Ders Detayı

EVİEWS Programı ile Çok Denklemli Zaman Serileri

13 Video, Ders Süresi: 75 gün

Dersler

Ders 1: Granger Nedensellik Testi

Ders 2: Granger Testi Uygulaması

Ders 3: İki Aşamalı Engle Granger Yöntemi (Teorik)

Ders 4: İki Aşamalı Engle Granger Yöntemi (Uygulama)

Ders 5: VAR (Vektör Otoregresif Modeller)

Ders 6: Etki Tepki Analizi ve Varyans Ayrıştırması

Ders 7: CUSUM, CUSUM Kare Testleri,Optimal Gecikmenin Belirlenmesi

Ders 8: VAR Modeli Uygulaması

Ders 9: Kointegrasyon Modeli(Teorik)

Ders 10: Kointegrasyon Analizi

Ders 11: Vektör Hata Düzeltme Modeli Uygulaması

Ders 12: Toda-Yamamoto Analizi

Ders 13: ARDL Analizi

Bu ders toplam 205 dk'dır.

Eğitmen Hakkında

Prof. Dr. Hilal YILDIZ, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “İstatistik” anabilim dalında yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Ekonometri” anabilim dalında doktora derecelerini aldı. 1993 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı, 2000-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam etti. 2002 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevine devam eden ve 2011 yılında “Ekonometri” alanında doçent olan Yıldız, 2013 yılında misafir öğretim üyesi olarak Westminster Üniversitesi’nde bilimsel araştırmalarına devam etti. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Ekonometri” bölümünde profesör kadrosuna atandı. Aynı bölümde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

#Eviews, #çokdenklemli #Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi #Eviews, #Panelveri #Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi

Eğitmen: Prof. Dr. Hilal YILDIZ

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100 Memnuniyet ve İade Garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma ve Veriler üzerinde çalışma imkanı

Fiyat:

299,90 TL

Ders İzleme Süresi: 75 Gün

Erişim Zamanı: 7/24

Video Sayısı: 13

Durum: Satın Alınabilir

Favoriye Ekle

Satın Al

Tanıtım Videosunu İzle

Örnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi

Yorumlar

M.A.

MERHABA SAYGIDEĞER HOCAM VİDEOLAR ÇOK FAYDALI OLDU. ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDERİM. HOCAM ARDL MODELİNDE DEĞİŞKENLERDEN BAZISI I(0) BAZISI I(1) OLACAK VE I(2) OLMAMASI GEREKİYOR. BURADA BAĞIMLI DEĞİŞKEN I(0) OLABİLİR Mİ? BAZI MAKALELERDE OLAMAYACAĞI YAZIYOR. ANCAK BAĞIMLI DEĞİŞKENİN I(0) OLDUĞU ÇALIŞMALARDA VAR. TEŞEKKÜR EDERİM.

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, ARDL esnek bir model olarak kabul edildiği için durağanlık mertebesi konusunda daha rahat hareket edebildiğimiz özelliğe sahip. Bu nedenle düzey değerlerini kullanabilirsiniz. iyi çalışmalar

M.A.

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, yöntemin özelliği mertebe farklılığı (I(0) ya da I(1)) olması durumunda kullanabilmesidir. Bu sebeple kullanabilirsiniz.

M.Ç.

MERHABA SAYGIDEĞER HOCAM, ÖNCELİKLE VİDEO DERSLER İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM, ÇOK FAYDALI OLUYOR. BİLGİ KRİTERLERİNİN NEGATİF YADA POZİTİF OLMASININ DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİYLE YADA KURULAN MODELİN TUTARLILIĞIYLA BİR İLGİSİ VAR MI? TEŞEKKÜR EDERİM.

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, AIC tipi bilgi kriterleri,modelin genel anlamda uyum iyiliğini ölçen kriterlerdir.Ayrıca formüllerinde parametre ceza terimi de eklenir.Ancak değişkenler arasındaki ilişkileri göz ardı ederek işlem yaparlar.Bu sebeple değişkenle arasındaki ilişki Konusunda bilgi vermezler.

A.K.

HOCAM MERHABALAR, ÖNCELİKLE VİDEO DERSLER ÇOK FAYDALI OLUYOR, TEŞEKKÜRLER. SORMAK İSTEDİĞİM BİR KAÇ SORU VAR. SORULARIM ŞU ŞEKİLDEDİR; 1-SERİLERİN HEPSİ BİRİNCİ FARKINDA DURAĞAN OLDUĞUNDA DOĞRUDAN VAR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ Mİ YAPILMALI YOKSA KOENTEGRASYON YAPIP ONA GÖRE NEDENSELLİK TESTİ Mİ YAPILMALI? (YANİ KOENTEGRE İSE VECM İLE ÇÖZÜP, DEĞİLSE VAR GRANGER NEDENSELLİK ŞEKLİNDE) YOKSA YAPACAK OLDUĞUNUZ TESTLERE GÖRE İKİSİ DE UYGUN MU? 2- LİTERATÜRDE BAZI ÇALIŞMALARDA BİRİM KÖKTEN SONRA NEDENSELLİK YAPIYOR, SONRA KOENTEGRASYONA GEÇİYOR; BAZILARINDA İSE ÖNCE KOENTEGRASYON YAPILIYOR, SONRA NEDENSELLİK ANALİZİ, HANGİSİ DAHA UYGUN YOKSA İKİSİ DE OLABİLİR Mİ? 3-GRANGER NEDENSELLİK TESTLERİNDEN HANGİSİNİN UYGUN OLDUĞUNA KARAR VERMEK İÇİN DEĞİŞKEN SAYISI HARİCİNDE KRİTER VAR MI? ÖRNEĞİN ÖRNEĞİN VAR GRANGER VE PAIRWISE GRANGER ARASINDA? 4- NEDENSELLİK ÇIKMAMASINA RAĞMEN REGRESYON ANALİZİ YAPARKEN MANTIĞINI NASIL AÇIKLIYORUZ (NİHAYETİNDE NEDENSELLİĞİ AYNI ZAMANDA BAĞIMLI BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİ BELİRLEMEDE DE KULLANIYORUZ). CEVAPLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba , Serilerinizin durağanlık mertebeleri aynı ise (birinci mertebe) kointegrasyon araştırması yapmanız uygundur.Buradaki mantık;fark almak nedeniyle kaybolan uzun dönem bilgisini yakalayabilmektir. Önce kointegrasyon ve ardından nedensellik araştırması yapabilirsiniz.Bu sayede uzun dönem bilgisini aldıktan sonra nedensel ilişkileri sorgulayabilirsiniz. Diğer sorunuzu anlayabildiğim kadarıyla cevaplandırayım; granger nedensellik araştırmasında değişkenlerin gecikmeli değerleri ile birbirlerini nasıl etkiledikleri belirlenir. iyi çalışmalar

H.B.

HOCAM MERHABA, CUSUM VE CUSUMQ TESTLERİ YAPARKEN OLUŞTURDUĞUMUZ DUMMY SERİSİNE BİRDEN FAZLA DÖNEM İÇİN 1 DEĞERİNİ ATAYABİLİR MİYİZ? ÖRNEĞİN 2014:10-2014:06 VE 2017:07-2017-12 GİBİ İKİ AYRI DÖNEM İÇİN DUMMY SERİSİNE 1 DEĞERİNİ VEREBİLİR MİYİZ? TEŞEKKÜRLER...

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, İki ayrı dönem için iki dummy belirleyebilirsiniz. iyi çalışmalar

H.A.

BU GÜZEL DERS ANLATIMI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. SAYGILARIMLA.

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Çok teşekkür ederim. Faydalı olmasına sevindim. sağlıklı günler

M.Ç.

MERHABA HOCAM, VİDEO KONULARI İLE İLGİSİ OLMAYAN BİR SORUM VAR. İKİ DEĞİŞKENLİ BİR NARDL UYGULAMASINDA KISA VE UZUN DÖNEMLİ WALD TESTİ ARDL MODEL ÇIKTILARINDAN MI YAPILIYOR, YOKSA NARDL MODEL ÇIKTILARINDAN MI? TEŞEKKÜRLER..

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Kısa ve uzun dönem sonuçlarını NARDL modelinden elde etmeniz gerekir. Temel hipotezin reddi; uzun dönemli asimetrik ilişkinin varlığına yönelik kanıt oluşturacaktır. iyi çalışmalar

A.D.K.

SAYIN HOCAM MERHABA, VİDEOLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. SORUM ŞU: GRANGER NEDESELLLİK TESTİ YAPARKEN VİDEODAKİ GÖSTERDİĞİNİZ GİBİ TEK TEK BAKMAK YERİNE VAR ANALİZİNDE BULDUĞUMUZ GEÇİKME DEĞERİNİ KULLANSAK OLUR MU?

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, VAR modelindeki gibi tüm sistem için bulacağınız optimum gecikmeyi uygulayan ve nedenselliği inceleyen çok çalışma var.Ancak Granger testinde değişkenler özelinde gecikmeye karar vermek ve videoda anlatıldığı gibi adım adım ilerlemek daha sağlıklı sonuç verir. iyi çalışmalar

A.D.K.

SAYIN HOCAM, VİDEO İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. DAHA ÖNCEKİ NEDENSELLİK VİDEOSUNUDA İZLEDİM. ANLAMADIĞIM YER İÇSEL VE DIŞSAL DEĞİŞKENLERİ NASIL BELİRLİYORUZ VE VAR MODELDE NASIL SIRALIYORUZ? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, Her 2 değişken kombinasyonları için nedensellik testini yaptıktan sonra, tüm sistem için en çok nedensel etkiye sahip olan değişkeni belirliyorsunuz. Burada nedensel ilişkiye yönelik teorik bir altyapı yoksa ve sistemde çok sayıda değişken var ise, testi yapmak biraz zaman alır. Test sonucunda en fazla diğerlerini belirleyen değişken en dışsal ve sırasıyla diğerleri "daha az dışsal" ve "içsel" değişken olarak belirlenebilir. Diğer değişkenleri nedensellik testinin en az belirleyicisi olan "içsel değişken" olacaktır. Anlaşılmayan bir durum olursa yine yardımcı olurum. iyi çalışmalar

A.D.K.

HOCAM VİDEO İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ÇOK AÇIKLAYICI VE FAYDALI OLDU. BEN BİR ŞEY RİCA ETMEK İSTİYORUM. ARDL Yİ ANLATMIŞSINIZ AMA NARDL KONUNUSU UYGULAMALI OLARAK VİDEODA ANLATMAMIŞSINIZ. BU KONUDA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ? NARDL KONUSUNU UYGULAMALI OLARAK NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİZ? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, eğitim içeriğinde temel uygulama konularına yer verilmiştir. İlginiz için teşekkür ederim.

K.A.

MERHABA HOCAM. YILLIK SERİLER İLE ARDL SINIR TESTİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM. MODELLER NORMALLİK, OTOKORELASYON, DEĞİŞEN VARYANS, RAMSEY-RESET, CUSUM VE CUSUM-KARE TESTLERİNİN TAMAMINI GEÇMEKLE BİRLİKTE ARDL(7,3,1,4), ARDL(5,6,6,0), ARDL(5,3,5,6) GİBİ YÜKSEK GECİKME SAYILI OLMASI PROBLEM OLUR MU? TEŞEKKÜR EDERİM.

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, yıllık seri olması sebebiyle gecikmeler yüksek tespit edilmiş. Bu konuda Kamas and Joyce (1993) çalışmasını gözden geçirerek, uygun gecikmeye belki daha sağlıklı ulaşabilirsiniz. iyi çalışmalar

E.E.

HOCAM MERHABALAR, BİR KAÇ SORU SORMAK İSTİYORUM YILLIK SERİLERLE 33 GÖZLEM İÇİN KAÇ GECİKMEDE ARDL YAPMAK UYGUN SONUCU VERİR? MAX LAG 2 Mİ YAPARSAM 4 MÜ YAPARSAM DAHA DOĞRU SONUÇLAR ELDE EDERİM? TANISAL TESTLERDE, RAMSEY RESET, NORMALLİK, OTOKORELASYON VE HETEROSKEDASTİSİTY, CUSUM VE CUSUMKARE DIŞINDA DOĞRUSALLIK SINAMASI YAPMAMIZA GEREK VAR MI?

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba Elif Hanım, Optimal lag yapısına kriterlerle (AIC,SW) karar verebilirsiniz. Doğrusallık testine eğer çalışmanıza NARDL modeli ile devam etmek istiyorsanız ihtiyaç duyacaksınız. iyi çalışmalar

E.E.

HOCAM HATA DÜZELTME MODELİ İÇİN ANALİZ ERRORCORRECTİON FORM YAPTIĞIMDA 4 BAĞIMSIZ DEĞİŞKENDEN SADECE 1 TANESİNİ GÖSTERİYOR. EVİEWSTA MI PROBLEM VARDIR? YOKSA BİR NEDENİ VAR MI?

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba, mail üzerinden program çıktılarını iletirseniz daha sağlıklı yardımcı olabilirim.

M.C.

MERHABA SAYIN HOCAM, VİDEOLAR İÇİN TEŞEKKÜRLER OLDUKÇA FAYDALI OLDULAR. BİR SORUM OLACAK SİZE. VAR VE SVAR ANALİZİ İÇİN DEĞİŞKENLERİN TÜMÜ AYNI MERTEBEDE Mİ DURAĞAN OLMAK ZORUNDA. DEĞİŞKENLERİMİN BAZILARI I(0) DEĞERİNDE BAZILARI I(1) DEĞERİNDE DURAĞAN ÇIKMAKTADIR. BU DURUMDA VAR ANALİZİ YAPMAM MÜMKÜN MÜ?

Eğitmenin Cevabı (HİLAL YILDIZ)

Merhaba Merve Hanım, VAR modeli için böyle ön kısıt yok. Eşbütünleşme ilişkisi arayacaksanız durağanlık bilgisi önemli. iyi çalışmalar