Ders Detayı

EVİEWS Programı ile Çok Denklemli Zaman Serileri

13 Video, Ders Süresi: 75 gün

Dersler

Ders 1: Granger Nedensellik Testi

Ders 2: Granger Testi Uygulaması

Ders 3: İki Aşamalı Engle Granger Yöntemi (Teorik)

Ders 4: İki Aşamalı Engle Granger Yöntemi (Uygulama)

Ders 5: VAR (Vektör Otoregresif Modeller)

Ders 6: Etki Tepki Analizi ve Varyans Ayrıştırması

Ders 7: CUSUM, CUSUM Kare Testleri,Optimal Gecikmenin Belirlenmesi

Ders 8: VAR Modeli Uygulaması

Ders 9: Kointegrasyon Modeli(Teorik)

Ders 10: Kointegrasyon Analizi

Ders 11: Vektör Hata Düzeltme Modeli Uygulaması

Ders 12: Toda-Yamamoto Analizi

Ders 13: ARDL Analizi

Bu ders toplam 205 dk'dır.

Eğitmen Hakkında

Prof. Dr. Hilal YILDIZ, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “İstatistik” anabilim dalında yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Ekonometri” anabilim dalında doktora derecelerini aldı. 1993 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı, 2000-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam etti. 2002 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevine devam eden ve 2011 yılında “Ekonometri” alanında doçent olan Yıldız, 2013 yılında misafir öğretim üyesi olarak Westminster Üniversitesi’nde bilimsel araştırmalarına devam etti. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Ekonometri” bölümünde profesör kadrosuna atandı. Aynı bölümde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

#Eviews, #çokdenklemli #Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi #Eviews, #Panelveri #Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi

Eğitmen: Prof. Dr. Hilal YILDIZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma ve Veriler üzerinde çalışma imkanı

Fiyat:

624,90 TL

Ders İzleme Süresi: 75 Gün

Erişim Zamanı: 7/24

Video Sayısı: 13

Durum: Satın Alınabilir

Favoriye Ekle

Satın Al

Tanıtım Videosunu İzle

Örnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi

Yorumlar

M.A.

MERHABA SAYGIDEĞER HOCAM VİDEOLAR ÇOK FAYDALI OLDU. ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDERİM. HOCAM ARDL MODELİNDE DEĞİŞKENLERDEN BAZISI I(0) BAZISI I(1) OLACAK VE I(2) OLMAMASI GEREKİYOR. BURADA BAĞIMLI DEĞİŞKEN I(0) OLABİLİR Mİ? BAZI MAKALELERDE OLAMAYACAĞI YAZIYOR. ANCAK BAĞIMLI DEĞİŞKENİN I(0) OLDUĞU ÇALIŞMALARDA VAR. TEŞEKKÜR EDERİM.

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, ARDL esnek bir model olarak kabul edildiği için durağanlık mertebesi konusunda daha rahat hareket edebildiğimiz özelliğe sahip. Bu nedenle düzey değerlerini kullanabilirsiniz. iyi çalışmalar

M.A.

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, yöntemin özelliği mertebe farklılığı (I(0) ya da I(1)) olması durumunda kullanabilmesidir. Bu sebeple kullanabilirsiniz.

M.Ç.

MERHABA SAYGIDEĞER HOCAM, ÖNCELİKLE VİDEO DERSLER İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM, ÇOK FAYDALI OLUYOR. BİLGİ KRİTERLERİNİN NEGATİF YADA POZİTİF OLMASININ DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİYLE YADA KURULAN MODELİN TUTARLILIĞIYLA BİR İLGİSİ VAR MI? TEŞEKKÜR EDERİM.

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, AIC tipi bilgi kriterleri,modelin genel anlamda uyum iyiliğini ölçen kriterlerdir.Ayrıca formüllerinde parametre ceza terimi de eklenir.Ancak değişkenler arasındaki ilişkileri göz ardı ederek işlem yaparlar.Bu sebeple değişkenle arasındaki ilişki Konusunda bilgi vermezler.

A.K.

HOCAM MERHABALAR, ÖNCELİKLE VİDEO DERSLER ÇOK FAYDALI OLUYOR, TEŞEKKÜRLER. SORMAK İSTEDİĞİM BİR KAÇ SORU VAR. SORULARIM ŞU ŞEKİLDEDİR; 1-SERİLERİN HEPSİ BİRİNCİ FARKINDA DURAĞAN OLDUĞUNDA DOĞRUDAN VAR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ Mİ YAPILMALI YOKSA KOENTEGRASYON YAPIP ONA GÖRE NEDENSELLİK TESTİ Mİ YAPILMALI? (YANİ KOENTEGRE İSE VECM İLE ÇÖZÜP, DEĞİLSE VAR GRANGER NEDENSELLİK ŞEKLİNDE) YOKSA YAPACAK OLDUĞUNUZ TESTLERE GÖRE İKİSİ DE UYGUN MU? 2- LİTERATÜRDE BAZI ÇALIŞMALARDA BİRİM KÖKTEN SONRA NEDENSELLİK YAPIYOR, SONRA KOENTEGRASYONA GEÇİYOR; BAZILARINDA İSE ÖNCE KOENTEGRASYON YAPILIYOR, SONRA NEDENSELLİK ANALİZİ, HANGİSİ DAHA UYGUN YOKSA İKİSİ DE OLABİLİR Mİ? 3-GRANGER NEDENSELLİK TESTLERİNDEN HANGİSİNİN UYGUN OLDUĞUNA KARAR VERMEK İÇİN DEĞİŞKEN SAYISI HARİCİNDE KRİTER VAR MI? ÖRNEĞİN ÖRNEĞİN VAR GRANGER VE PAIRWISE GRANGER ARASINDA? 4- NEDENSELLİK ÇIKMAMASINA RAĞMEN REGRESYON ANALİZİ YAPARKEN MANTIĞINI NASIL AÇIKLIYORUZ (NİHAYETİNDE NEDENSELLİĞİ AYNI ZAMANDA BAĞIMLI BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİ BELİRLEMEDE DE KULLANIYORUZ). CEVAPLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba , Serilerinizin durağanlık mertebeleri aynı ise (birinci mertebe) kointegrasyon araştırması yapmanız uygundur.Buradaki mantık;fark almak nedeniyle kaybolan uzun dönem bilgisini yakalayabilmektir. Önce kointegrasyon ve ardından nedensellik araştırması yapabilirsiniz.Bu sayede uzun dönem bilgisini aldıktan sonra nedensel ilişkileri sorgulayabilirsiniz. Diğer sorunuzu anlayabildiğim kadarıyla cevaplandırayım; granger nedensellik araştırmasında değişkenlerin gecikmeli değerleri ile birbirlerini nasıl etkiledikleri belirlenir. iyi çalışmalar

H.B.

HOCAM MERHABA, CUSUM VE CUSUMQ TESTLERİ YAPARKEN OLUŞTURDUĞUMUZ DUMMY SERİSİNE BİRDEN FAZLA DÖNEM İÇİN 1 DEĞERİNİ ATAYABİLİR MİYİZ? ÖRNEĞİN 2014:10-2014:06 VE 2017:07-2017-12 GİBİ İKİ AYRI DÖNEM İÇİN DUMMY SERİSİNE 1 DEĞERİNİ VEREBİLİR MİYİZ? TEŞEKKÜRLER...

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, İki ayrı dönem için iki dummy belirleyebilirsiniz. iyi çalışmalar

H.A.

BU GÜZEL DERS ANLATIMI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. SAYGILARIMLA.

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Çok teşekkür ederim. Faydalı olmasına sevindim. sağlıklı günler

M.Ç.

MERHABA HOCAM, VİDEO KONULARI İLE İLGİSİ OLMAYAN BİR SORUM VAR. İKİ DEĞİŞKENLİ BİR NARDL UYGULAMASINDA KISA VE UZUN DÖNEMLİ WALD TESTİ ARDL MODEL ÇIKTILARINDAN MI YAPILIYOR, YOKSA NARDL MODEL ÇIKTILARINDAN MI? TEŞEKKÜRLER..

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Kısa ve uzun dönem sonuçlarını NARDL modelinden elde etmeniz gerekir. Temel hipotezin reddi; uzun dönemli asimetrik ilişkinin varlığına yönelik kanıt oluşturacaktır. iyi çalışmalar

A.D.K.

SAYIN HOCAM MERHABA, VİDEOLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. SORUM ŞU: GRANGER NEDESELLLİK TESTİ YAPARKEN VİDEODAKİ GÖSTERDİĞİNİZ GİBİ TEK TEK BAKMAK YERİNE VAR ANALİZİNDE BULDUĞUMUZ GEÇİKME DEĞERİNİ KULLANSAK OLUR MU?

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, VAR modelindeki gibi tüm sistem için bulacağınız optimum gecikmeyi uygulayan ve nedenselliği inceleyen çok çalışma var.Ancak Granger testinde değişkenler özelinde gecikmeye karar vermek ve videoda anlatıldığı gibi adım adım ilerlemek daha sağlıklı sonuç verir. iyi çalışmalar

A.D.K.

SAYIN HOCAM, VİDEO İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. DAHA ÖNCEKİ NEDENSELLİK VİDEOSUNUDA İZLEDİM. ANLAMADIĞIM YER İÇSEL VE DIŞSAL DEĞİŞKENLERİ NASIL BELİRLİYORUZ VE VAR MODELDE NASIL SIRALIYORUZ? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Her 2 değişken kombinasyonları için nedensellik testini yaptıktan sonra, tüm sistem için en çok nedensel etkiye sahip olan değişkeni belirliyorsunuz. Burada nedensel ilişkiye yönelik teorik bir altyapı yoksa ve sistemde çok sayıda değişken var ise, testi yapmak biraz zaman alır. Test sonucunda en fazla diğerlerini belirleyen değişken en dışsal ve sırasıyla diğerleri "daha az dışsal" ve "içsel" değişken olarak belirlenebilir. Diğer değişkenleri nedensellik testinin en az belirleyicisi olan "içsel değişken" olacaktır. Anlaşılmayan bir durum olursa yine yardımcı olurum. iyi çalışmalar

A.D.K.

HOCAM VİDEO İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ÇOK AÇIKLAYICI VE FAYDALI OLDU. BEN BİR ŞEY RİCA ETMEK İSTİYORUM. ARDL Yİ ANLATMIŞSINIZ AMA NARDL KONUNUSU UYGULAMALI OLARAK VİDEODA ANLATMAMIŞSINIZ. BU KONUDA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ? NARDL KONUSUNU UYGULAMALI OLARAK NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİZ? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, eğitim içeriğinde temel uygulama konularına yer verilmiştir. İlginiz için teşekkür ederim.

K.A.

MERHABA HOCAM. YILLIK SERİLER İLE ARDL SINIR TESTİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM. MODELLER NORMALLİK, OTOKORELASYON, DEĞİŞEN VARYANS, RAMSEY-RESET, CUSUM VE CUSUM-KARE TESTLERİNİN TAMAMINI GEÇMEKLE BİRLİKTE ARDL(7,3,1,4), ARDL(5,6,6,0), ARDL(5,3,5,6) GİBİ YÜKSEK GECİKME SAYILI OLMASI PROBLEM OLUR MU? TEŞEKKÜR EDERİM.

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, yıllık seri olması sebebiyle gecikmeler yüksek tespit edilmiş. Bu konuda Kamas and Joyce (1993) çalışmasını gözden geçirerek, uygun gecikmeye belki daha sağlıklı ulaşabilirsiniz. iyi çalışmalar

E.E.

HOCAM MERHABALAR, BİR KAÇ SORU SORMAK İSTİYORUM YILLIK SERİLERLE 33 GÖZLEM İÇİN KAÇ GECİKMEDE ARDL YAPMAK UYGUN SONUCU VERİR? MAX LAG 2 Mİ YAPARSAM 4 MÜ YAPARSAM DAHA DOĞRU SONUÇLAR ELDE EDERİM? TANISAL TESTLERDE, RAMSEY RESET, NORMALLİK, OTOKORELASYON VE HETEROSKEDASTİSİTY, CUSUM VE CUSUMKARE DIŞINDA DOĞRUSALLIK SINAMASI YAPMAMIZA GEREK VAR MI?

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba Elif Hanım, Optimal lag yapısına kriterlerle (AIC,SW) karar verebilirsiniz. Doğrusallık testine eğer çalışmanıza NARDL modeli ile devam etmek istiyorsanız ihtiyaç duyacaksınız. iyi çalışmalar

E.E.

HOCAM HATA DÜZELTME MODELİ İÇİN ANALİZ ERRORCORRECTİON FORM YAPTIĞIMDA 4 BAĞIMSIZ DEĞİŞKENDEN SADECE 1 TANESİNİ GÖSTERİYOR. EVİEWSTA MI PROBLEM VARDIR? YOKSA BİR NEDENİ VAR MI?

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, mail üzerinden program çıktılarını iletirseniz daha sağlıklı yardımcı olabilirim.

M.C.

MERHABA SAYIN HOCAM, VİDEOLAR İÇİN TEŞEKKÜRLER OLDUKÇA FAYDALI OLDULAR. BİR SORUM OLACAK SİZE. VAR VE SVAR ANALİZİ İÇİN DEĞİŞKENLERİN TÜMÜ AYNI MERTEBEDE Mİ DURAĞAN OLMAK ZORUNDA. DEĞİŞKENLERİMİN BAZILARI I(0) DEĞERİNDE BAZILARI I(1) DEĞERİNDE DURAĞAN ÇIKMAKTADIR. BU DURUMDA VAR ANALİZİ YAPMAM MÜMKÜN MÜ?

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba Merve Hanım, VAR modeli için böyle ön kısıt yok. Eşbütünleşme ilişkisi arayacaksanız durağanlık bilgisi önemli. iyi çalışmalar

Y.E.Y.

HOCAM MERHABA, AZAMİ KAÇ DEĞİŞKEN OLMASI LAZIM SİZCE. BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİN 6,7 VEYA 10'A KADAR ÇIKMASI, MODELDE BİR PROBLEME YOL AÇAR MI?

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Böyle net bir sayı veremem, konuya göre değişir. Ancak çok fazla sayıda bağımsız değişken yerine gerekli olan değişkenleri almak gerekir. Veri sayınız da ona göre fazla olması gerekecektir. iyi çalışmalar

İ.Ç.Ş.

HOCAM MERHABA. ELDE ETTİĞİM SONUÇLARA GÖRE JOHANSEN EŞBÜTÜNLEŞME SONUÇLARINA GÖRE TRACE VE MAKSİMUM ÖZDEĞER TEST İSTATİSTİKLERİNDE ORTAK BİR KANI BULUNMAMAKTA. BAŞKA BİR DEYİŞLE TRACE TEST (0.057) EŞBÜTÜNLEŞME YOKTUR DERKEN MAX. ÖZDEĞER TESTİ (0.011) İLE BİR ADET EŞBÜTÜNLEŞME VARDIR DİYOR. BU DURUMDA NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREK. BİR DİĞER SORUM İSE TÜM SERİLER I(1) OLDUĞUNDA ARDL MODELİ UYGULANABİLİR Mİ, YOKSA SADECE DİĞER EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİ Mİ UYGULANMALI? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER VE İYİ ÇALIŞMALAR.

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba,eşbütünleşme ilişkisi var kabul edebilirsiniz. Bir testiniz güçlü istatistiki kanıt sunmuş gözüküyor. ARDL testini serile I(2) olmadığı müddetçe uygulayabilirsiniz. iyi çalışmalar

N.G.

MERHABALAR HOCAM. COMMAND KISMINA YAZDIĞINIZ KOMUTU BİR AZ DAHA AÇIKLAR MISINIZ RİCA ETSEM?

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba ,hangi komutu yorumlamamı istiyorsunuz?

B.Ç.

HOCAM MERHABALAR, ÖNCELİKLE ANLATIMLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER. VAR MODELİNDE YER ALAN DEĞİŞKENLERİN SIRALAMASI İÇİN GRANGER NEDENSELLİK TESTİ YAPIYORUZ. EVİEWS ÜZERİNDEN YAPTIĞIM ÇALIŞMADA PAİRWİSE GRANGER TESTİ İÇİN HER BİR ANALİZDE FARKLI GECİKME SAYILARI ALIP OPTİMAL SONUCU ELDE ETMEYE ÇALIŞIYORUM. BURAYA KADAR SANIRIM PROBLEM YOK AMA MERAK ETTİĞİM HUSUS VAR MODELİNİ GRANGER SONUÇLARINA GÖRE SIRALAYARAK VAR ANALİZİNE BAŞLADIĞIMDA VE LAG LENGTH CRİTERİA KISMINDAN OPTİMAL GECİKMEYİ BELİRLEDİĞİMDE GRANGER TESTLERİNDE BELİRLENEN GECİKME SAYISINDAN FARKLI SONUÇLAR ELDE ETMEM PROBLEM YARATIR MI? ÖRNEK İLE SOMUTLAŞTIRMAK GEREKİRSE; GDP İLE AR-GE HARCAMALARI ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ 3 GECİKME İÇİN OPTİMAL SONUÇLARI VERİRKEN VAR MODELİNDE İSE UYGUN GECİKME SAYISI 5 BULUNUYOR?

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba,sorun yaratmaz.Farklı gecikmeler kullanabilirsiniz.Yalnız granger testini menü üzerinden değil de kendiniz yapabilseniz daha sağlıklı olur. iyi çalışmalar

B.Ç.

HOCAM MERHABA, 4 DEĞİŞKENLİ BİR VAR MODELİ KURDUM. DOLAYISI İLE 4 FARKLI ELİMDE DENKLEM SETİ MEVCUT. BAZI ÇALIŞMALAR HER BİR DENKLEM SETİ İÇİN AYRI AYRI GECİKME UZUNLUĞU İNCELİYOR. ÖRNEK VERMEK GEREKİRSE A, B, C VE D DEĞİŞKENLERİ İÇİN AYRI AYRI A= B C D VE B= A C D GİBİ 4 FARKLI DENKLEM OLUŞTURUP TEKER TEKER UYGUN GECİKME ANALİZLERİ YAPILIYOR VE DAHA SONRASINDA DA HER BİR MODEL AYRI AYRI İNCELENİYOR. BİZİM VAR MODELİ KURMAMIZDAKİ AMAÇ ZATEN BU KARMAŞAYI ENGELLEMEK ADINA OPTİMAL BİR DEĞİŞKEN SIRALAMASI ELDE EDEREK (GRANGER TESTİ İLE) OLUŞTURDUĞUMUZ BU DENKLEM ÜZERİNDEN BÜTÜN VARYANS AYRIŞTIRMA, ETKİ-TEPKİ VE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZLERİNİ YAPABİLMEK DEĞİL Mİ? İLGİNİZ VE EMEĞİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM. SAYGILARIMLA

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Kesinlikle öyle.Siatem için optimal gecikmeyi eşitliklere uygulayacaksınız.

N.G.

HOCAM. ARDL SINIR TESTİ YAPIYORUM. MODEL VARSAYIMLARI KARŞILIYOR AMA CUSUM YAPISAL KIRILMALAR VAR VE KATSAYILARI İSTATİSTİKSEL OLARAK ANLAMLI DEĞİL. NE KADAR UĞRAŞSAM DA VERİ SETİNİ BİR TÜRLÜ OLUŞTURAMIYORUM. AYRICA TEŞEKKÜR EDERİM İLGİNİZ İÇİN

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Yapısal kırılma için dummy kullanabilirsiniz. Diğer taraftan uzun dönemli ilişki olduğunu belirtiyorsunuz zaten. Katsayıların bazıları anlamlı çıkmayabilir,bu şekilde raporlamanız gerekir.

N.G.

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM. BÖYLE TEREDDÜT ETMEMİN NEDENİ, BAZI ARAŞTIRMACILARIN, KATSAYILAR ANLAMSIZ OLDUĞU HALDE İLİŞKİNİN GEÇERSİZ OLACAĞI DOLAYISIYLA BUNU RAPORLAMANIN BİR ANLAMI OLMAZ DEMELERİDİR. TABİ BUNLARIN DIŞINDA MODEL TÜM KOŞULLARI SAĞLIYOR.

N.G.

HOCAM TEKRAR MERHABALAR. ÖNCELİKLE EĞİTİM SETİ İÇİN TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM. HOCAM, DEĞİŞKENLER BİRİNCİ FARKTA DURAĞAN İSE, BİRİNCİ FARKINA MI ARDL YAPILIR YOKSA , DÜZEY DEĞERLERİNE Mİ? ÇALIŞTIĞIM VERİ SETİNDE BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİN BİR TANESI LEVEL DİĞERLERİ FİRST DİFFERENCE DURAĞANDIR. AYRICA CONSTANT VEYA REST. CONSTANT SEÇMEDE ÖZGÜR MÜYÜZ? ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, ARDL testinde serilerin I(2) olmaması önemlidir. Bunu belirlemek için birim kök testleri yapılır ve level değerleri ile model tahmin edilir. Constant ilave edebilirsiniz. iyi çalışmalar

E.Y.

HOCAM MERHABALAR KISA DÖNEM İLE UZUN DÖNEM ARASINDAKİ DENGESİZLİĞİN GİDERİP GİDERİLMEDİĞİ SÖYLEYEN KATSAYISI ANLAMSIZ ÇIKTIYSA UZUN DÖNEM KATSAYISI ANLAMLI İSE UZUN DÖNEM DENKLEMİNİ YAZARAK YORUM YAPABİLİR MİYİZ

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Uzun dönem katsayısını yorumlayabilirsiniz. Ancak hata düzeltme mekanizmasının çalışmadığını da belirtmek gerekir. iyi çalışmalar

E.Y.

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Bu şekilde raporlayabilirsiniz ancak katsayının anlamsız çıktığını ve dengesizliğin giderildiği mekanizmanın çalışmadığını vurgulamak suretiyle. İyi çalışmalar

A.H.Z.

HOCAM İYİ GÜNLER ÖNCELİKLE DERS ÇOK GÜZELDİ EMEĞİNİZE SAĞLIK BEN BİR SORU SORMAK İSTİYORUM ARDL ANALİZİNDE BAĞIMLI DEĞİŞKEN İÇİN MAX GECİKME UZUNLUĞU VE REGRESSİON MAX LAGS YAZAN BÖLÜMDE SİZ AYLIK VERİ OLDUĞU İÇİN 12 BELİRLEDİNİZ YILLIK VERİLERDE BUNU NEYE GÖRE BELİRLEYEBİLİRİZ TEK TEK DENEMEK GEREKİYOR ARDL MODELİ İÇİN

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Yıllık serilerde çok yüksek gecikme kullanmaya gerek yok tabii. Veri setinizin durumuna göre çok daha az gecikme verebilirsiniz. iyi çalışmalar

E.Y.

HOCAM MERHABALAR ARDL TAHMİNİNDE UZUN DÖNEM İLİŞKİNİN OLDUĞU (%1), HATA DÜZELTME TERİMİ EKSİ VE ANLAMLI, MODELDE OTOKORELASYON VE DEĞİŞEN VARYANS YOK ANCAK MODELİN UZUN DÖNEM VE KISA DÖNEM KATSAYILARI ANLAMSIZ BU DURUMDA NASIL YORUM YAPMALIYIM. SADECE BİR DEĞİŞKEN ANLAMLI O DA 38456,44 GİBİ BİR KATSAYI (DEĞİŞKENLERİN LOGARİTMASI ALINDI) BU KATSAYIYI NASIL YORUMLAMALIYIM. TEŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Kısa ve uzun dönem denge mekanizmasının çalıştığını ancak katsayıların anlamsız olduğunu vurgulayacaksınız. Logaritma alındığından emin misiniz? iyi çalışmalar

A.A.

HOCAM EMEĞİNİZE SAĞLIK. COMMAND KISMINA FORMÜLÜ NASIL YAZACAĞIZ? SİZDE HAZIR OLDUĞUNDAN YAZAMADIM

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, hangi formülü?

A.A.

HOCAM MERHABA, VİDEONUN 6.DAKİKASINDA Kİ COMMAND BÖLÜMÜNE FORMÜLÜ NASIL YAZIYORUZ? EVİEWS 13 KULLANIYORUM MANUEL YAZINCA HATA VERİYOR EKSİ YAZIP ÇIKAN DOSYALARDAN SEÇİP (-1 TO -4) YAZINCADA OLMUYOR NASIL YAPACAĞIM YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Bu bölümde o kadar çok video var ki. Hangi modeli çalışıyorsunuz, bunu yazın ve ona göre yardımcı olayım.

A.A.

HOCAM KUSURA BAKMAYIN VİDEONUN ALTINDA Kİ EĞİTMENE SOR KISMINDAN YAZINCA HANGİ VİDEO OLDUĞUNU GÖREBİLİYORSUNUZ SANDIM :) TODA-YAMAMOTO ANALİZİ ÇALIŞIYORUM 6. DAKİKADA Kİ COMMANDA KISMINDA Kİ FORMÜLDE TAKILDIM İLERLEYEMİYORUM, O AŞAMAYI EVİEWS 13 TE TANITAMADIM NEYİ DENEDİYSEM OLMADI 2 GÜNDÜR AYNI YERDEYİM, DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

ls loginf c loginf(-1 to -6) usd(-1 to -6)