZILARININ İSE 1.FARKINDA DURAĞAN OLDUĞUNU GÖRMEKTEYİM. DURAĞANLIK SEVİYESİNE GÖRE YENİDEN BİR MODEL OLUŞTURDUĞUMDA DEĞİŞKENLER ANLAMLI ÇIKMIYOR. SONUÇ OLARAK DEĞİŞKENLERİN DURAĞANLIĞINI ALARAK MI ANALİZ ETMELİYİM, YOKSA DURAĞANLIĞINI ALMADAN DA ANALİZ YAPABİLİR MİYİM? BİRİM KÖK TESTLERİ YAPMAMIZIN AMACI VE ÖNEMİ NEDİR HOCAM? DEĞİŞKENLERİN DURAĞANLIK DURUMUNU NASIL VE NEREDE KULLANMALIYIZ ? SAYGILARIMLA..


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Kısan zamanlı panellerin hiçbirinde durağanlığa bakılmaz. Yani 10 veya15 yıllık veri seti kısa döneli sayılır. Direkt panel analiz yapabilrsiniz. Serileri uzun olursa ancak durağanlığa bakılır. Bir kök testi sadece uzun süreli ( yaklaşık 30 cıvarı ve üstü yıllar gibi) durağanlık var mı yok mu diye bakılır.Varsa farkı alınır serilerin durağan hale getirilir. Sonra coentegrenın varlığına bakılır. Böyle bir uzunluk yok ise bildiğimiz tahminler yapılır. İyi çalışmalar.


G.A.

HOCAM PANEL VERİ ANALİZİNDE KULLANILACAK EN AZ GÖZLEM SAYISI NE OLMALIDIR? GRANGER NEDENSELLİK TESTİNDE VE JOHANSEN KOENTEGRASYON TESTİNDE BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER DAHİL TOPLAMDA 9 DEĞİŞKENİN ARASINDAKİ İLİŞKİYİ KURMAK İSTERSEK DEĞİŞKEN SAYISI AÇISINDAN HATA YAPMIŞ OLUR MUYUZ YOKSA İSTEDİĞİMİZ KADAR DEĞİŞKEN KOYDUĞUMUZDA DA SAĞLIKLI SONUÇLAR ALABİLİR MİYİZ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, gözlem sayısı her zaman parametre sayısını üzerinde olması zorunluluktur. Veri ne kadar az olursa sonuçlar o kadar tartışmalıdır. Koentegre olmayan veri setleri için üç beş yıl grubu ( yıllar gruplanacak) ve üç beş yatay kesit veri grubu ( her grupta yeterli veri olacak) ile regresyon yapılabilir. Uzun dönem ilişkisi için en az 30 ve üstü veri olması beklenir. Granger nedenselliği için kullandığınız verilerin tamamı arasında nedensellik (değişik nedensel analiz yöntemi kullanarak)arayabilirsiniz. Başarılar dileğiyle


S.Y.

HOCAM, ŞİRKETLERİ SEKTÖRLERE AYIRARAK ANALİZE NASIL KOYUYORUZ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Ne tür bir çalışma yapmak istiyorsunuz? Önce onu öğreneyim. Örneğin panel çalışmak istiyorsanız; şirketleri gruplara ayırırsınız( otomotiv: Otosan, Renault, Opel, Toyota...), sonra yıllara göre bunların verilerini sıralarsınız ...)


S.Y.

HOCAM EMEĞİNİZE SAĞLIK, HARİKASINIZ VE AYEUM SİTESİNE AYRICA TEŞEKKÜR EDİYORUM ÖĞRENCİ YANLI OLMALARI VE İLGİNİZ DOLAYISIYLA... SORUM ŞU: VİDEOLARDA BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN ETRAFINDA ANALİZLER YAPILMIŞ. PEKİ KUKLA, KONTROL YA DA DÜZENLEYİCİ DEĞİŞKENLER OLUNCA ANALİZE NASIL DAHİL EDİYORUZ? TEŞEKKÜR EDERİM ŞİMDİDEN.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Kukla değişken veya kontrol değişkeni bağımsızı değişken gibi modele dahil edilir. Örneğin 1950-21010 yılları arasında gsmh verisini aldınız. 1990 dan soran ekonomin yapısal değiştiğini farz ediyorsunuz. d gibi bir sütun açarsınız 1950-1989 a kadar sıfr(0) dersiniz ondan sonra bir(1) dersiniz. Sonra normal bağımsız değişken gibi regresyona katılır ve yorumlanır. Ayrıca nitel değişken bağımlı değişken olarak logit gibi modellerde olabilir. Bununla ilgili spss deki lojistik regresyon uygulamaları var.


S.Y.

HOCAM DİNAMİK PANELDE TAHMİN SONUÇLARINDA J DEĞERİNİN İÇSEL VE DIŞSAL OLMASI NE ANLAMA GELİYOR VE HANGİ DURUMUN OLMASI İSTENİR (İÇSEL-DIŞSAL)? AYRICA DİNAMİKTE F İSTATİSTİĞİ OLMADIĞI İÇİN MODELİN ANLAMLILIĞI İÇİN PROB(J-STATİSTİC) DEĞERİNE Mİ BAKACAĞIZ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

merhaba, Sargan j testi araç değişken kullanılan modellerde aşrı belirleme durumunda kullanılır. Eğer J testi ( p değerine bakılacak) sıfır hipotezi kabul durumunda aşrı belirleme durumuna yapılan kısıtlamalar geçerlidir. Değilse tahmin sonuçları için şüpheler oluşur.


S.Y.

HOCAM DİNAMİK PANEL VERİ DE SİZİN BELİRTTİĞİNİZ GİBİ İLERLEYİP BAĞIMLI BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİ TANIMLADIKTAN SONRA MODELİN TAHMİNİ İÇİN TAMAM DİYORUM AMA "NEAR SİNGULAR MATRİX" DİYE BİR UYARI ÇIKIYOR SEBEBİ NEDİR ACABA? AYRICA GECİKME DEĞERLERİNİ ALIRKEN KUKLA VE KONTROL DEĞİŞKENLERİNİN DE GECİKMESİNİ ALMALI MIYIZ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba verileriniz matrisi sıfır sonuç veriyor demek. Bu da matrisin tersinin olmadığı , dolayısıyla tahmin yapılamayacak demektir. Verilerle ilgili bir sorun, yöntemi değiştirin veya verileri değiştirin.


M.T.

HOCAM MERHABA, ÖNCELİKLE BİZLERE KATKI SAĞLAYAN EĞİTİMLERİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER. VERİLERİMLE YAPACAĞIM PANEL REGRASYON ANALİZİNDE KARŞILAŞTIĞIM SORUN ŞU ŞEKİLDE; VERİLERLER RANDOM EFFECT YAPABİLİYORUM AMA FİXED VE EŞ BÜTÜNLEME(COİNTEGR.) TESTİ YAPMAK İSTEDİĞİMDE 'NEAR SİNGULAR MATRİX' İKAZIYLA KARŞILAŞIYORUM. HAUMSAN TEST SONUCUMUN PROB DEGERİNİN 0.05 TEN KUCUK CIKMASI RANDOM I KABUL GÖRMEME ENGEL OLMAKTA. BUNLAR İÇİN NE YAPMAM GEREKMEKTE. AYRICA 19 YILLIK VERİ ANALİZİ İÇİN BİRİM KÖK TEST VE OTOKORELASYON, DEĞİŞEN VARYANS ALMAM GEREKIYOR MU? CEVAPLAR İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER HOCAM


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Eğer matris singular çıkıyorsa bu matrisin tersi yok ve yaptığınız (kullandığınız veriler) bu analize uygun değildir. Eşbütünlemeyi niçin yapıyorsunuz? Ver setiniz yeterli olması gerekir ( yaklaşık 26-30 ve üstü zaman boyutlu veri seti), zaman boyutlu verilerin uzun bir zaman aralığı içermesi gerekir , kısa zaman aralıklı analizleri için kesinlikle eşbütünlemeye bakılmaz. Normal analizlerden biri yapılır. İsteyerek verilerle oynayamazsınız, ne çıkmışsa o doğrudur. Yani sonuç anlamsız ise, yaptığınız işin yanlış olduğu anlamına gelmez. Sadece bu değişkenler arasında bir anlamlı ilişki yok demektir.


M.T.

HOCAM MERHABALAR ÇALIŞMAMDA KULLANDIĞIM 6 ÜLKELİ (2000-2018 YILLARI ARASI )19 YILLIK VERİLİ DOSYAMI PANEL VERİ ANALİZİ YAPMAK İÇİN EVİEWS E YÜKLEDİĞİMDE TAHİN YÖNTEMLERİNDE 'NONE' OLARAK BELİRLEDİĞİMDE SONUÇ ALABİLİYORKEN RANDOM YAPTIĞIMDA HAUSMAN TESTİNDE PROB DEĞERİ 1.000 OLARAK ÇIKMAKTA AYRICA FİXED EFFECT İSE 'NEAR SINGULAR MATRİS'UYRISIYLA KARŞILAŞMAKTAYIM. BU UYARININ DAHA ÖNCE BELİRTTİĞİNİZ GİBİ VERİLERİMİN YÖNTEME UYGUN OLMADIĞI VE MATRİSİNİN SIFIR OLABİLCEĞİNİ BELİRTTMİŞTİNİZ. HOCAM BENLE BENZERLİK GÖSTEREN ÇALIŞMALARIN TAHMİN YÖNTEMLERİNİ SAĞLIKLI VERİLER ELDE EDEREK KULLANDIKLARI SONUÇLAR MEVCUT BU DURUM ÜZERİNE ZAMAN ARALIĞIMI GENİŞLETİP ÜLKE SIRALAMASINI DEĞİŞTİRİP DEĞİŞKENLERE YENİLERİNİ EKLEMEM RAĞMEN AYNI SORUNLA KARŞILAŞIYORUM. İLK OLARAK BEN 'NONE' OLARAK TAHMİN YAPABİLİR MİYİM EĞER YAPAMIYORSAM BU 'NEAR SINGULAR MATRİS 'İÇİN NASIL BİR ÇÖZÜM ÖNEREBİLİRSİNİZ BANA CEVAP İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM. SAYGILARIMLA


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Bir matrisin tersinin olmaması verilerdeki temel sorundan kaynaklanıyor. Ya verilerin az , değişkenlerin çok veya verile arasında aşrı benzerlik var, veya oransal ilişki var vs. Sadece none çalışıyorsa, bu normal bir OLS tahmini yapmak gibidir. İstersen direkt OLS yap aynı sonucu alman gerekir. Veri setini kontrol et, verilerinde kesinlikle sorun vardır. Verilerin rastgele değil , türetilmiş veri olabilir. Bu anlattığın haliyle verilerin panel analize uygun değil demektir.