Ders Detayı

Eviews ile Finansal Ekonometri Eğitimi
6 Video, Ders Süresi: 60 gün

Dersler

Ders 1: E-Views'e Giriş

Ders 2: Durağanlık ve Birim Kök Testleri

Ders  3: Verilere Dönüşüm Uygulanması

Ders  4: Regresyon Analizi

Ders 5:Vektör Otoregresif Model

Ders 6:Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri (GARCH)

Eğitmen Hakkında

Doç. Dr. Ayben Koy, İstanbul Üniversitesi’nde İktisat üzerine lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı’nı tamamlayan Koy, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Finans Doktora Programı’na kabul edilmiştir. 2016 yılında finans alanında Doktor, 2018 yılında Doçent ünvanı alan Koy, türev piyasalar, sermaye piyasaları başta olmak üzere finansın çeşitli alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Türev Piyasalar üzerine iki kitap yazan koy, Finans Biliminde Ekonometri Uygulamaları adlı kitabın yazarları arasındadır.2012 yılından itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. 1980 Çanakkale doğumlu olan Doç. Dr. Ayben Koy evlidir, Güneş ile Atlas'ın annesidir.

 

Eğitmen: Doç.Dr.Ayben KOY

Katılım Belgesi: Var

Durum:Tüm Dersler Eklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade  garantisi

Özellikleri:  İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı, Datalar Üzerinde Çalışabilme İmkanı

Fiyat:
219,90 TL
Ders İzleme Süresi: 60 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 6
Durum: Satın Alınabilir
Favoriye Ekle


Tanıtım Videosunu İzle



Örnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

R.B.

MERHABA SAYIN HOCAM, EXCEL'DEKİ GÜNLÜK FREKANSLI CDS VERİLERİNİ PROGRAMA AKTARIRKEN KAYDIN 22'İNCİ DAKİKASINDA BASİC STRUCTURE: DATED-SPECİFİED BY DATE SERİES SEÇENEĞİNİ TERCİH ETME GEREKÇENİZ TAM OLARAK NEDİR ACABA, HANGİ DURUMLARDA BU SEÇENEK TERCİH EDİLMELİ? EMEĞİNİZE SAĞLIK HOCAM.


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba Ramazan Hocam, Yüksek frekanslı, özellikle günlük veri ile çalışırken resmi tatiller ya da o enstrümanın işlem görmediği günler mevcut. Eviews ilgili sutundaki tarihleri okutup zaman serisini boşluksuz bir şekilde aynı elinizdeki exceldeki gibi aktarma imkanı sunuyor. Eğer verimiz ilgili dönem aralığında haftasonlari dahil her gün, ya da haftaici hergün mevcut olsaydı o zaman Eviews in kendi tarih seçimini yapardık. Fakat günlük veride kayıp günler mutlaja karşımıza çıkıyor. Haftalık, aylık, yillik veri olmadıkça egitimdeki gibi genelde exceldeki sütunu tanimlatıyoruz. Başarılar


G.O.

HOCAM ÇOK FAYDALANDIK TEŞEKKÜRLER


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba Güçlü Hocam, çok teşekkür ederim, çok naziksiniz, iyi hafta sonları


R.B.

SAYIN HOCAM MERHABA, FİNANSAL ZAMAN SERİLERİNDE KULLANILAN BİRİM KÖK TESTLERİ ARASINDA HANGİ TESTLERİN DİĞERLERİNE GÖRE DAHA İYİ SONUÇLAR ÜRETİP DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİĞİ, HANGİ TESTLERİN GÖRECE DAHA GÜVENİLİR OLDUĞU VE HANGİ TESTİN TERCİH EDİLMESİNİN DAHA UYGUN OLABİLECEĞİ KONULARINDA, İLGİLİ LİTERATÜRDE ÖNERİLEN BELİRLİ KRİTERLER VEYA BELİRLİ STRATEJİLER VAR MIDIR ACABA? YOKSA ÜZERİNDE ÇALIŞILAN KONU VE ELDEKİ VERİLER ÇERÇEVESİNDE LİTERATÜRDEKİ BENZER ÇALIŞMALARDAN HAREKETLE BİR SEÇİM YAPILMASI DAHA MI UYGUN OLUR? TEŞEKKÜRLER HOCAM. EMEĞİNİZE SAĞLIK.


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba, Egitimdekiler halen ulusal ve uluslararasi çalışmalarda kabul gören en sık kullanılan birim kök testleri. Literature uygun olarak farklı testler de istenebilir. Örneğin dogrusal olmayan modellerde dogrusal olmayan testler de istenebilir. Bunları literaturdeki iyi eserleri yol gösterici olarak alarak uygulayabilirsiniz. Bazi birim kok testleri duraganlik dışında farklı kuramlari test etmek icin de kullanilabiliyor. Başarılar diliyorum.


G.G.

MERHABA HOCAM, ÖRNEĞİN BIST 100 VE KORONAVİRÜS VAKA SAYLARI İLE ÇALIŞIYORUM, ANCAK BIST 100 VERİLERİNDE HAFTA SONLARI VE RESMİ TATİL GÜNLERİ DAHİL EDİLMEZKEN, VAKA SAYILARI VERİLERİ HERGÜN VAR. PROGRAMA GİRERKEN VAKA SAYILARINI HAFTA SONLARINI DÜŞEREK GİREBİLİYORUM ANCAK 1 MAYIS, 23 NİSAN GİBİ TATİL GÜNLERİNİ DÜŞEMİYORUM. BU İKİ DEĞİŞKENİN VERİLERİNİ PROGRAMA NASIL GİREBİLİRİM. TARİHLERİ NASIL UYUMLAŞTIRABİLİRİM? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba, finansal verilerle çalışırken bununla her zaman karşılaşacaksınız. Günlük verilerde kayıp günler olacak. Önce excelde datayı arada kayıp olmayacak şekilde düzenlemelisiniz. Borsa verisini baz alın. Diğer veriyi yanına excel komutlarıyla getirebilirsiniz. Veya tek tek fazla günleri silersiniz. Excelde tamamlanmış, düzenlenmiş veriyi eviews e file - data - foreign data adımından yükleyin. Eviews 11 de tamam deyıp devam ettiğinizde 3. adımda data type seçimi geliyor. Eğitimde kullandığım Eviewste 2. adımda (ilk videonun 18. dakikası) Eviews kendisi anlayıp orada date i (character, nımber, date olarak 3 seçenek var) seçiyor genelde (excelde de tarih olarak tanımlıysa) . Bu tanıma çoğu programda yok ve diğer programlarda düzenleyip tarih verisi olmadan girmek zorunda kalıyoruz. Başarılar dileklerimle


S.E.

HOCAM MERHABA, ELİMİZDE BİST100 GÜNLÜK KAPANIŞ FİYATLARI VAR MESELA. BU ZAMAN SERİSİNİ GETİRİ SERİSİNE DÖNÜŞTÜRMEK LOG FARKI ALINARAK YAPILIYOR. FAKAT GARCH SERİSİ DİĞER BİR DEYİŞLE VOLATİLİTE SERİSİ NASIL OLUŞTURULUYOR EXCELDE YA DA EVİEWSDE? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba Hocam, eviews de garch modelini kurduktan sonra (ilgili videomu izleyerek kurmuşsanız) modelin sayfasındaki veya üstteki "proc" adımını tıklayın, orada" make GARCH variance series" adımını tıklayın. seriye isim verin. Modele ait koşullu varyans serinizi bu şekilde oluşturabilirsiniz. iyi çalışmalar


C.

HOCAM MERHABA, AR MA MODELİNİ TAHMİN ETTİKTEN SONRA HETEROKEDASTİCİTY'NİN OLUP OLMADIĞINI ARCH TESTİ İLE TEST ETTİNİZ. SONRASINDA MODELİN HETEREKEDASTİK YANİ DEĞİŞEN VARYANSA SAHİP OLDUĞUNU GÖSTERDİNİZ. PEKİ EĞER KURDUĞUMUZ AR MA MODELİ, HOMOKEDASTİK YANİ DEĞİŞEN VARYANS PROBLEMİNE SAHİP DEĞİLSE O ZAMAN DA ARCH, GARCH VE TARCH TESTLERİNİ KULLANABİLİR MİYİZ? ARCH-GARCH KURULUMUNU YAPMAK İÇİN MODELİMİZİN İLLA Kİ DEĞİŞEN VARYANSA SAHİP OLMASI MI GEREKMEKTEDİR? SAYGILARIMLA.


Eğitmenin Cevabı (AYBEN KOY)

Merhaba, mesajınızı okumuştum. Cevapladığımı sanıyordum, fakat yazmamışım. Öncelikle geciktiğim için özür dilerim. Zaman serilerinde genellikle değişen varyans çıkıyor. Fakat diyelim ki çıkmadı. Bu, ancak kısa dönemde mümkün olabilir. Aynı serinin uzun dönemi yine değişen varyans özelliği taşıyordur. Literatürle karşılaştırabilmek için buna rağmen çalışmak isteyebilirsiniz. Örneğin Güniçi verilerle yapılan analizlerde karşılaşılabiliyor. GARCH katsayısı anlamlı çıkmasa da farklı GARCH modellerindeki diğer parametreleri karşılaştırıp yorumlamak için farklı GARCH modelleri kullanılabilir. Başarılar dileklerimle.