Ders Detayı

Eviews ile 3 Eğitim 1 Paket
40 Video, Ders Süresi: 120 gün

Bu paket 3 eğitimden oluşmaktadır.

1-Eviews ile Tek Denklemli Zaman Serileri (17 video)

2-Eviews ile Çok Denklemli Zaman Serileri (11 video)

3-Eviews ile Panel Veri Analizi (12 video) 

 

Eviews Programı ile Tek Denklemli Zaman Serileri

Ders 1: Eviews Programının tanıtımı veri yükleme

Ders 2: Bir ekonometrik regresyon örneği ve yorumu

Ders 3: Zaman serilerinin(time series) kısaca tanıtılması ve teorisi

Ders 4: Zaman serilerinin doğasını EViews le tespiti

Ders 5: Serilerde Durağan(Stationary) ve Durağan Olmayan (Nonstationary)  Seriler

Ders 6: Doğrusal model tahminleri(ARMA, ARIMA)

Ders 7: Uygun model seçimi ve tahmini  nasıl yapılır I

Ders 8: Uygun model seçimi ve tahmini  nasıl yapılır II

Ders 9: Mevsimsel etkinin olduğu  ARMA tahmini

Ders 10: Uzun Hafızalı (long memory time series) Model tahmini (ARFIMA)

Ders 11: ARCH-GARCH Tahminleri I

Ders 12: ARCH-GARCH Tahminleri II

Ders 13: Birim Kök testi (unit root) ADF

Ders 14: Birim Kök testi (PP)  ve kırılma noktası (break point) ADF-t

Ders 15: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-1 

Ders 16: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-2

Ders 17: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-3

 

Eviews Programı ile Çok Denklemli Zaman Serileri

 

Ders 1: Çok denklemli zaman serilerinin tanıtımı

Ders 2: Vektör Otoregresyon (Vector autoregression, VAR)

Ders 3: Eşbütünleme (bütünleşim, koentegrasyon, (cointegration,))

Ders 4: Eşbütünleme testi(cointegration test)

Ders 5: Etki -Tepki (impulse -response)  Fonksiyonları ve kısıt

Ders 6: ARDL Tahmini

Ders 7: ARDL Tahmini 2

Ders 8: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı

Ders 9: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-2 

Ders 10: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-3

Ders 11: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-4

 

Eviews ile Panel Veri Analizi

Ders 1:Panel Ekonometrisine Giriş

Ders 2:Havuzlanmış En küçük kareler modeli

Ders 3: Sabit etkiler(fixed effects regression,FEM)Uygulamalari

Ders 4: Sabit: Panel sabit etkiler ve Hausman Testi

Ders 5: ARDL: Dinamik  Panel ve ARDL tahmini

Ders 6: FMOLS: Panel EşbütünlemeFMOLS

Ders 7: Dinamik OLS

Ders 8: Testler: Granger, Birim Kök ve  Eşbütünleme Testleri (Panel unit root, Cointegration Test)

Ders 9: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-1 

Ders 10: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-2

Ders 11: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-3

Ders 12: İlgili analizlerin raporlanması ve Makale-Tez Yazımı-4

 

TANITIM 

Günümüzde sosyal bilimlerin en önemli ilgi alanlarından birini ampirik çalışmalar oluşturmaktadır. Bir yöntem bilim olarak ekonometri, başta ekonomi olmak üzere, bir dizi sosyal bilime yöntem açısından rehberlik edecek durumdadır.
Özellikle üniversitelerin ekonomi, ekonometri, işletme ve endüstri mühendisliği bölümleri ile psikoloji, sosyoloji ve benzeri bölümlerinde okuyan lisans ve lisans üstü öğrencilerinin anlayabileceği düzeyde hazırlanan bu video seti, yöntemle ilgili sorunları önemli ölçüde telafi edeceği düşünülmektedir.#Eviews#çokdenklemli #Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi #Eviews#Panelveri
#Eviewszamanserileri #uygulamalıekonometri #Ekonomi

 

Eğitmen: Prof. Dr. Aziz KUTLAR

Katılım Belgesi: Evet

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Online Sınav: Var

Eğitmen Hakkında: Prof. Dr. Aziz KUTLAR İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi (Kimya Mühendisi)   ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat doktorasını tamamladıktan sonra çeşitli sanayi kuruluşlarında ve üniversitelerde görev yapmıştır. Halen Sakarya üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesidir. SSCI ve SCI indexlerde taranan dergilerde birçok yayını olan Prof. Dr. Kutlar birçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır.  Kitapları başucu ve temel kayna.k niteliği taşımaktadır.  Prof. Dr. KUTLAR tarafından kaleme alınan bazı kitaplar aşağıdadır

1.STATA ile Zaman Serileri Uygulamaları (Nobel, 2019 yeni basımda)

2.STATA ile Uygulamalı Çok denklemli Zaman Serileri( Umuttepe,2019)

3.Veri Zarflama Analizi( Fehim Bakırcı ile,2018 Orion)

4.EViews ve SPSS ile Lojistik Regresyon (Logit), Probit ve Tobit Modellerinin Uygulamaları (2018, Orion)

5.EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri(2017,Umuttepe)

6.EViews ile Uygulamalı Zaman Serileri (2017,Umuttepe)

7.EViews ile Panel Veri Ekonometrisi Uygulamaları(2017,Umuttepe)

8.Ekonometrik Zaman Serileri (2000,2017 Gazi, Umuttepe)

9.Ekonometri  Konu Anlatımlı KPSS Soru ve Çözümleri (2007,2014,Orion-Arın)

10.STATA Uygulaması ile Ekonometriye Giriş(A. Babacanla birlikte,2012, Orion)

11.Ekonometriye Giriş (Beta, Nobel 2000,,2009,2012)

12.Uygulamalı Ekonometri (2005,2009, Nobel)

Fiyat:
459,90 TL
Ders İzleme Süresi: 120 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 40
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzle



Örnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar

M.A.

ANALZİN TEMELİNİ OLUŞTURAN SERİ LOGARİTMASININ ALINMASI VE SERİ FARKININ ALINMASI SADE VE ANLAŞILIR DİLLE ANLAŞILMIŞ. ANLAMAMAK İMKANSIZ. OTOKORELASYON VE KISMİ KORELASYON KONULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUMLANMASI İSE ÇOK GÜZEL


M.A.

AR VE MA SÜREÇLERİNİN ANLATILDIĞI MODELLERDE EN UYGUN MODEL SEÇİMİN BELİRLENMESİ NASIL GERÇEKLEŞECEK? DERSİ İZLEDİKTEN SONRA ÖĞRENMEMEK İMKANSIZ


M.A.

EKONOMETRİK ANALİZLERİN TABLOLAŞTIRILMASI VE YORUMLANMASI VE MAKALEDE NASIL İŞLENECEĞİ KONUSUNDA YAPILAN AÇIKLMALAR METODOLOJİ KONUSU AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR AÇIĞIN KAPANMASINA KATKI SAĞLAMIŞ. TEŞEKKÜRLER


M.A.

SABİT VE RASSAL ETKİLERİN BU VİDEO ANLATIMINDAN SONRA ANLAŞILMAMASI İMKANSIZ.


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Teşekkür ederim


M.Ç.

MERHABA HOCAM, EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ İÇİN 3 TANE YAPAY DEĞİŞKEN (DIŞSAL DEĞİŞKEN) KULLANMIŞSINIZ. YAPAY DEĞİŞKEN HANGİ DURUMDA GEREKLİ OLUR? DİĞER BİR SORUM İSE, VAR ANALİZİ İLE GECİKME UZUNLUĞUNU 1 OLARAK BULDUM, HATA DÜZELTME MODELİNDE BİR EKSİĞİNİ KULLANACAĞIMIZI SÖYLEDİNİZ (1-1=0 ) GECİKME UZUNLUĞUNA 0 YAZINCA PROGRAM HATA VERİYOR BU DURUMDA NE YAPMALIYIM? TEŞEKKÜR EDERİM İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Yapay değişkenlerin mevsimsel etkisi var ise, mevsim etkisini göstermek için kullanılabilir. Veya veri setinde bazı yıllar için fazla sapma olabilir,,bu etkiyi göstermek için sadece o yıl için yapay değişken kullanılabilir. VAR analizinde verilerin farkı alındığında bir gecikmek direkt farka gider ( Yt-Yt-1). Uygun Gecikme bir ise iki seçmelisin. iki ise üç olarak seçmelisiniz. Başarılar.


M.T.

HOCAM MERHABA BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİM DÜZEY DEĞER DE DURAĞAN DEĞİL AUGMENTED DİCKEY FULLER TESTİNDE 1. DÜZEY İNTERCEPT DE 0.19 ÇIKIYOR DURAĞAN DEĞİL AMA TREN AND İNTERCEPT DE İSE DURAĞAN ÇIKIYOR PP İSE 1. SEVİYEDE HEM İNTERCEPT HEM DE TREND AND İNTERCEPT DURAĞAN BU DURUM DA BENİM NE YAPMAM GEREKİYO ?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Yanlış bir şeyler yapıyorsun. Intercep durağan çıkıyor da ne demek? Sadece değişkelerin, yanı veri setlerinin durağanlığına bakılır. İkinci husus, tablonun alt ve üstünü bir birine karıştırıyorsun.Altaki tahmin denklemindeki sonuçlara bakmadan ( bir birine karıştırabilirsin, videoda anlatılmış veya dikkatli dilemen gerekir) direk t tablonun üst sağ tarafındaki ihtimal değerlerine bakman gerekir. % 5 den büyük veya küçük olmasına göre tanımlamayı yapmalısın


H.S.

MERHABA HOCAM, YILLIK SERİLERE MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRMA YA DA ÜSTEL DÜZELTME YÖNTEMİ UYGULANIR MI? LOGARİTMASI ALINMIŞ YILLIK SERİLERE ÜSTEL DÜZELTME YÖNTEMİ UYGULANABİLİR Mİ? TEŞEKKÜR EDERİM, İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM. SAYGILARIMLA..


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Eğer kullanılan veri setinde dönemsel ( veya mevsimsel) dalgalanmalar var ise, tabii ki mevsimsel düzeltme uygulanabilir. Eğer Eviews kullanıyorsanız, proc...menüsünde girerek bu işlemi yapabilirsiniz. Logartiması alınan verileri, ister Eviews te veya başka programda exp(..) komutu ile tersini alabilirsiniz.Sanırım doğru anladım, başarılar.


H.S.

TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM. O HALDE LOGARTİMİK DÖNÜŞÜM YAPTIĞIM VERİ SETİNE, ÜSTEL DÜZELTME YÖNTEMİ DE UYGULAYARAK DEVAM EDEBİLİRİM. DOĞRU MU ANLAMIŞIM HOCAM?


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Logartiması alınmış seri tekrar exp(..) ile aynı serinin kendisine döner. Normal veri ile analizlerine devam edebilirsin.


S.S.

MERHABA HOCAM, YAPTIĞIMIZ PANEL REGRESYON ANALİZİNDE YATAY KESİTLERİN KARŞILAŞTIRMASINI YAPABİLİYOR MUYUZ?(ÖRNEĞİN ANALİZE DAHİL EDİLEN ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI GİBİ)


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba,panel ile her ülkenin sabit terimi tanımlanabilir. Videolarda örnekle verilmiştir. Bunun dışından panel regresyon bir bütünlük içinde analiz yapmaktadır. İki ülkeyi ols (en küçük kareler) ile ayrı ayrı değişkenleri ile regrese ederek sonuçları kıyaslayabilirsiniz.Bu bilgiyi mi istiyordunuz?


S.S.

SAYIN HOCAM, GECİKME BELİRLEME İLE İLGİLİ BİR ŞEY SORACAĞIM. SİZİN EKRANDA "ÇOK DENKLEMLİ DERS:2" VİDEONUZDA 4:05 TE GÖSTERDİĞİNİZ TABLODA HEPSİNDE 4. GECİKME OLARAK GÖRÜNMEKTE. ANCAK BENİM ÇALIŞTIĞIM BAZI VERİ SETLERİNDE FARKLI FARKLI SEVİYELERDE DE ÇIKMAKTA. FARKLILIK OLURSA HANGİ KRİTERİ VEYA HANGİ GECİKMEYİ DİKKATE ALMALIYIM. BELGİ ÖNEMSİZ AMA KAFAMA TAKILDI. SAYGILARIMLA....


Eğitmenin Cevabı (AZİZ KUTLAR)

Merhaba, Gecikme kriterlerine baktığınız zaman, çoğu kriterde aynı gecikme varsa o gecikme değerine öncelik vermeniz gerekir. Eğer her kriterde farklı gecikme var ise, istediğiniz kiriteri(AIC ve SBC..) kaynak göstererek gecikmeyi seçebilirsiniz.


S.S.

TEŞEKKÜRLER HOCAM.